L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2778
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Stessa RSI, ma con alcune sfumature.
Ancora una volta: non è importante l'elenco dei predittori, ma l'algoritmo di selezione di questi predittori. Quando la finestra si sposta, l'RSI citato può essere utilizzato o meno. Questo è il problema, e il primo di tutta una serie di problemi.
I metodi di mediazione dei parametri di una serie sono generalmente comprensibili, la logica dei loro creatori è anch'essa chiara (non sempre e non completamente, ovviamente)). ), gli indicatori vengono creati su questa base. Il motivo del ritardo è chiaro. E non è chiara la possibilità di eliminare il ritardo.
Non so, c'è stata un'idea (non mia))) ) di generare regole a partire dagli indicatori di prezzo e dagli indicatori e di vedere il risultato con segnali per il trading.
Ma questa non è una ri-selezione/selezione significativa dei segnali.
Èpossibile creare segnali a partire dai prezzi e dalle loro medie delle valute vicine.
In generale, non ho ancora capito l'algoritmo di selezione.
Chiaramente si tratta di livelli di estremi, velocità dei tick, tendenza, ampiezza del corridoio di tendenza, frequenza dei ritorni dei prezzi ai confini del corridoio, su scale temporali diverse.....
Non capisco: è possibile isolare i rimbalzi forti sottraendo la parte destra dalla parte sinistra rispetto al centro e dividerli in gruppi? Perché correlazioni più lunghe? Si tratta di processi brevi. Più evidenti, più forti, forse?
In generale, può funzionare con il vincolo del tempo o degli eventi. Ma la dimensione della finestra dovrebbe essere allenata per ottenerla in qualche modo.
E la formalizzazione degli eventi non è risolta. Solo il tempo, apparentemente.
Cosa vedete in questo pezzo di grafico, quale modello?
I metodi di mediazione dei parametri di una serie sono generalmente comprensibili, la logica dei loro creatori è anch'essa chiara (non sempre e non completamente, ovviamente)). ), gli indicatori vengono creati su questa base. La ragione del ritardo è chiara. E non è chiara la possibilità di eliminare il ritardo.
Non so, c'è stata un'idea (non mia))) ) di generare regole a partire dagli indicatori di prezzo e dagli indicatori e vedere il risultato con segnali per il trading.
Ma questa non è una ricerca significativa / selezione di segnali.
Magari creare segnali dai prezzi e dalle loro medie delle valute vicine.
In generale, non capisco ancora l'algoritmo di selezione.
Ovviamente, si tratta di livelli di estremi, velocità dei tick, tendenza, ampiezza del corridoio di tendenza, frequenza dei ritorni dei prezzi ai confini del corridoio, su diverse scale temporali.....
Per la centesima volta scrivo: in base al grado di connessione informativa tra il tratto (predittore) e la variabile target.
Non ho guardato i frattali, ho guardato il grafico.
Ha risposto con il suo grafico al mio messaggio, ma stava solo pisciando sull'argomento dalla frenesia alcolica. All'inizio parlava di frattali.
È così che funziona un telefono sordo, attraverso una catena di pagliacci.
Cosa vedi su questo pezzo di grafico, quale schema?
Se prendete la solita finestra scorrevole, non troverete alcuna dipendenza stabile.
Ma se lo disegnate in questo modo. Il tempo dal punto rosso sarà reversibile, gli incrementi che si spostano in avanti dal punto saranno correlati tra loro con un ritardo crescente. Più ci si allontana dal punto, maggiore sarà il ritardo.
La correlazione sarà negativa, ma se rispecchiamo i grafici dal punto, sarà positiva.
In questo caso, dovremmo considerarlo come un punto di riferimento e costruire una finestra di previsione a partire da esso. Questo è ciò che si intende per finestra di stuttering.
Tecnicamente si può fare in diversi modi.
Per la centesima volta: in base al grado di connessione informativa tra il tratto (predittore) e la variabile target.
Questa è la selezione in base al miglior risultato. Ho chiesto informazioni sull'algoritmo di selezione primaria. Perché avete deciso che le restanti caratteristiche possibili sono meno informative di quelle inizialmente selezionate?
Se si tratta di overfitting e di selezione basata sul risultato di una relazione informativa e di una selezione iniziale basata sull'ingenuità, questo è un approccio. Un approccio normale, se i selezionati includono i risultanti, allora l'idea funziona.
Esiste un algoritmo per la selezione iniziale dei predittori? Vorrei capire la logica. Come capire inizialmente come il tratto è correlato all'obiettivo.
Ho/abbiamo ))) finora la stessa sovraselezione, ammucchiata, provato, capito i tagli, andare oltre))))
Se si prende la solita finestra scorrevole, non si troveranno dipendenze stabili.
Ma se la si disegna in questo modo. Il tempo dal punto rosso sarà reversibile, gli incrementi nel futuro dal punto saranno correlati tra loro con un ritardo crescente. Più ci si allontana dal punto, maggiore sarà il ritardo.
La correlazione sarà negativa, ma se rispecchiamo i grafici dal punto, sarà positiva.
In questo caso, dovremmo prenderlo come punto di riferimento e costruire una finestra di previsione a partire da esso. Questo è ciò che si intende per finestra di stuttering.
Tecnicamente si può fare in diversi modi.
Hehe, volete guardare la frattalità nello specchio)))))) In qualche modo bisogna trovare punti di riferimento e bordi))))))
Bella idea, e anche il senso di alcuni cerchi sull'acqua, l'impatto di controazione))))
Ha risposto con il suo grafico al mio messaggio, solo uno sproloquio ubriaco sull'argomento. Inizialmente stavamo parlando di frattali.
È così che funziona un telefono sordo, attraverso una catena di pagliacci.
Come fate a (non) sentirvi così bene? La risposta riguardava più o meno il grafico di Ulad, ma non ho capito la parte sui frattali))))) Ma questo non è affatto un motivo...))))
Come siete bravi a (non) sentirvi. La risposta riguardava il grafico di Ulad credo, ma non ho capito nulla dei frattali))))) Ma questo non è affatto un motivo...))))
Ulado mi ha risposto con un grafico al mio post sui frattali, anche se nessuno gli ha chiesto nulla al riguardo
Non importa)))))
Ehi, io l'ho intesa come una risposta a Sanych completamente)))))