Indicateurs multitemporels - page 377
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Mtf
Cher mladen
J'ai besoin que cet indicateur joint ci-dessous soit en version MTF.
Merci
Michaela
Christina
J'aime bien vos explications car elles vont dans le même sens que ce que je pensais. En général, la plupart des indicateurs MTF présentent leurs résultats sous la forme d'une ligne plate couvrant les n périodes du graphique inférieur ou ils sont interpolés de manière à obtenir une ligne droite entre le dernier point et la barre actuelle sur le cadre temporel inférieur. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe jusqu'à l'heure de la barre qui est commune aux deux cadres temporels, soit la ligne plate monte ou descend, soit la ligne interpolée change de pente jusqu'à ce que l'heure commune soit atteinte. Ceci fait que l'indicateur se "repeint" pendant les n périodes de temps. Par conséquent, si vous regardez l'indicateur, il est plus performant historiquement que dans la pratique.
Ce que j'aimerais voir, ce sont les résultats intermédiaires réels de la période supérieure conservés dans la mémoire tampon du graphique de la période inférieure, comme dans votre version 2 ou votre version 5. Comme vous l'avez expliqué dans votre vidéo, les barres précédant l'heure de démarrage de l'indicateur nécessiteraient une programmation personnalisée afin qu'elles puissent être calculées à partir des prix de la période inférieure, version 5 je crois. La version 2, comme vous l'avez indiqué, serait "repeinte" pour les barres avant l'heure de démarrage de l'indicateur et correcte pour les barres après. Ai-je raison ?
Ma solution est d'utiliser une période beaucoup plus longue pour l'indicateur dans le cadre temporel inférieur, plutôt que d'utiliser une période plus courte dans le cadre temporel supérieur qui se "repeint" pendant les multiples barres entre les cadres temporels inférieurs et supérieurs.
Tzuman
Exemples de la version v5 dans mon post #3802
Suite à mon post #3802, j'ai rapidement fait un exemple de la v5 en utilisant Simple Moving Average. A des fins de comparaison, j'ai également fait la v4 afin de vous montrer la différence dans l'action de back testing. Voir ci-dessous la vidéo de démonstration.
MTF2.mp4 - YouTube
Si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, les versions 4 et 5 ont été créées pour résoudre le problème du "can't display" dans le back testing. Si vous n'utilisez que le forward trading, il n'est pas nécessaire de s'occuper de tous ces problèmes.
Je l'ai juste fait de la manière la moins coûteuse en temps, donc maintenant cet indicateur affiche seulement les SMA avec le prix de clôture. Cependant, le point essentiel est qu'en utilisant l'approche que j'ai décrite, il est possible d'afficher un indicateur MTF correct en back testing.
Bien sûr, vous pouvez aller un peu plus loin et faire en sorte qu'il s'affiche comme la v2 mais qu'il soit également compatible avec le back testing. Je continue à penser qu'il n'est pas nécessaire de faire tous les indicateurs MTF de cette façon car cela demande plus d'efforts. Plus important encore, comme je l'ai dit, pour faire un EA fonctionnel, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un indicateur MTF, c'est seulement agréable pour l'utilisateur de le voir visuellement. Pour les indicateurs standard tels que MA, RSI, Stoch, etc., cela vaut probablement la peine que les programmeurs y consacrent du temps car cela permet aux gens de tester visuellement leur stratégie MTF pour les temps passés.
Jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas vu d'autre indicateur MTF s'afficher correctement comme cela lors du back-testing, mais il se peut que ce soit juste moi qui ne sache pas ce qui se passe en dehors de mon propre petit monde.
...
Michaela,
C'est l'indicateur d'arrêt de canal volty d'igorads fait un peu différemment visuellement. Donc au lieu de faire celui-là en multi time frame, voici ces 2 versions : l'une est la version "on chart" et l'autre est une version dans une fenêtre séparée faite pour ressembler à celle que vous avez postée (pour avoir les mêmes résultats, il suffit de mettre les paramètres aux mêmes valeurs). Les deux versions sont faites pour fonctionner en multi time frame comme elles le devraient.
Cher mladen
J'ai besoin que cet indicateur joint ci-dessous soit une version MTF.
Merci
MichaelaMichaela,
Il s'agit de l'indicateur d'arrêt de canal Volty d'Igorads, conçu un peu différemment sur le plan visuel. Donc, au lieu d'en faire un indicateur multi-temps, voici ces 2 versions : l'une est la version "on chart" et l'autre est une version dans une fenêtre séparée faite pour ressembler à celle que vous avez postée (pour avoir les mêmes résultats, il suffit de mettre les paramètres aux mêmes valeurs). Les deux versions sont faites pour fonctionner en multi time frame comme elles le devraient.
Merci Mladen, de beaux indicateurs !
