Excellent EA en backtest ! - page 66
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D'où vient la 1.89d ? Est-ce une version de 88 qui a été modifiée par l'un d'entre nous ou par les développeurs de CT ?
1.89b/c/d sont les successeurs de 1.89 originellement posté par fikko dans post 569
après une installation propre et l'importation de données historiques fraîches, j'obtiens toujours de très bons résultats tant en v1.85 qu'en v1.89. je ne sais pas ce qui ne va pas. je travaille à résoudre le problème.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
C'est une idée que je pense qu'il serait bon que l'un des développeurs compétents que nous avons sur ce fil de discussion y jette un coup d'œil et l'applique.
Je crois en ce concept et j'aimerais qu'il soit ajouté à la version CT que nous utilisons pour aider à limiter l'impact négatif des nouvelles et les conditions d'hyper-volatilité du marché qu'elles créent.
L'idée est simplement que, puisque ces dates et heures d'annonce sont connues, nous pouvons construire notre programme pour nous y adapter automatiquement.
Il suffit de se mettre en veille et de fermer tous les ordres ouverts juste avant ces événements et de les rouvrir une heure ou deux après lorsque les choses ont dépassé les moments les plus explosifs et intrinsèquement ingérables comme l'annonce d'hier.
J'aimerais que quelqu'un mette en place un fichier #include qui puisse être facilement utilisé pour entrer des dates et des heures pour faire cela. Ce sera mieux pour tout le monde lorsque cela sera disponible.
Dave a mentionné à plusieurs reprises que les nouvelles sont difficiles. Eh bien, pourquoi ne pas supprimer cette difficulté avec un ajout pratique à l'EA ?
1.89b/c/d sont les successeurs de la 1.89 initialement postée par fikko dans le post 569 après une installation propre et l'importation de données historiques fraîches j'obtiens toujours de très bons résultats aussi bien en v1.85 qu'en v1.89. je ne sais pas ce qui ne va pas. je travaille à résoudre le problème.
J'utilise les versions 1.89d et 1.85f.
Une chose que j'ai trouvé significative récemment pour réduire le drawdown est de changer
StopLossIndex = 2.5 à StopLossIndex = 5
L'utilisation de ce paramètre à 5 a réduit le drawdown de manière significative.
Vous trouverez ci-joint le relevé de mon compte réel de cette semaine.....
Les 6 premières transactions ont été effectuées par l'EA, la 7ème était une transaction manuelle sur laquelle j'ai pris 2 pips. L'EA a effectué les 3 trades suivants, le premier à 0,5, puis j'ai réduit les maxlots à 0,3 pour préserver ce qu'il venait de gagner. Il s'est avéré que c'était une bonne chose car l'achat à 0,3 le 2006.10.6.12:52 était la réponse de l'EA à l'annonce que je n'avais pas vue venir. J'ai fait une transaction manuelle à 0,1 lot juste après l'annonce, puis l'EA en a fait une à 0,3 lot après moi. J'ai fait une autre transaction expérimentale à .03 avant de quitter pour la semaine. J'avais tort.
Si l'EA avait eu la fonction de mise en veille automatique des nouvelles que je viens de mentionner dans mon dernier message, il n'aurait pas pris ces -10,50.
j'ai ouvert les données stockées hors ligne - elles semblent correctes. backtester met en cache les données à des fins de test. j'ai également joint un graphique préparé par bt. wtf ?
cette image de droite vous montre la représentation tick par tick que le testeur génère.
J'ai ouvert les données stockées hors ligne - elles semblent correctes.
Lebacktester met les données en cache à des fins de test. J'ai également joint un graphique préparé par la BT. Que se passe-t-il ?
C'est la façon dont les données sont préparées pour le test ou y a-t-il un problème ?
https://www.mql5.com/en/forum/174806
C'est une idée que je pense qu'il serait bon que l'un des développeurs compétents que nous avons sur ce fil de discussion y jette un coup d'œil et l'applique.
Je crois en ce concept et j'aimerais qu'il soit ajouté à la version CT que nous utilisons pour aider à limiter l'impact négatif des nouvelles et les conditions d'hyper-volatilité du marché qu'elles créent.
L'idée est simplement que, puisque ces dates et heures d'annonce sont connues, nous pouvons construire notre programme pour nous y adapter automatiquement.
Il suffit de se mettre en veille et de fermer tous les ordres ouverts juste avant ces événements et de les rouvrir une heure ou deux après lorsque les choses ont dépassé les moments les plus explosifs et intrinsèquement ingérables comme l'annonce d'hier.
