Backtesting/Optimisation - page 84
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Problèmes avec mon testeur
Bonjour,
Je reçois les messages suivants de mon testeur de stratégie :
"134 passes ont été effectuées pendant l'optimisation
... : l'optimisation s'est arrêtée, 954 enregistrements de cache ont été utilisés, 954 enregistrements de cache ont été rejetés".
Sous la ligne verte de temps de fonctionnement sous les quelques fenêtres principales, on trouve
1 088 / 1 280 (39 204) écrit.
Et le testeur n'a effectué que 134 cycles.
Comment puis-je ajuster mon testeur pour faire plus d'exécutions ?
Historique des prix
Bonjour, j'ai codé un EA qui utilise des graphiques H4 et D1 sur l'eurusd. Je veux le backtester sur la période 2002-2012. J'ai augmenté l'historique des barres et le graphique des barres à 1000000 dans les options de MT4, et j'ai ensuite téléchargé l'historique des prix. J'ai relancé le backtest en spécifiant les dates 2002-2012 mais il ne commence toujours qu'à partir de janvier 2009. Qu'est-ce que je fais de mal ? Je veux effectuer un backtest sur plus de 3 ans. Je peux voir que j'ai suffisamment de barres sur mon graphique car je peux visualiser les données de prix antérieures à 2002. Avez-vous une idée ?
Backtesting des EA adaptés à 5 chiffres
Bonjour à tous, j'ai quelques EA qui ont été adaptés à 5 chiffres mais leur performance de backtesting ne correspond pas aux EA originaux. Est-ce que les EA à 5 chiffres ne peuvent pas être backtestés ? En utilisant un ratio de pip de 1 au lieu de 10, ils ne correspondent toujours pas aux performances originales. Quelqu'un peut-il nous éclairer à ce sujet ?
...
Habituellement, la différence ne vient pas des données à 4 ou 5 chiffres mais de l'EA lui-même (les résultats de l'échantillon sont traités par courbe par exemple et lorsque vous essayez l'EA avec les paramètres par défaut, vous obtenez un résultat complètement différent).
Mais, si les paramètres sont les mêmes, alors il y a encore un "reste" dans l'EA qui devrait être vérifié et corrigé (en supposant que la différence dans les données des différents courtiers ne peut pas causer une trop grande différence).
Bonjour à tous, j'ai quelques EA qui ont été adaptés à 5 chiffres mais leurs performances en back testing ne correspondent pas aux EA originaux. Est-ce que les EA à 5 chiffres ne peuvent pas être back testés ? En utilisant un ratio de pip de 1 au lieu de 10, ils ne correspondent toujours pas à la performance originale. Quelqu'un peut-il nous éclairer à ce sujet ?
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Merci, Mladen Je vais vérifier l'EA alors. J'espère pouvoir trouver le coupable.
Tester - méthode de test des prix ouverts
Bonjour, je voulais tester ma stratégie manuelle basée sur l'indicateur VQ. Lorsque je configure "Only open prices..." (je voudrais trader manuellement après la fermeture des barres) comme modèle de test, j'obtiens des résultats étranges - voir les captures d'écran et le code ci-dessous.
Les questions sont les suivantes :
1) pourquoi je ne vois pas les bonnes valeurs (non nulles) du tampon d'index (elles sont remplies dans les autres méthodes de test) et pourquoi la barre rouge à 06:45 a une valeur positive ?
2) où n'y a-t-il pas moyen de programmer l'EA pour qu'il agisse juste après la clôture de la barre, n'est-ce pas ?
Merci pour votre aide.
...
Il y a un autre problème dans ce graphique :
Si seuls les prix ouverts ont été utilisés, puisque la taille de la barre est calculée comme haut-bas, ces valeurs ne pourraient pas être là à l'ouverture de la barre (ce sont des valeurs complètement fausses si elles sont prises à l'ouverture de la barre). Donc, le "Only open prices" ne signifie pas ce qu'il semble signifier ... mon avis est que c'est la cause de vos problèmes.