Juste par curiosité, serait-il possible de convertir ces indicateurs en utilisant le calcul du "filtre gaussien" ou d'ajouter le "filtre gaussien" dans l'option MA_Mode ?
Merci d'avance
secretcode
Arrêt du canal Volti avec filtre gaussien ...
code secret
Idée intéressante
En tout cas, il faut en remercier igorad (c'est lui qui a fait la première version du volty channel stop pour metatrader). Quant à l'ajout du filtre gaussien, le voici (c'est la version "on chart". Si vous définissez le MA_Mode à 4, il calculera le filtre gaussien au lieu de certaines des moyennes mobiles habituelles intégrées dans Metatrader.
PS : comme le précédent, celui-ci est aussi un mtf.
:)
Merci Mladen, de beaux indicateurs !
Juste par curiosité, serait-il possible de convertir ces indicateurs en utilisant le calcul du "filtre gaussien" ou d'ajouter le "filtre gaussien" dans l'option MA_Mode ?
Merci d'avance
secretcodesecretcode
Idée intéressante
En tout cas, il faut en remercier igorad (c'est lui qui a fait la première version de volty channel stop pour metatrader). Pour ce qui est de l'ajout du filtre Gaussien : voici la version "on chart". Si vous mettez le MA_Mode à 4, il calculera un filtre gaussien au lieu de certaines des moyennes mobiles habituelles intégrées dans Metatrader.
PS : comme le précédent, celui-ci est déjà un mtf aussiMerveilleux !
Merci Mladen, vous êtes le meilleur.
Merci Igorad pour ce magnifique Volty !
Meilleures salutations
secretcode
Christina
J'aime vos explications car elles vont dans le même sens que ce que je pensais. En général, la plupart des indicateurs MTF présentent leurs résultats sous la forme d'une ligne plate couvrant les n périodes du graphique inférieur ou ils sont interpolés de manière à obtenir une ligne droite entre le dernier point et la barre actuelle sur l'image temporelle inférieure. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe jusqu'à l'heure de la barre qui est commune aux deux cadres temporels, soit la ligne plate monte ou descend, soit la ligne interpolée change de pente jusqu'à ce que l'heure commune soit atteinte. Ceci fait que l'indicateur se "repeint" pendant les n périodes de temps. Par conséquent, si vous regardez l'indicateur, il est plus performant historiquement que dans la pratique.
Ce que j'aimerais voir, ce sont les résultats intermédiaires réels de la période supérieure conservés dans la mémoire tampon du graphique de la période inférieure, comme dans votre version 2 ou votre version 5. Comme vous l'avez expliqué dans votre vidéo, les barres précédant l'heure de démarrage de l'indicateur nécessiteraient une programmation personnalisée afin qu'elles puissent être calculées à partir des prix de la période inférieure, version 5 je crois. La version 2, comme vous l'avez indiqué, serait "repeinte" pour les barres avant l'heure de démarrage de l'indicateur et correcte pour les barres après. Ai-je raison ?
Ma solution est d'utiliser une période beaucoup plus longue pour l'indicateur dans le cadre temporel inférieur, plutôt que d'utiliser une période plus courte dans le cadre temporel supérieur qui se "repeint" pendant les multiples barres entre les cadres temporels inférieurs et supérieurs.
TzumanSi je ne me trompe pas, v2 devrait faire exactement ce que vous vouliez tant que vous ne rafraîchissez pas l'indicateur, v2 ne se repeint pas. Mais la v2 ne peut pas être utilisée pour le back testing.
J'ai passé un peu de temps à faire un échantillon de moyenne mobile dans la v5, montré dans le post 3805, maintenant que j'y pense, en utilisant la même méthode, vous pouvez faire une autre version de v2 qui ne revient pas à la ligne droite même après un rafraîchissement et qui pourrait être utilisée pour le back testing. Les possibilités sont infinies.
Examen approfondi des indicateurs MTF
Voici un article que j'ai envoyé à quelques-uns de mes clients, mais j'ai pensé qu'il pourrait être utile à d'autres personnes et je le partage ici.
Dans le cadre de mon travail, j'ai affaire à de nombreuses transactions dans le monde entier. Un type de stratégie qui m'est le plus souvent présenté est celui basé sur des conditions de temps multiples. Avec cela, je vois aussi beaucoup d'indicateurs MTF utilisés par les traders comme outil pour expérimenter leurs idées.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de malentendus derrière ces indicateurs et la façon dont MT4 gère la question MTF, surtout en ce qui concerne le back testing. Certaines personnes affirment définitivement que "MT4 ne peut pas faire de back testing MTF" ou que "les indicateurs MTF ne peuvent pas être utilisés en back testing", etc. Ces affirmations ne sont pas tout à fait vraies.
Je vais essayer de faire le point sur cette question en prenant l'exemple de MTF RSI.
