Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 52
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CSSA et SSA
Bonjour,
J'ai essayé de créer des indicateurs de cycle en utilisant DFM, mais parfois les cycles sont complètement faux et je ne change que très peu les paramètres P1, D1, P2 et D2.
Par exemple, si j'utilise P1=90, D1=73, P2=100 et D2=138 (pic à 95 pour EURUSD 4H) j'obtiens des résultats très différents que si j'utilise P1=87, D1=73, P2=102 et D2=138.
Je change seulement un peu P1 et P2, mais le résultat n'est pas du tout le même.
À propos du CSSA, qu'est-ce que c'est exactement ? Existe-t-il un indicateur ou un outil pour MQ4 ?
J'ai téléchargé les fichiers SSA.mq4 et SSA_normalize.mq4, mais cela ne fonctionne pas.CSSA est une version occasionnelle de SSA, c'est un produit hybride - réseaux neuronaux récurrents + SSA plus quelques autres choses, le type de données interne est la variance. Il fonctionne pour Neuroshell et Metastock, mais pas pour MT4.
Krzysztof
Salut,
Oui, le fil de discussion Codebreaker est très intéressant. Cependant, comme beaucoup de fils de discussion sur le FOREX, il manque d'informations pratiques confirmées par des statistiques, beaucoup de théories mais peu de vérifications en trading simulé ou réel ou elles ne sont pas publiées.
En ce qui concerne votre système basé sur MESA, qu'attendez-vous des membres ? Vous avez donné un code mais je crois qu'il serait très utile d'avoir un schéma fonctionnel de ce système avec les paramètres et les statistiques de trading sinon il est difficile de discuter. Bien sûr, si vous voulez que cela reste public, publiez ce genre de choses.
publier ce genre de chose sinon il est difficile d'aller de l'avant.
J'ai vu un post de vous avec des cycles MESA en temps réel. Alors une question.
Faites-vous un test de Bartel pour vérifier quel cycle est valide ?
Ensuite, construisez-vous un cycle combiné et comment ?
Si vous êtes intéressé, j'ai posté le dernier code pour un compteur S/N utilisant la méthode de John Ehlers, qui peut peut-être améliorer votre système.
J'ai aussi posté un signal chirp non-stationnaire. Votre système est-il capable de gagner de l'argent avec ce signal ?
KrzysztofVous avez raison Krzysztof,
J'ai publié uniquement le filtre numérique (FIR, phase linéaire) que j'utilise dans mon système, pas le système lui-même.
Pour être honnête, j'essaie de comprendre si cela vaut la peine de publier l'ensemble. J'aime l'idée que des personnes intelligentes testent mon système et l'améliorent. Je n'aime pas beaucoup l'idée de mettre en ligne des centaines (ou peut-être des milliers) de lignes de code que personne ne regardera jamais.
J'aimerais partager :
a) ma bibliothèque MESA pour metatrader
b) mon indicateur MESA qui trace dans un graphique séparé les fréquences de coupure à utiliser comme entrée pour la création de la FATL-SATL adaptative (et autres), barre par barre. Cela pourrait être suffisant pour commencer à tester et étudier comment les fréquences principales trouvées par MESA varient dans le domaine temporel, barre après barre. Je veux dire, 2 sont les lignes d'investigation : 1) sur la fiabilité de MESA et 2) sur le changement de cycle dominant dans le domaine temporel (qui me semble trop rapide pour une utilisation rentable pour le trading).
c) enfin, mon FATL-SATL adaptatif et d'autres indicateurs basés sur ce qui précède.
d) les conseillers experts que j'ai écrit pour implémenter la stratégie ACTF (qui est la partie la plus faible de tout mon travail).
Je joins ci-après ma bibliothèque mesa (R-MESA.mq4) qui doit être installée dans experts->libraries, et les deux indicateurs que vous pouvez voir publiés au #464
Veuillez noter que le label "R-MESA" n'a rien à voir avec le trading automatique R-Mesa de mesasoftware.
Edit - pour éviter les erreurs, j'ai supprimé les deux indicateurs et les ai fusionnés en un seul indicateur publié dans le post #491.
Bonjour à tous,
voici l'indicateur R-FATL-SATL-Adaptive que j'ai promis à Clahn ;-)
J'ai packagé l'indicateur complet + les librairies nécessaires, bien que la plus grande partie soit déjà publiée.
Si vous installez les indicateurs et les bibliothèques, il vous suffit de déposer R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 sur le graphique et de commencer à jouer avec.