J'aimerais que quelqu'un mette en place un fichier #include qui puisse être facilement utilisé pour entrer des dates et des heures pour faire cela. Ce sera mieux pour tout le monde quand cela sera disponible.
Dave a mentionné à plusieurs reprises que les nouvelles sont difficiles. Pourquoi ne pas supprimer cette difficulté avec un ajout pratique à l'EA ?C'est une excellente idée. Ou encore mieux... s'il pouvait détecter une volatilité excessive. Comme dans une transaction ou 2. Pour qu'il ne continue pas à placer 5-10 trades pendant une trop grande volatilité.
Parce que les heures de base des nouvelles sont bien connues... il y en a 4 (2 à Londres, et 2 aux États-Unis). Il y a beaucoup d'autres moments où les nouvelles peuvent sortir mais pas toujours. Par exemple, après la session américaine et avant la session londonienne. Et dispersées à travers Londres et les États-Unis aussi.
4 heures de base pour les nouvelles... toutes à l'heure de l'Est... 4 et 5 heures du matin et 8h30 et 10 heures du matin. Mais il y en a d'autres à 2h, 7h, 9h, 12h, 16h30, 17h, 19h, 19h30, 21h.
Je règle manuellement les heures d'absence d'informations chaque jour sur celui que je gère sur mon compte réel. Et certains jours, il n'y a pas de nouvelles du tout. Certaines semaines, pas de nouvelles du tout. Nous ne pouvons pas simplement le paramétrer pour exclure toutes les heures d'actualité possibles, car il ne s'agirait que de quelques heures par jour.
Si nous pouvions entrer des heures spécifiques avec des dates au début de chaque semaine, cela aiderait. Mais pour les back tests, cela reste un problème.
Dans mes backtests, les 4 heures principales ont été supprimées.
Remarquez que le drawdown est inférieur à 25 % et ce, avec un paramètre de risque de .25 et non de .025 !
C'est la différence en changeant le StopLossIndex = 5
l'image de droite vous montre la représentation tick par tick que le testeur génère.
merci Aaragorn.
je suis en train de faire un autre test pour 1.85 et après 24 mois 14k pips ont été faits. je ne sais toujours pas ce qui ne va pas avec mon test. les résultats de kat et nikkeifx sont très différents.
C'est une excellente idée. Ou encore mieux... s'il pouvait détecter une volatilité excessive. Comme dans une transaction ou 2. Pour qu'il ne continue pas à placer 5-10 trades pendant une trop grande volatilité.
Parce que les horaires de base des informations sont bien connus... il y en a 4 (2 à Londres et 2 aux États-Unis). Il y a beaucoup d'autres moments où les nouvelles peuvent sortir, mais pas toujours. Par exemple, après la session américaine et avant la session londonienne. Et dispersées à travers Londres et les États-Unis aussi.
4 heures de base pour les nouvelles... toutes à l'heure de l'Est... 4 et 5 heures du matin et 8h30 et 10 heures du matin. Mais il y en a d'autres à 2h, 7h, 9h, 12h, 16h30, 17h, 19h, 19h30, 21h.
Je règle manuellement les heures d'absence d'informations chaque jour sur celui que je gère sur mon compte réel. Et certains jours, il n'y a pas de nouvelles du tout. Certaines semaines, pas de nouvelles du tout. Nous ne pouvons pas simplement le paramétrer pour exclure toutes les heures d'actualité possibles, car il ne s'agirait que de quelques heures par jour.
Si nous pouvions entrer des heures spécifiques avec des dates au début de chaque semaine, cela aiderait. Mais pour les tests à rebours, cela reste un problème.
Mes back tests ont les 4 temps majeurs retirés.Ni mon ami qui a commencé ce fil de discussion ni moi n'avons assez de connaissances en programmation pour le faire nous-mêmes. La création d'un fichier include fonctionnel me pose quelques problèmes de programmation, je ne comprends pas bien comment le faire compiler et gérer les variables et autres. Mais ce serait formidable si quelqu'un qui voit la valeur de l'idée prenait la tâche et faisait quelque chose avec des entrées externes facilement utilisables pour les dates et les heures ainsi que la durée du sommeil lorsqu'elles sont déclenchées.
merci Aaragorn. je fais un autre test pour 1.85 et après 24 mois 14k pips ont été faits. je ne sais toujours pas ce qui ne va pas avec mon test. les résultats de kat et nikkeifx sont très différents.
J'apprécie vos efforts et ceux de chacun sur ce fil. Une chose à laquelle je crois de tout cœur est que nous pouvons faire plus ensemble que chacun d'entre nous ne peut faire seul.