Excellent EA en backtest ! - page 124
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Merci Wackena, mais je pense qu'il existe un moyen plus simple d'avoir un bon backtest : 1. Téléchargez MT4 build 200 depuis n'importe quel broker et dans le centre d'historique, appuyez sur le bouton "Download" ;
BrazilianTrader
Il y a eu beaucoup de discussions sur le forum concernant le problème de cette fonctionnalité sur la plateforme build 200. Avez-vous trouvé un moyen de corriger les lacunes dans les données tick téléchargées par MT4 ? Si oui, merci de m'en informer. Cela me faciliterait grandement la vie de ne pas avoir à télécharger manuellement les données alpari et à utiliser period_converter.
Wackena
BrazilianTrader
Il y a eu beaucoup de discussions sur le forum concernant le problème de cette fonctionnalité sur la plateforme build 200. Avez-vous trouvé un moyen de corriger les lacunes de données dans les données tick téléchargées par MT4 ? Si oui, merci de m'en informer. Cela me faciliterait grandement la vie de ne pas avoir à télécharger manuellement les données alpari et à utiliser period_converter.
WackenaC'est un problème...
Mais il y a aussi une autre chose à prendre en compte pour les backtests :
Le flux de données de chaque courtier et serveur.
Le flux de données d'Alpari est différent de celui de FXDD, IBFX, NF... etc.
Il existe d'autres différences avec le même flux de données : Le même courtier a différents serveurs pour l'alimentation en données hors ligne, les comptes démo et les comptes réels.
Un backtest sur le flux de données hors ligne d'Alpari (qui est très différent des flux de ses comptes Démo et Live) n'aura jamais les mêmes résultats qu'un autre backtest sur les données historiques de FXDD ou IBFX, par exemple. La différence entre un backtest sur les données d'Alpari et les performances des comptes FXDD ou IBFX Demo/Live pourrait même être plus grande. Elles pourraient être un peu similaires peut-être, mais pas suffisamment fiables pour moi.
Le flux de données Alpari pourrait donner une idée de Alpari Demo ou Live, mais ne montrera certainement pas ce que votre EA fera sur FXDD ou IBFX (sur Backtest, Demo ou Live).
L'alimentation en données d'Alpari est bonne, en effet, mais étant donné que je vais investir avec FXDD, je préfère tester mon EA sur l'alimentation en données de FXDD avec une qualité de modélisation de 90%, et un test ultérieur sur leur serveur de démonstration.
C'est un problème...
Mais il y a aussi une autre chose à prendre en compte dans les backtests :
Le flux de données de chaque courtier et serveur.
Le flux de données d'Alpari est différent de celui de FXDD, IBFX, NF... etc.
Il existe d'autres différences avec le même flux de données : Le même courtier a différents serveurs pour l'alimentation en données hors ligne, les comptes démo et les comptes réels.
Un backtest sur le flux de données hors ligne d'Alpari (qui est très différent des flux de ses comptes Démo et Live) n'aura jamais les mêmes résultats qu'un autre backtest sur les données historiques de FXDD ou IBFX, par exemple. La différence entre un backtest sur les données d'Alpari et les performances des comptes FXDD ou IBFX Demo/Live pourrait être encore plus grande. Elles pourraient être un peu similaires peut-être, mais pas suffisamment fiables pour moi.
Le flux de données Alpari pourrait donner une idée de Alpari Demo ou Live, mais ne montrera certainement pas ce que votre EA fera sur FXDD ou IBFX (sur Backtest, Demo ou Live).
L'alimentation en données d'Alpari est bonne, en effet, mais étant donné que je vais investir avec FXDD, je préfère tester mon EA sur l'alimentation en données de FXDD avec une qualité de modélisation de 90%, et un test ultérieur sur leur serveur de démonstration.Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les flux de données Demo et Live de la plupart, sinon de tous les courtiers, proviennent de serveurs différents. Bien qu'IBFX prévoit d'avoir bientôt un flux de données Live tick pour les comptes Demo. Dans combien de temps ? La semaine dernière, ils ont dit dans quelques mois.
