Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 65
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Spectre de GOERTZEL sans tendance ?
Bonjour à tous,
Pendant que je rôdais, j'ai joué un peu avec Goertzel.
Les images ci-dessous devraient montrer qu'avec un signal cyclique stationnaire (ou quasi-stationnaire) de type AWGN, MESA et Goertzel donnent des résultats robustes et très similaires.
Amusez-vous bien ;-)Avez-vous obtenu le spectre de GOERTZEL sans déstratification ? Avec MATLAB, ce n'était pas possible, j'ai dû utiliser la fonction detrend pour récupérer le spectre.
Swords semble être similaire, je le sais. La fonctionnalité supplémentaire de Meyers est juste de faire une transformation inverse sur quelques fréquences avec l'amplitude la plus élevée et de faire un avancement de phase. Goertzel V2 fait la même chose.
Krzysztof
Vous n'avez pas à rêver....look à cela, mais il est fait d'une manière différente.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
post 123 et down.
En fait, le signal du marché est très différent de notre signal sin+cos+noise+tendance, c'est une somme de groupes de sous-cycles qui, par chance, sont synchronisés à un moment donné. Vous pouvez le constater en regardant les vecteurs propres à l'aide de l'outil NOXA
show eigenvector tool. Je vais peut-être poster l'image.
KrzysztofCe fil de discussion n'a pas plus de 123 messages. Il y en a 77 au total depuis ce message. Peut-être utilisez-vous le SSA pour prévoir les messages à venir ?
Je plaisante......
Mais sérieusement, à quoi faisiez-vous référence ?
Ce fil de discussion n'a pas plus de 123 messages. Il y en a 77 au total depuis ce message. Peut-être utilisez-vous le SSA pour prévoir les futurs messages ?
Je plaisante......
Mais sérieusement, à quoi faisiez-vous référence ?Désolé, c'était le poste 73. 123 était le nombre de mes messages.
Vous avez raison.
Ce que je veux dire, c'est que si nous (principalement Krzysztof) voulons distinguer MESA de Goertzl (de SSA), les signaux de test que nous avons traités jusqu'à présent sont inutiles.
Nous devrions analyser des séries temporelles "test" non stationnaires, sans ajout d'AWGN.
Peut-être une séquence de "mélodies" multi-tons connues avec une sorte de bruit multiplicatif.
Nous devrions essayer d'ajouter du bruit avec notre expérience de traders. Je veux dire que si dans une série temporelle synthétisée à partir d'ondes sinusoïdales/cosinusoïdales intermittentes de diverses fréquences, nous voyons un support/résistance lisible par l'homme, nous nous attendons à ce que la série temporelle évolue d'une manière sensible au S/R.
Un S/R ne peut pas changer une tendance forte mais il y introduit du bruit.
Nous devrions essayer de modéliser ce comportement d'une manière ou d'une autre...
OK, arrêtez de rêver, je retourne à mes occupations...Vous ne devez pas rêver....look à cela, mais il est fait d'une manière différente.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
post 73 et down.
En fait, le signal du marché est très différent de notre signal sin+cos+bruit+tendance, c'est une somme de groupes de sous-cycles qui, par chance, sont synchronisés à un moment donné. Vous pouvez le voir en regardant les vecteurs propres avec NOXA
show eigenvector tool. Je vais peut-être poster l'image.
Krzysztof
cycle de mesure avec banques de filtres
Voici deux captures d'écran montrant comment fonctionne la dernière méthode Ehlers de mesure du cycle avec
banques de filtres. Il semble que cela fonctionne bien. Code joint en pdf
Krzysztof
Recherche du cycle dominant
Bonjour Richcap, Simba
Dans cet article, il y a un code et une description de la méthode d'Ehlers pour trouver le cycle dominant en utilisant l'algorithme du centre de gravité. Peut-être mieux qu'un nombre de cycles modifiable par l'utilisateur pour être utilisé dans la transformation inverse comme c'est le cas maintenant dans Goertzel V2. Donc Simba vous pouvez améliorer votre épée si vous le souhaitez car elle deviendra plus adaptative.
Krzysztof
analyse des cycles
Voici une analyse cyclique de trois paires. J'ai utilisé pour cela des indicateurs non disponibles pour MT4 mais les cycles sont des cycles. Le test hors échantillon commence avec des barres vertes et il a été réglé sur 48h donc vendredi et jeudi derniers.
D'abord EURUSD. Sur H4, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de cycle (période > 30 barres) mais plutôt une tendance, sur H1, vous pouvez voir que la période est d'environ 20 barres et que la position de swing monte, c'est donc un signe de long terme. La stratégie est légèrement profitable hors échantillon sur H1&H4 depuis 48h.
Gbpjpy
Ici GBPJPY est allé vers la ligne de tendance en déclin et cela dépend si la cassure sera réussie ou non, il prendra une direction. Sur H1 il y a déjà un signal de vente mais la position de swing est déjà très basse. Donc le mieux est d'attendre le résultat du test de cette ligne de tendance.
Gbpusd
Il y a également une tendance non cycliste sur H4, sur H1 la position de swing et les cycles CSSA cherchent une hausse donc très probablement une continuation de la tendance à la hausse.
Les commentaires sont les bienvenus. Toutes ces stratégies ont été très rentables en dehors de l'échantillon
échantillon pour les dernières 48h avec PF 3.08 sur H1 et 100% sur H4.
Krzysztof
Voici l'analyse des cycles de trois paires. J'ai utilisé pour cela des indicateurs non disponibles pour MT4 mais les cycles sont des cycles. Le test hors échantillon commence avec des barres vertes et il a été réglé sur 48h donc vendredi et jeudi derniers. Tout d'abord EURUSD. Sur H4, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de cycle (période > 30 barres) mais plutôt une tendance, sur H1, vous pouvez voir que la période est d'environ 20 barres et que la position de swing monte, c'est donc un signe long. La stratégie est légèrement profitable hors échantillon sur H1&H4 depuis 48h.
K,
Merci d'avoir posté vos analyses, je posterai mes commentaires une fois que j'en aurai exactement compris le sens...BTW, ne voyez pas cela comme une confrontation, bien au contraire, je me suis trompé plus souvent que de raison, donc, la question n'est pas de rivaliser, mais de traduire une méthode en "signaux/directions" négociables, et ensuite de comparer la valeur relative.
Votre point de vue sur l'EURUSD H4+H1 ... Long ? pas de cycle, tendance à la hausse ?
Même chose pour la GBPUSD ?
GBPJPY indécis?rebondissement en haut et en bas dans un triangle ?
Salutations
Simba