Bonjour, je voulais tester ma stratégie manuelle basée sur l'indicateur VQ. Lorsque je configure "Seulement les prix ouverts..." (je voudrais trader manuellement après la clôture de la barre) comme modèle de test, j'obtiens des résultats étranges - voir les captures d'écran et le code ci-dessous.
Les questions sont les suivantes :
1) pourquoi je ne vois pas les bonnes valeurs (non nulles) du tampon d'index (elles sont remplies dans les autres méthodes de test) et pourquoi la barre rouge à 06:45 a une valeur positive ?
2) Où n'y a-t-il pas moyen de programmer l'EA pour qu'il agisse juste après la clôture de la barre, n'est-ce pas ?
Merci pour votre aide.merci
merci mladen pour la clarification
merci pour votre partage
Bonjour, je voulais tester ma stratégie manuelle basée sur l'indicateur VQ. Lorsque j'ai défini "Seulement les prix ouverts..." (je voudrais trader manuellement après la fermeture de la barre) comme modèle de test, j'obtiens des résultats étranges - voir les captures d'écran et le code ci-dessous.
Les questions sont les suivantes :
1) pourquoi je ne vois pas les bonnes valeurs (non nulles) du tampon d'index (elles sont remplies dans les autres méthodes de test) et pourquoi la barre rouge à 06:45 a une valeur positive ?
2) Où n'y a-t-il pas moyen de programmer l'EA pour qu'il agisse juste après la fermeture de la barre, n'est-ce pas ?
Merci pour votre aide.Les prix ouverts sont une bonne méthode de test - la plus rapide.
Pour l'utiliser correctement, l'EA doit être ajusté correctement pour fonctionner comme vous l'avez écrit "sur les barres fermées".
Par exemple si vous utilisez High[0] - Low[0] pour définir l'intervalle de la bougie actuelle
vous ne devez pas utiliser le modèle des prix ouverts, car en réalité, si vous vérifiez toutes les conditions
à l'ouverture de la barre seulement, vous ne savez pas quel sera le haut ou le bas final de la bougie actuelle.
Au début, tous les prix sont égaux à l'ouverture (haut = ouverture, bas = ouverture, fermeture = ouverture).
Donc, pour l'utiliser correctement, vous devez accepter un certain délai (une barre de délai) et recoder l'EA pour qu'il utilise
la barre précédente pour les calculs High et Low (High [1] au lieu de [0]).
Bien sûr, il peut y avoir d'autres choses vérifiées à l'ouverture.
Disons que vous allez trader de la manière suivante :
si l'amplitude de la barre précédente > 100 et l'ouverture > ma et l'ouverture précédente < ma nous tradons long
Ce modèle fonctionnera parfaitement avec des prix ouverts uniquement en backtest.
Mais vous devez compter la fourchette sur les barres précédentes comme High[1]-Low[1] et vérifier d'autres conditions
à la barre actuelle par exemple ma[0] open[1] .
Certains diront : pourquoi utiliser les valeurs MA de la barre actuelle si elle n'est pas fermée,
et si vous comptez les valeurs de la moyenne mobile à partir du prix de clôture ou du prix typique alors
il changera de valeur jusqu'à la fin de la barre. Bien sûr, je suis d'accord, mais de cette façon (si vous vérifiez la MA uniquement à l'ouverture) vous vérifiez la MA à l'ouverture.
à l'ouverture) vous vérifierez la MA comme elle le ferait sur des barres fermées.
Et un dernier mot :
ea a besoin d'une chose de plus. Si vous utilisez le modèle des prix ouverts pour le test bactérien
alors vous devez simuler la même chose dans l'ea. Ainsi, il peut exécuter la fonction de démarrage
seulement UNE FOIS au début de la barre.
La meilleure façon de le faire est de définir un début de fonction après le début de la barre, quelque chose comme ça :
int start()
{
//----
static int newBar = 0;
if(Bars<=newBar)return;
newBar = Bars;
SOME OTHER LOGIC OF START FUNCTION (TRADING, MOVING STOP ETC)
//----
return(0);
}