Avec la version 200 de MT4, toutes les données de backtest proviennent de MetaQuote. C'est la raison pour laquelle toutes les données téléchargées à partir du centre d'historique sur la version 200 avec tous les courtiers MT4 ont des données manquantes. Espérons que MetaQuote corrigera bientôt ce problème. Mais pour l'instant, la meilleure source de données pour le backtesting dans MT4 est alpari. A moins d'acheter des données en direct, de collecter vos propres données en direct ou de télécharger des données en direct à partir de quelques sites web et de les convertir au format MT4, je ne connais pas d'autre banque de données au format MT4 sur Internet, à part alpari.
Wackena
Je vous suggère de lire le fil de discussion "great ea in back test" jusqu'au bout.
Bon, ça a pris du temps, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Wow, quelle quantité de travail vous avez fait les gars ! Un travail incroyable. J'ai beaucoup appris.
J'ai la nouvelle Build 200 de metatrader 4 maintenant. Je trouve ce petit bruit de grincement que le backtester fait amusant les trois ou quatre premières fois mais maintenant c'est tout simplement ennuyeux. J'aimerais pouvoir le désactiver. Quelqu'un sait-il comment faire ?
Au cas où vous ne l'auriez pas déjà découvert, je crois que si vous allez dans Outils/Options/Evénements, tous les sons sont là. Je pense que vous devriez être en mesure de les modifier/supprimer.
Je suis un peu en retard sur vous, mais j'ai quelques questions. Il y a très longtemps, FXDiva disait qu'il obtenait d'excellents résultats avec le 185f. Est-ce toujours le cas ? Je le teste moi-même en utilisant une démo live avec Alpari. Il semble prometteur - je viens de le modifier pour exclure les heures d'actualité. Avec plus de 1200 messages, j'ai peut-être raté quelque chose ... il y a beaucoup de discussions et d'ajustements, mais existe-t-il vraiment une version "F" plus récente ?
Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. En dehors des heures de trading, toutes les positions ouvertes sont probablement fermées. Est-ce nécessairement une bonne chose ? Se peut-il qu'une position potentiellement gagnante soit en fait perdue par une sortie prématurée ? Par ailleurs, les nouvelles sont-elles vraiment une mauvaise chose ? Je suis probablement naïf ici, mais cela pourrait aller dans les deux sens. Certains gagnent, d'autres perdent. Est-ce que tout ne finira pas par s'équilibrer ?
Quoi qu'il en soit, j'ai exclu les heures de nouvelles ... alors je suppose que je vais le découvrir par moi-même.
J'ai passé pas mal de temps sur ce système maintenant et j'ai trouvé quelques points intéressants.
Quand Autostoploss est VRAI, le système utilise le calcul de l'écart des barres de compte pour déplacer le stop dynamique. En théorie et dans la plupart de mes tests, un stop dynamique devrait être plus performant qu'un stop fixe. Ceci est dû au fait que le stop doit être une fonction de la volatilité du marché. Plus les oscillations sont fortes, plus le stop doit être important. Il est donc logique que vous ne puissiez PAS avoir un stop fixe de 20 points dans des conditions volatiles. Il sera touché à chaque fois.
J'ai donc programmé l'arrêt automatique pour inclure ce que j'appelle le biais d'arrêt et utiliser l'optimiseur pour trouver les meilleures valeurs et j'ai constaté une augmentation significative des performances en ajustant le contrôle de la fonction AutoStop.
J'ai également remarqué que le nombre de périodes de valeurs et le nombre maximal de périodes de valeurs jouent un rôle majeur dans l'efficacité du système. Cette valeur doit être optimisée entre 1 et 30. Les valeurs basses fonctionnent mieux, c'est-à-dire 3 à 7.
