Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 61
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les corrélations entre quoi et quoi ?
D'un personnage réel à un autre.
Pas vraiment. La tâche consiste à construire un symbole synthétique, qui peut négocier un TS plat en plus pendant une courte période après la construction. Il n'est pas nécessaire de pouvoir construire un tel symbole à tout moment.
Il suffit, par exemple, de pouvoir le construire le soir. En particulier, le cross scalping du soir est la capacité de construire de tels symboles. En fait, les symboles sont déjà construits par des machines de cotation. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de construire vous-même EURUSD^(+0,5)*GBPUSD^(-0,5), mais vous pouvez négocier EURGBP immédiatement.
Avec cette formulation du problème, les triangles classiques sont un cas très particulier. Vous construisez un symbole qui présente les événements suivants (non simultanés) : Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). C'est-à-dire un TS plat très primitif.
Vous parlez d'un autre type d'arbitrage - IMHO, vous parlez d'arbitrage statistique. Je parle d'arbitrage sous la forme d'une chaîne d'échanges, ce qui est impossible sur le Forex dans sa forme pure, mais seulement sous la forme d'un verrou de trois paires, qui doivent ensuite être triées d'une manière ou d'une autre (j'ai suggéré la manière la plus simple de trier, ce qui rend ce type d'arbitrage similaire à l'arbitrage statistique). En pratique, ce type d'arbitrage est difficilement réalisable sur le forex, mais ils essaient de l'appliquer sur la crypto. J'ai posté plus haut un lien vers un article du hub sur un algorithme de détection de telles chaînes d'arbitrage.
Il est probablement possible de généraliser (et même de combiner) ces deux types d'arbitrage en un seul.
Il est probablement possible de généraliser (et même de combiner) ces deux types d'arbitrage en un seul.
Voici comment procéder. L'arbitrage classique est un cas primitif de l'arbitrage statistique.
Dans sa forme générale, l'arbitrage statistique implique la présence d'un TS plat. Et parfois (certains indicateurs sont dans la fourchette, par exemple l'heure de la journée) la capacité de construire un symbole pour augmenter ce TS.
Classique : un TS plat : en dessous de 1 - acheter, au-dessus de 1 - vendre. La construction se fait 24 heures sur 24 avec des coefficients de pondération inchangés. C'est-à-dire la statistique la plus primitive.
Il s'agit de trouver un nuage stable. En règle générale, cette stabilité est atteinte le soir, c'est pourquoi il est scalpé pendant de nombreuses années.
Dans l'ordre de la réflexion et du remue-méninges, le nuage est une ellipse plutôt jolie, moyennement bien nourrie :
le nuage est une ellipse assez belle, modérément bien nourrie. Le comptage actuel tourne autour de lui, on pourrait dire qu'il tourne.
Pour toute fenêtre, le centre de l'ellipse (mouvement/rotation) ne coïncide jamais avec l'origine. Il s'agit d'une tendance généralisée, qui se manifeste également lorsque la fenêtre se déplace, mais avec une ampleur relative moindre.
Comme une poupée matryoshka, ou comme un vortex si vous imaginez la troisième dimension.
Comme ils sont tous imbriqués les uns dans les autres avec des degrés explicites, vous pouvez reprendre ln ou sqrt pour supprimer la non-linéarité :-)
l'ellipse restera une ellipse, mais plus arrondie.
mais comment interpréter les observations dans l'"ellipse arrondie" :-)
par le biais d'une réflexion et d'un brainstorming :
Le nuage est une ellipse assez belle et modérément bien nourrie. Le comptage actuel se déplace autour de lui, on pourrait dire qu'il tourne.
Ils ne se comprennent probablement pas. Mais je vais continuer un peu.
Comme je l'ai écrit plus haut, il est nécessaire d'atteindre le plus d'un TS plat.
Comme solution particulière à un tel problème, nous supposons que nous avons besoin d'un KK élevé entre deux rangées a[i] et b[i]. Lorsque le KK est élevé, la nouvelle ligne c[i] (= a[i]/b[i]) est une sorte d'oscillation plate autour d'un certain niveau. Plus KK est élevé, plus la fluctuation est forte, mais plus l'amplitude est faible. En langage commercial, cela signifie qu'il y a beaucoup de petites transactions. C'est pourquoi on essaie de prendre un CK élevé, mais pas trop.
Mais il ne s'agit là que d'une solution mathématique partielle, utilisée en raison de la possibilité de calculer le QC relativement rapidement. En fait, l'absence de QC n'a rien à voir. Un TS plat peut gagner de l'argent même sur les cotations sous forme de tendance. L'approche du QC est une réduction trop forte de l'ensemble des solutions.
mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?
Parce que la CC est bon marché (ce qui permet de passer en revue un grand nombre de variantes), la cointégration est une merde coûteuse dont la signification statistique pour le commerce est extrêmement faible. La cointégration n'a été rentable que lorsque le prix Nobel a été payé.
L'arbitrage stat. n'a rien à voir avec la stationnarité. Je l'ai défini plus haut.
est réalisée en soirée, ce qui explique qu'elle ait été scalpée pendant des années.
Les temps ne sont plus ce qu'ils étaient. Les cuisines augmentent les tartines du soir, et bientôt les "non-cuisiniers" seront obligés de les augmenter aussi.