L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3071

 
Forester #:

Quindi è possibile dividere 1 caratteristica in 16 quanti, numerarli e contrassegnarli come categorici. L'albero controllerà in modo analogo ogni categoria/quantità (==0 o ==1 o ==2 ....). È anche possibile inserire i quanti non interessanti in una categoria.

Il risultato sarà 1 su 1. O quasi, visto che il quantum non interessante potrebbe risultare che l'albero lo sceglierà come il migliore durante la divisione.

Il lato positivo è che con un solo chip i calcoli sono più veloci. Le dimensioni dei file e il consumo di memoria saranno notevolmente ridotti.

Questo è quasi il punto di partenza. Ma no, non funzionerà così, perché il metodo di costruzione del modello ha la sua idea di bello e considererà la spazzatura come tale - ci siamo già passati - lo sappiamo.....

 
Maxim Dmitrievsky #:

classicamente, un insieme di segnali a prezzi di chiusura

Maxim Dmitrievsky #:

15 anni di OOS

Ora l'ho capito.
 
Maxim Dmitrievsky #:

15 anni OOS

L'approccio si è rivelato curioso, ma comunque sensibile ai tratti. Non funziona così con le persone che ritornano.


Puoi condividere i parametri di catboost? Tutti quelli che hai cambiato.

 
Evgeni Gavrilovi #:

Puoi condividere i parametri di catboost? Tutti quelli che hai modificato.

Per il filtraggio degli errori 15 iterazioni, 1 profondità, 5 stop anticipato. È possibile utilizzare la regressione logit o l'albero superficiale con profondità 2-3. Non è peggiore di boost. K-nn non è buono.
Non ne ho provati altri.
 
Maxim Dmitrievsky #:
1 profondità,

Ceppi?)

E le fiches? Hanno detto che non ci sono ritorni.

Selezione dei modelli migliori in treno o in oos?

 
Forester #:

Ceppi, eh?)

E le fiches? Hanno detto di non essere tornati.

Selezione dei modelli migliori in treno o in oos?

Sì, eliminando i modelli

Se parliamo della selezione finale, allora in base all'R2 complessivo e che l'oos non differisca dal traintest. È una questione di gusti e di colori.

Ho classificato i segni finora, perché ho scelto per molto tempo. Posso dare un suggerimento: è meglio non usare segni bidirezionali, che separano chiaramente acquisto e vendita (come i rendimenti), perché portano a un grande bias. Quando la tendenza globale cambia, ad esempio, è necessario utilizzare segni con una media stazionaria. È preferibile utilizzare segnali con una media stazionaria.
 
Женя #:

E ilfatto chesul SB con qualsiasi distribuzione non dovrebbe trovare alcun pattern, su righe più lunghe di 200k akurasi +-0,1%circa 50%, la correlazione del futuro retourn con la previsione meno di +-0,01

Ma se si prevedono tutti i tipi di indicatorismussati e astutamente spalmati a destra e a sinistra (ZZ e così via), allora la previsione sul SB sarà fuori scala in termini di inadeguatezza, come se si potesse prevedere il SB con una precisione del 60 o addirittura del 95% a seconda delleimpostazionidel classificatore. Si tratta di un'assurdità, poiché sulle serie di prezzi la situazione non è molto diversa.

Anche se si preparano correttamente segnali e target, che danno unonesto 1-2% di alpha e che di solito vengono guardati con sospetto, ci sono molti momenti più sottili (a partire da banali autocorrezioni persistenti di trade all'interno dello spread ,passando ai minuti, a stupidi trend di divisione, ecc. di natura casuale) .Rendendo anche questo 1-2% non negoziabile. Ma cosa fare, questa è la realtà, dobbiamo pensare nella direzione dei dati e non dei pacchetti in R.

Da anni a volte vengo qui e vedo discussioni su previsioni con "8% di errore" e SB su backtestequity ,"è una vergogna". È ovvio che tali ricercatori non hanno prospettive, se non hanno prestato subito attenzione a questo problema e poi, senza essere sollecitati, non hanno capito come affrontarlo da soli.

Sevolete predire ZZ, o qualsiasi altro ritorno o qualsiasi altra cosa, siete i benvenuti, ma usate SOLO il lato destro della serie per il calcolo degli obiettivi, così come usate SOLO il lato sinistro per i segni. Questa è la legge, altrimenti si ottiene solo l'autoinganno. Altrimenti, il futuro si mescola con il passato e il passato viene predetto solo sulla base del passato, motivo per cui i numeri sono così graali.

Capisco il suo punto di vista. Mi fa anche arrabbiare quando cominci a essere umano con le persone e loro ti tirano i sacchi.
 
СанСаныч Фоменко #:

PS. Non sono egiziana e non vado da nessuna parte. Inoltre, do più valore alle relazioni che ai soldi.

Sanych, sei come un bambino. Tutti i miei bot sono gratuiti e sono descritti negli articoli. Completamente, da cima a fondo, tutte le fonti. A qualcuno non piace la gratuità e ha voluto pagare. A volte non funzionano. Alcuni algoritmi sì. Perché urli adesso? Questa volta, qualche pagina fa, ho offerto di nuovo la gratuità. Nessuno ha contattato personalmente, quindi vogliono comprare?

In un messaggio privato, scrivere, risolveremo la questione.

ZY Sono zobanned sul mercato, quindi è sciocco pensare che sto pubblicizzando qualcosa :) in generale avrei trasferito questo schema su una base di donazione, ma non c'erano tali opzioni.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sanych, sei come un bambino. Tutti i miei bot sono gratuiti e sono descritti negli articoli. Completamente, dall'inizio alla fine, tutte le fonti. A qualcuno non piace la gratuità e ha voluto pagare. A volte non funzionano. Alcuni algoritmi sì. Perché urli adesso? Questa volta, qualche pagina fa, ho offerto di nuovo la gratuità. Nessuno ha contattato personalmente, quindi vogliono comprare?

In un messaggio privato, scrivere, risolveremo la questione.

ZY sul mercato sono zobanen, quindi è sciocco pensare che sto pubblicizzando qualcosa :) in generale vorrei tradurre questo schema su una base di donazione, ma non c'erano tali opzioni.
Mandalo a me)
 
Valeriy Yastremskiy #:
Mandamelo).
Che cosa si sta scambiando? Che tipo di strumento montare.