Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 62
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La cointégration est une connerie coûteuse dont la signification statistique pour le commerce est extrêmement faible. La cointégration n'a été rentable que lorsque le prix Nobel a été payé.
L'arbitrage stat. n'a rien à voir avec la stationnarité. Je l'ai définie plus haut.
par le biais d'une réflexion et d'un brainstorming :
Le nuage est une ellipse assez belle, modérément bien nourrie. Le comptage actuel se déplace autour de lui, on pourrait dire qu'il tourne.
Pour n'importe quelle fenêtre, le centre de l'ellipse (mouvement/rotation) ne coïncide jamais avec l'origine. Il s'agit d'une tendance généralisée, qui se manifeste également lorsque la fenêtre est déplacée, mais avec une ampleur relative moindre.
Comme une poupée matryoshka, ou comme un vortex si l'on imagine la troisième dimension.
Comme ils sont tous imbriqués les uns dans les autres avec des degrés explicites, vous pouvez prendre ln ou sqrt à nouveau pour supprimer la non-linéarité :-)
une ellipse reste une ellipse, mais elle est plus "arrondie".
mais comment interpréter les observations dans l'"ellipse arrondie":-)
Comment interpréter aussi.
Après tout, le diagramme de dispersion montre une relation linéaire, et quelque chose d'autre.
Peu importe le nombre de fois que vous prenez ln, le diagramme montrera une relation linéaire des données d'entrée.
Ils ne se comprennent probablement pas. Mais je vais continuer un peu.
Comme je l'ai écrit plus haut, il est nécessaire de réaliser le plusing d'un TS plat.
Comme solution particulière à ce problème, nous supposons que nous avons besoin d'un KK élevé entre deux rangées a[i] et b[i]. Lorsque le KK est élevé, la nouvelle ligne c[i] (= a[i]/b[i]) est une sorte d'oscillation plate autour d'un certain niveau. Plus KK est élevé, plus la fluctuation est forte, mais plus l'amplitude est faible. En langage commercial, cela signifie qu'il y a beaucoup de petites transactions. C'est pourquoi on essaie de prendre un CQ élevé, mais pas trop.
Mais il ne s'agit là que d'une solution mathématique partielle, utilisée en raison de la possibilité de calculer le QC relativement rapidement. En fait, l'absence de CQ n'a rien à voir. Un TS plat peut gagner de l'argent même sur les cotations sous forme de tendance. L'approche du QC est une réduction trop forte de l'ensemble des solutions.
en fait nous parlons de la même chose :-))
sur n'importe quelle période, il s'agira du même modèle d'échantillonnage :
seules les nuances seront différentes. La dispersion, l'épaisseur de l'ellipse et la position/dérive du centre.
lorsque sur le timeframe senior l'indicateur courant est dans le quadrant (I) (III) sur le timeframe junior il y a une corrélation inverse. Plus les diagonales sont proches, plus le module est proche de 1,0.
Mais pour comparer visuellement et instrumentalement différents TF, il serait bon de les transformer de manière à ce qu'ils se trouvent sur une échelle commune sur un seul graphique.
Lasolution du problème implique non seulement de trouver des fragments de CK élevés, mais aussi de les trouver à temps (mieux à l'avance) et d'espérer qu'ils resteront suffisants pour le trading pendant une longue période.
Mes amis, est-ce que quelqu'un a une liste complète d'offres groupées de paires de devises avec corrélation inverse ? Quelqu'un peut-il la partager ? Je vous en serais reconnaissant.
XXXXUSD et USDXXX. Ne me remerciez pas
Lasolution du problème implique non seulement de trouver des fragments de haute qualité, mais aussi de les détecter à temps (mieux à l'avance) et d'espérer qu'ils resteront suffisants pour le commerce pendant une longue période.
Bajan. Non, c'est un cliché.
XXXXUSD et USDXXX. Ne me remerciez pas
Merci ) Et sauf USD avec d'autres devises
Merci ) Et en dehors de l'USD avec d'autres devises
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
Merci ) Je me demandais si quelqu'un en avait un tout fait. XXXEUR, c'est lequel ?
Merci ) Je me demandais si quelqu'un en avait un de prêt. XXXEUR, c'est quel type ?
Mettez n'importe quelle devise à la place de XXX.