Lorsqu'une valeur StopLoss est supérieure ou égale à 0, elle annule les arrêts automatiques et est moins efficace, mais sa valeur peut être contrôlée par l'indice StopLoss.
La mauvaise nouvelle, c'est que ce système a vraiment souffert lors des tests de démo et des tests de démo de ces dernières semaines. Après de nombreuses recherches, la raison est que l'ATR quotidien de l'euro est le pire ou le plus bas depuis 2002 ! C'est pourquoi les tests en direct ont montré récemment des performances plates/perdues alors que les backtests précédents ont montré des gains significatifs. Lorsque la volatilité se tarit, le système est incapable d'obtenir les pull backs nécessaires pour capturer au-delà des spreads. Cet effet est directement proportionnel à l'ATR quotidien qui a atteint son plus bas niveau de la fin août à aujourd'hui.
Maintenant que j'ai trouvé comment afficher les graphiques, ce backtest s'étend de janvier 2004 à aujourd'hui. Le taux de croissance est époustouflant lorsque tout est complètement ajusté mais vous pouvez voir que le côté droit récent du graphique est en baisse. Cela n'a pas l'air beaucoup, mais ce sont les 2 derniers mois sur un faible ATR est une période de drawdown significative.
Une dernière chose avant de partir. Ce système utilise tout ce qu'il sait de la période de valeurs, c'est-à-dire les dernières barres, qui peuvent être seulement les 5 ou 7 dernières heures, et inclut des informations sur les indicateurs utilisés. Il est ESSENTIEL que le spread ne change pas pour prendre une décision informée sur l'avenir.
À mon avis, le système ne doit pas être utilisé avec un courtier qui fait varier le spread, ce qui exclut totalement l'utilisation d'Interbank FX et de FDD, car ces deux courtiers font varier le spread.
Il peut y en avoir d'autres, mais seuls Alpari (russe et non britannique) et NF qui me viennent à l'esprit gardent les spreads fixes.
Une dernière chose avant de partir. Ce système utilise tout ce qu'il sait de la période de valeurs, c'est-à-dire les dernières barres qui peuvent être seulement les 5 ou 7 dernières heures, et inclut des informations sur les indicateurs utilisés. Il est ESSENTIEL que le spread ne change pas pour prendre une décision informée sur l'avenir.
À mon avis, le système ne doit pas être utilisé avec un courtier qui fait varier le spread, ce qui exclut totalement l'utilisation d'Interbank FX et de FDD, car ces deux courtiers font varier le spread.
Il peut y en avoir d'autres, mais seuls Alpari (russe et non britannique) et NF, qui me viennent à l'esprit, gardent les spreads fixes.1. Qu'est-ce que le spread a à voir avec les décisions de CT ? D'après ce que je sais, le spread n'intervient que lorsqu'une transaction est ouverte...
2. Quels sont les indicateurs utilisés par CT ? Il y a 5 variables sur 3 possibilités (achat, vente, incertitude), ce sont elles qui définissent sa logique ;
3. Pourquoi la période de comptage des valeurs indique qu'elle est en heures ? J'ai vu dans le code que c'était en minutes, mais je peux me tromper ;
4. Dave connaît bien le fonctionnement de FXDD, il n'a jamais trouvé un spread supérieur à 3 pour une durée supérieure à quelques secondes, et je suppose que cela pourrait n'avoir qu'un bref effet de bruit sur le prix final pour placer des ordres (CT n'utilise pas de TP) ;
Eh bien, cela a pris un certain temps, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Wow, quelle quantité de travail vous avez fait les gars ! Un travail incroyable. J'ai beaucoup appris.
Au cas où vous ne l'auriez pas encore découvert, je crois que si vous allez dans Outils/Options/Evénements , tous les sons sont là. Je pense que vous devriez être en mesure de les modifier/supprimer.
