Excellent EA en backtest ! - page 68
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Bonjour David
Quel est le jeu de fichiers pour cette version ?
tnx
SalutationsJe ne suis pas sûr de ce que signifie "file set". C'est 85f avec mes réglages et le s/l de fin fixé.
Si c'est ce que vous voulez dire.
ok. voici mes meilleurs résultats pour usd/jpy agressif.
Prenez la version que j'ai postée ci-dessus et définissez ValuesPeriodCount=7 ; ValuesPeriodCountMax=7 ;
laissez le reste par défaut. J'ai essayé tous les numéros de 5 à 23 et 7 était le meilleur équilibre.
Je travaille maintenant avec différents s/l pour voir si 11 est optimal.
Ensuite, je vais tester sur l'euro/$.
puis je le ferai fonctionner pendant 2 ans sur chaque paire.
Quelqu'un voudrait-il tester ces paramètres sur gbp/$ et $/chf ?
Dave
Voici 2 ans de qualité à 90%. Maintien de 63% de victoires, comme lors du back test d'un an.
Dave
On pourrait faire en sorte qu'un fichier de données contenant toutes les dates et heures d'actualité intéressantes soit chargé dans l'expert au démarrage. Cela devrait également fonctionner pour le backtest. Je peux le faire, mais cela pourrait prendre quelques jours à faire pendant mon temps libre. Je vais m'y mettre.
C'est génial ! J'ai hâte de le voir.
tous les mois sont très bons à part le premier ou les deux premiers, peu importe la date à laquelle le test a commencé
accrochez-vous....
le défi consiste peut-être à interpréter les résultats que vous obtenez...
Ce que vous décrivez, je l'ai également constaté dans mes résultats de test...
à savoir que le premier ou les deux premiers mois sur lesquels l'EA fonctionne sont difficiles, quel que soit le mois sur lequel vous commencez le test. J'ai une théorie à ce sujet.
Cette EA semble exécuter sa propre simulation interne à partir de laquelle elle déduit des probabilités statistiques qui influencent ses décisions. Il se pourrait bien que cet EA doive fonctionner pendant un certain temps pour accumuler ces informations statistiques avant que ses décisions ne soient bien fondées sur ces données. Si c'est le cas (et je n'en suis pas encore certain parce que je n'ai pas encore approfondi le code), alors il ne va pas donner des trades identiques sur une plage de temps spécifique en fonction de l'avance du programme sur cette plage de temps. Est-ce que cela a un sens ?
En d'autres termes, ma théorie est que l'EA doit apprendre en fonctionnant avant de commencer à gagner car il doit construire sa base statistique interne.
Pour tester cela, j'ai effectué deux tests, l'un du 1er août 2006 à aujourd'hui et l'autre du 1er septembre 2006 à aujourd'hui. J'ai ensuite mis les résultats côte à côte et j'ai remarqué qu'il y avait de légères différences dans les transactions effectuées en septembre et en octobre. Il est possible que ce soit la preuve que la théorie est juste. Il peut y avoir d'autres causes mais cela pourrait confirmer la théorie.
J'ai une théorie à ce sujet.
j'y ai pensé aussi, mais regardez les backtests de kat ou nikkeifx et essayez de les comparer à l'un des miens. avec les mêmes paramètres j'obtiens de très bons résultats et les deux, kat et nikkeifx, n'en obtiennent pas.
Si CT collecte les statistiques dans des variables (je vais essayer de le vérifier), il ne devrait pas y avoir de problème pour exécuter un backtest, vérifier les statistiques, et les mettre comme paramètres pour initialiser CT pour un autre test.
Argorn,
que fait l'indice stop loss lorsqu'il est modifié ? un indice plus élevé par rapport à un indice plus faible ?
J'ai la version conservative sur euro$, et la version agressive récemment testée sur $jpy fonctionnant sur $jpy. Les deux fonctionnent maintenant avec de l'argent réel.
J'ai également ouvert une démo et j'exécute la version agressive sur 8 paires différentes pour les tests à venir.
Je suis vraiment énervé de voir comment je peux obtenir de bons résultats sur ces 2 paires et quand je fais quelque chose sur les autres paires c'est sux.
Les heures d'actualité bousillent mes tests d'après ce que je peux voir sur le visuel des graphiques.
Nous verrons donc ce que les tests à venir apporteront sur les 8 paires. avec les mêmes 11 pip s/l que j'utilise sur chaque graphique d'une heure.
Argorn, quel est l'effet de l'indice stop loss lorsqu'il est modifié ? un indice plus élevé par rapport à un indice plus bas ?
Je n'en suis pas certain, car ce qu'il a fait sur certains tests, c'est de réduire le tirage relatif. Il ne s'est cependant pas avéré le faire sur TOUS les tests depuis que je l'ai changé. C'est donc difficile à dire.
Voici ce que je pense exécuter en direct cette semaine, du moins pour commencer...
J'ai ces deux rapports, l'un avec maxlots=10 et l'autre avec maxlots=0.5.
J'ai joint les paramètres que j'utilise dans cet EA et je l'utilise sur le graphique gbpusd d 'une heure sur le compte mini Interbank.
Comme vous le savez, mon compte n'a que 368 $. J'ai du mal à le laisser trader avec des lots supérieurs à 0.5. À ce niveau, les transactions se situent entre 4,50 $ et 10,50 $ dans un sens ou dans l'autre et je pense qu'il y a entre deux et quatre transactions par jour en moyenne.
Je vois que je pourrais avoir à tolérer un drawdown de 60 à 80 dollars, ce qui correspond au drawdown du 27 septembre à aujourd'hui, qui représente l'une des pires plages de données à ce jour. Je pense que je peux supporter cela si je dois le faire.
Je n'ai simplement pas le courage d'appuyer sur la gâchette et de l'autoriser à trader avec des maxlots=10, ce qui pourrait potentiellement faire croître le compte. Je ne sais pas si je devrais construire un contrôle progressif qui permettrait aux lots d'augmenter ce que je pense pouvoir supporter en fonction de la croissance de la marge libre. En fait, j'ai juste besoin de trouver un paramètre de risque avec lequel je peux vivre et cela devrait suffire. Je dois dire que je trouve ce drawdown relatif de 3,73% sur les 0,5 maxlots réconfortant alors que je trouve l'autre plus excitant pour la croissance.....
décisions décisions décisions...questions sur la gestion de l'argent...hum