L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3098
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è dove stava andando.
Non ci sono pesci nel MO, un fatto ovvio al 100%, ripetutamente dimostrato da questo thread.
Su internet lo dicono con gioia.
Guardatevi intorno.
Si sappia che i MO non sono diversi dagli altri, la percentuale di successo è in media la stessa (circa zero, ma a volte si va avanti)
Sono d'accordo con la parte evidenziata.
Non tutti hanno questa possibilità:
No, non Neira (il suo processore preferirebbe bollire piuttosto che trovare una soluzione del genere), l'ho fatto io.
Grazie alla rimozione del bias nel campione di addestramento (questo è l'aspetto principale) e della varianza attraverso la convalida incrociata, il modello inizia a comportarsi +- adeguatamente sui nuovi dati. Quindi può essere messo a punto.
A proposito, hai provato a fare un grafico non con un passo uniforme tra gli scambi, ma per tempo?
Oppure potrebbe risultare come il mio con 5 anni con solo 2 aree di crescita per metà anno, il resto del tempo quasi senza scambi. E 2 anni in drawdown, per lo stesso motivo. Non si può fare una cosa del genere sul serio...
Se lo fai non a tempo, ma a passi, sarà bello come il tuo.
A proposito, hai provato a fare un grafico non con un passo pari tra i trade, ma a tempo?
Oppure potrebbe risultare come ho avuto io per 5 anni con solo 2 aree di crescita per metà anno, il resto del tempo quasi senza trade. E 2 anni in drawdown, per lo stesso motivo. Non si può mettere una cosa del genere sul reale...
Se lo fai non a tempo, ma a passi, sarà bello come il tuo.
Le fiches sono fuori portata, credo. Dal grafico di eurodoll sottostante, gli scambi sono più o meno uniformi. Ma l'OOS ha sempre meno scambi, a parità di durata dell'allenamento e dell'OOS. Beh, perché le metriche sono peggiori. Non siamo ancora riusciti a renderlo perfetto.
Provate a fare un grafico temporale. Non è escluso che sia lo stesso....
Kozul utilizza un parametro esterno per stimare il suo effetto sui risultati del modello. Può essere un predittore o una variabile binaria, qualsiasi cosa. Può anche essere la differenza dei predittori.
Poi, utilizzando diverse tecniche, si fa un'inferenza sull'effetto di quel parametro sulle previsioni. Dopodiché, si può elevare il modello tenendo conto di questa influenza, per ottenere nuovi valori, ad esempio, delle etichette. E nuovi coefficienti del modello, come avviene nell'apprendimento automatico doppio. Ci sono due modelli: uno fa il debias, l'altro il denoise. Poiché nel processo di stima viene utilizzata la convalida incrociata, i nuovi parametri sono più robusti, anche su nuovi dati. Quindi viene addestrato il modello finale.
È difficile da spiegare con le dita, è meglio leggere la letteratura specializzata. Ho realizzato diverse varianti, che funzionano. L'argomento è piuttosto vasto, con le sue sfumature. Ci sono i vostri "pacchetti" preferiti.
Ci sono approcci puramente empirici e approcci rigorosamente dimostrati, come quello di Chernozhukov. È una bella tecnica in generale.
Grazie al fatto che eliminiamo il bias nel campione di addestramento (questo è l'aspetto principale) e la varianza attraverso la convalida incrociata, il modello inizia a comportarsi +- adeguatamente sui nuovi dati. Quindi può essere messo a punto.
Esistono molti metodi diversi. Sono poche le prove che funzionano. Quindi la domanda è: ora state cercando di trovare le aree di predittori su cui la varianza aumenta nell'aggregato e costruite un modello per escluderli, e poi sui residui dopo la classificazione vi state allenando per applicare il modello nel commercio?
Provate la linea del tempo. È possibile che sia lo stesso....
Non ci sono finestre grandi, la media è uniforme, controllata. Era così anche su altri TC quando i segni andavano oltre gli intervalli.
Ci sono molti metodi in circolazione. Ci sono poche prove che funzionino. Quindi la domanda è: ora si sta cercando di trovare le aree di predittori, su cui la varianza aumenta nell'aggregato e costruire un modello per escluderli, e poi sui residui dopo la classificazione si è addestrati per applicare il modello nel commercio?
Non sto uscendo. La soglia è alta e taglia fuori molte offerte. Se la attivate al centro, sarà molto peggio. In generale, tu stesso hai aumentato gli indicatori di trading (lo hai scritto oggi).