Je suis un peu en retard sur vous, mais j'ai quelques questions. Il y a très longtemps, FXDiva disait qu'il obtenait d'excellents résultats avec le 185f. Est-ce toujours le cas ? Je le teste moi-même en utilisant une démo live avec Alpari. Il semble prometteur - je viens de le modifier pour exclure les heures d'actualité. Avec plus de 1200 messages, j'ai peut-être raté quelque chose ... il y a beaucoup de discussions et d'ajustements, mais existe-t-il vraiment une version "F" plus récente ?
Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. En dehors des heures de trading, toutes les positions ouvertes sont probablement fermées. Est-ce nécessairement une bonne chose ? Se peut-il qu'une position potentiellement gagnante soit en fait perdue par une sortie prématurée ? Par ailleurs, les nouvelles sont-elles vraiment une mauvaise chose ? Je suis probablement naïf ici, mais cela pourrait aller dans les deux sens. Certains gagnent, d'autres perdent. Est-ce que tout ne finira pas par s'équilibrer ?
De toute façon, j'ai exclu les heures de nouvelles ... donc je suppose que je vais le découvrir par moi-même.Bonne supposition, mais malheureusement, le son du testeur de stratégie ne fait pas partie des options de l'utilisateur dans Outils/Options/Evénements.
Félicitations pour avoir lu le fil de discussion jusqu'au bout. C'est bon de savoir que certaines personnes le font vraiment avant de reposer toutes les vieilles questions à nouveau.
Pour ce qui est de vos questions sur cet EA, je pense que dans les deux cas, les impacts sont négligeables. Un ordre qui se ferme prématurément tous les quelques jours ne va pas changer le résultat global quand il s'agit d'une goutte d'eau pour ainsi dire. Dommage que ce système ne permette pas d'effectuer des transactions en direct comme il le fait pour les backtests. C'est cependant un excellent outil d'apprentissage pour commencer à réfléchir et à développer des idées.
Une dernière chose avant de partir. Ce système utilise tout ce qu'il sait de la période de valeurs, c'est à dire les dernières barres qui peuvent être seulement les 5 ou 7 dernières heures et inclut des informations sur tous les indicateurs utilisés. Il est ESSENTIEL que le spread ne change pas pour prendre une décision informée sur l'avenir.
À mon avis, le système ne doit pas être utilisé avec un courtier qui fait varier le spread, ce qui exclut totalement l'utilisation d'Interbank FX et de FDD, car ces deux courtiers font varier le spread.
Il peut y en avoir d'autres, mais seuls Alpari (russe et non britannique) et NF qui me viennent à l'esprit gardent les spreads fixes.Je pense que vous avez quelques idées valables ici.
1- Qui ne fait pas varier les spreads et supporte metatrader4 ? J'ai vu en direct dans le trading à terme comment les spreads variables tuent vraiment cela.
2- Je suis curieux d'apprendre ce que vous avez ajusté sur l'autostop et si cela ne vous dérange pas de poster l'EA que vous avez utilisé avec vos paramètres prédéfinis ?
3- Pensez-vous qu'un filtre ATR pourrait vous aider plus que les heures de non trading... Je veux dire que le filtre des heures est seulement une hypothèse que certaines heures sont prévisibles en dehors de l'efficacité du programme. Il me semble que quelque chose de plus orienté vers un indicateur de marché réel pourrait être mieux que d'utiliser les heures creuses ? Cela pourrait-il être aussi simple ? Vous êtes peut-être sur quelque chose ici...
Je vais faire un autre vidage de données sur ce sujet et recueillir quelques informations sur le paramètre ATR optomisé pour un filtre.
il y a des preuves qui suggèrent que l'insertion de ce...
int EnterMarket()
{
//si la volitilité du marché est en dehors de cette plage, nous sortons
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
retour (0) ;
}
ceci aidera les performances
il existe également des preuves que > 0,0025 peut également poser problème.