L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2783

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mytarmailS #:

Alexei , ti prego di dare un'occhiata, sono in stallo su una tale sciocchezza, è un peccato.

La condizione del ciclo è strana

for(int i = start_idx ; i == char_vec.length() ; ++i ){

probabilmente dovrebbe essere <

 
mytarmailS #:

Non è possibile "=="?


Il ciclo che sto copiando da Rca suona così.

for(i in start_idx:length(char_vec)){

da un numero arbitrario (il numero 3 nell'esempio) alla dimensione del vettore


lo stesso qui

or(int i = start_idx; i == char_vec.length(); ++i ){

da un numero arbitrario fino a raggiungere la dimensione del vettore

Questa è una condizione per eseguire il ciclo, non per fermarlo: il ciclo verrà eseguito zero volte se start_idx != char_vec.length().

 
Aleksey Nikolayev #:

Si tratta di una condizione per l'esecuzione del ciclo, non per il suo arresto: il ciclo verrà eseguito zero volte se start_idx != char_vec.length().

Ho capito, grazie

 
СанСаныч Фоменко #:

È tra due file di numeri casuali. Ed è tra un nominale e un casuale.

Che tipo di programma è questo? Non mi serve.

Si dovrebbe prendere SOLO R, un sistema statistico specializzato - un punto di riferimento nel campo della statistica.

come si fa a dimostrare la propria competenza nel campo del trading)?

mi invii un link diretto alla migliore libreria R per determinare questa relazione.

 

questa opzione funziona già.

src <-'
IntegerVector  Cfu(int start_idx, CharacterVector char_vec){

IntegerVector my_idx = (0);  

for(int i = start_idx ; i <=  char_vec.length() ; ++i ){
      
        if(char_vec[i] == "a")   my_idx.push_back(i); 
        if(char_vec[i] == "b") {
          my_idx.push_back(i); 
          break;
        }
}
return(my_idx);
}

Ma a causa della conoscenza nulla del C++

le funzioni danno ancora risultati diversi.

Rfu(start_idx ,char_vec)
[1] 3 4 5 6
> Cfu(start_idx ,char_vec)
[1] 3 4 5

la mia testa non funziona affatto (((((

2 giorni a progettare/scrittura di funzioni per un'idea, pensavo di riscrivere tutto in C++ in mezza giornata, e poi sono finito in una palude)) e mi sono stufato subito)))

====================

È questo il codice giusto? Perché in rcc da uno e in c++ da zero . 

for(int i = start_idx-1 ; i <  char_vec.length() ; ++i ){


Rfu(start_idx ,char_vec)
[1] 3 4 5 6
> Cfu(start_idx ,char_vec)
[1] 2 3 4 5

o sono stupido?

 
mytarmailS progettare/scrittura di funzioni per un'idea, pensavo di riscrivere tutto in C++ in mezza giornata, e poi mi sono infilato in una palude)) e mi sono stufato subito)))

Un punto importante: in R gli array sono numerati da 1 a lunghezza, mentre in C ++ da zero a lunghezza - 1. È necessario ridurre start_idx di 1 scrivendo, per esempio, --start_idx prima del ciclo (o i = start_idx - 1 all'inizio del ciclo), e sostituire <= con < nella condizione del ciclo

 
Maxim Dmitrievsky #:

Grazie

 
Aleksey Nikolayev #:

Grazie

 
Aleksey Vyazmikin #:

Puoi fare un esempio sulla base del tuo indicatore sulle quotazioni di MQ su MT5 per 50 mila barre?

Basta registrare la data di sincronizzazione di ogni barra e, diciamo, "1" - freccia verso l'alto e "-1" - freccia verso il basso, "0" - nessuna freccia?

Cercherò di allenarmi a indovinare l'aspetto della freccia e forse anche la direzione. Vediamo a cosa sono adatti il MO o i miei predittori.....

Come si effettua il campionamento? Non capisco.

Devo inserirlo in un array e poi salvarlo? Non sono bravo in questo.

Ho uno schizzo su 4, ma non è un problema realizzarlo su 5.

 
mytarmailS #:

Vent'anni fa, quando sviluppavo il C, anch'io mi sono bloccato a questo punto. L'indicizzazione parte da zero e il ciclo è di un'unità in meno. Ma poi MKL è facile da padroneggiare - lo stesso C.

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