Tout d'abord, l'automatisation d'un système qui a des éléments MTF est certainement faisable, toute la logique peut être codée à l'intérieur de l'EA sans utiliser d'indicateurs. Bien que les indicateurs servent d'outil visuel agréable pour nous permettre de voir et de vérifier la progression du trading. La plupart des traders qui utilisent un indicateur MTF ne connaissent pas tous les détails de l'indicateur qu'ils utilisent. La raison pour laquelle ces indicateurs ne peuvent pas être utilisés dans le back testing est due à la façon dont ils sont écrits, sans dire qu'il est impossible de contourner ce problème.
Je vais utiliser 4 versions d'un indicateur MTF RSI. Supposons que nous traitions un graphique de 5M et que nous affichions un RSI de 30M.
v1 : Étonnamment, beaucoup d'indicateurs MTF sont créés en utilisant ce modèle, ce qui me semble étrange, l'indicateur affiche des lignes droites pour le passé, en allant vers l'avant, chaque barre prend le niveau intermédiaire 30M RSI à l'ouverture de chaque barre 5M, la valeur de la barre actuelle n'est pas mise à jour après l'ouverture de la barre. Par conséquent, vous n'obtenez pas de lignes droites pour chaque 30M à moins de rafraîchir l'indicateur. Par exemple, la valeur finale de la barre ouverte à 5:55 lira le RSI 30M au moment de 5:55. Ne s'affichera pas correctement en back testing puisqu'il utilise la fonction ArrayCopySeries(). Pas de repaint.
v2 : Elle peut sembler très similaire à la v1, cependant la différence est que pendant la progression de chaque graphique 5M, la valeur de la barre actuelle sera constamment mise à jour en fonction de la lecture la plus récente du graphique 30M jusqu'à ce que la barre 5M soit fermée. Par exemple, la valeur finale de la barre ouverte à 5:55 lira le RSI 30M à l'heure de 6:00. En d'autres termes, cette barre affichera la même valeur que la valeur finale de la barre RSI 30M ouverte à 5:30. Vous n'obtenez pas de lignes droites pour chaque 30M à moins que vous ne rafraîchissiez l'indicateur. Il ne s'affichera pas correctement lors du back-testing car il utilise la fonction ArrayCopySeries(). Pas de repaint.
v3 : La différence entre cette version et les 2 versions précédentes est assez évidente, elle affiche toujours des lignes droites pour chaque barre 5M pendant toutes les 30 minutes et met constamment à jour les dernières barres en fonction de la lecture actuelle des 30M. Par exemple, si l'heure actuelle est 5:41, les barres ouvertes à 5:30, 5:35, 5:40 affichent toutes la lecture actuelle des barres 30M, et ces valeurs seront fixées à 6:00 et seront identiques à la valeur de clôture de la barre RSI 30M ouverte à 5:30. Il ne s'affichera pas correctement dans le back-testing car il utilise la fonction ArrayCopySeries(). C'est aussi un indicateur de repeint qui force les dernières barres à afficher la même valeur que l'actuelle.
v4 : C'est exactement la même chose que la v3 mais il affiche des valeurs correctes dans les backtests car il utilise la fonction ibarshit(). Ce n'est pas parfait cependant à cause de la façon dont ibarshit() fonctionne. En back testing, cet indicateur "connaît déjà" la valeur finale de chaque barre 30M, donc la valeur de la barre actuelle ne change pas et c'est toujours la valeur de clôture de la barre 30M correspondante. Évidemment, ce n'est pas la même chose que le forward testing, mais pour beaucoup de stratégies, c'est probablement suffisant dans la plupart des cas. Il faudrait aussi un indicateur de repeint pour forcer les dernières barres à afficher la même valeur que la courante.
v5 : Je n'ai pas encore pris la peine de le créer mais en théorie c'est tout à fait possible. En utilisant une idée similaire à celle de la v4, au lieu d'appeler directement iRSI(), on intègre toute la logique de l'indicateur RSI à l'intérieur de nos indicateurs et on calcule la valeur actuelle du RSI 30M en utilisant le prix du moment, de cette façon l'indicateur se mettra à jour complètement correctement dans l'environnement de test.
PS : un exemple dans la v5 est montré dans le post #3805.
J'ai fait cette courte vidéo pour montrer les 4 versions de RSI ci-dessus. Personnellement, je pense que pour le trading à terme, les versions 2 et 3 ont leur utilité en fonction de la logique de trading.
MTF.mp4 - YouTube
Dans l'ensemble, mon but est de rappeler aux traders que lorsque vous utilisez un indicateur, assurez-vous de bien comprendre ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire.
direction de la pente MTF
Salut les amis
L'indicateur "slope direction MTF" fonctionnait depuis le début sur les graphiques. Maintenant, lorsque j'applique l'indicateur au graphique, rien n'apparaît, quelqu'un sait-il pourquoi cela se produit ? J'ai joint l'indicateur, si quelqu'un peut aider ?
Merci