Les paramètres par défaut sont :
degree: 150 - ordre d'autocorrélation
length: 200 - longueur des séries de données analysées
max_period: 140 - période maximale de coupure pour le satellite
min_period: 20 - période de coupure minimale pour fatl
satl_min_period: 60 - période de coupure min pour satl
initial_time: '1970.01.01 00:00' - commence à tracer à partir de la date ...
filterPersistenceBars:100 - adapter toutes les 100 barres
backwardBars:0 - commence à tracer à partir de la barre 0
rectify:false - ne pas joindre les courbes
Veuillez noter que vous devez définir soit 'initial_time' soit 'backwardBars' pour que l'indicateur dessine quelque chose (dans le passé), sinon il commencera à dessiner à partir de la barre actuelle.
Cela semble intéressant. Je suis toujours intéressé par les méthodes de trading "adaptatives".
Merci,
clahn
Bonjour à tous,
Voici l'indicateur R-FATL-SATL-Adaptive que j'ai promis à Clahn ;-)
J'ai empaqueté l'indicateur complet + les bibliothèques nécessaires, bien que la plus grande partie ait déjà été publiée.
Si vous installez les indicateurs et les bibliothèques, il vous suffit de déposer R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 sur le graphique et de commencer à jouer avec.
Les paramètres par défaut sont :
degree: 150 - ordre d'autocorrélation
length: 200 - longueur des séries de données analysées
max_period: 140 - période maximale de coupure pour le satellite
min_period: 20 - période de coupure minimale pour fatl
satl_min_period: 60 - période de coupure min pour satl
initial_time: '1970.01.01 00:00' - commence à tracer à partir de la date ...
filterPersistenceBars:100 - adapter toutes les 100 barres
backwardBars:0 - commence à tracer à partir de la barre 0
rectify:false - ne pas joindre les courbes
Veuillez noter que vous devez définir soit 'initial_time' soit 'backwardBars' pour que l'indicateur dessine quelque chose (dans le passé), sinon il commencera à dessiner à partir de la barre actuelle.Bonjour à tous,
Voici l'indicateur R-FATL-SATL-Adaptive que j'ai promis à Clahn ;-)
J'ai empaqueté l'indicateur complet + les bibliothèques nécessaires, bien que la plus grande partie ait déjà été publiée.
Si vous installez les indicateurs et les bibliothèques, il vous suffit de déposer R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 sur le graphique et de commencer à jouer avec.
Les paramètres par défaut sont :
degree: 150 - ordre d'autocorrélation
length: 200 - longueur des séries de données analysées
max_period: 140 - période maximale de coupure pour le satellite
min_period: 20 - période de coupure minimale pour fatl
satl_min_period: 60 - période de coupure min pour satl
initial_time: '1970.01.01 00:00' - commence à tracer à partir de la date ...
filterPersistenceBars:100 - adapter toutes les 100 barres
backwardBars:0 - commence à tracer à partir de la barre 0
rectify:false - ne pas joindre les courbes
Veuillez noter que vous devez définir soit 'initial_time' soit 'backwardBars' pour que l'indicateur dessine quelque chose (dans le passé), sinon il commencera à dessiner à partir de la barre actuelle.Merci pour le partage, richcap. J'essaierai un de ces jours. Je suis toujours en formation professionnelle, puis j'ai 8 jours à tirer jusqu'à mon prochain jour de congé.......
Et voici l'indicateur R-FTLM-STLM-Adaptive construit sur le précédent (mêmes paramètres)
CSSA est une version occasionnelle de SSA, c'est un produit hybride - réseaux neuronaux récurrents+SSA plus quelques autres choses, le type de données interne est la variance. Il fonctionne avec Neuroshell et Metastock, mais pas avec MT4 Krzysztof.
Merci fajst_k. J'ai aussi une autre question. J'ai essayé l'indicateur Goerzel, mais comment l'utiliser ? Je pensais que Maxper sert à définir la période maximale que nous voulons trouver, mais si j'utilise 200 et ensuite 300, la courbe est de 2 et 200 est complètement différent. Donc quelle valeur devons-nous utiliser pour MaxPer ?
Simba ? Vous êtes toujours là ? Lorsque je crée un indicateur de cycle, j'ai remarqué que parfois il se déplace en fonction du prix et parfois il se déplace dans la direction opposée. Que se passe-t-il exactement ? Existe-t-il un moyen de déterminer s'il va évoluer avec le prix ou non ?
Bonjour à tous.
Excusez-moi pour mon mauvais anglais.
Tout d'abord, quelqu'un peut-il me dire quel est le meilleur programme pour l'analyse spectrale ?
Je l'ai fait avec le programme gratuit"Digital Filters Methods",
Ensuite, j'ai essayé le programme payant "Spectral Analyzer", voir les images ci-dessous.
La façon dont vous voyez l'analyse est différente et je ne sais pas qui a raison ?
Veuillez voir les différences sur 2 images faites avec "Spectral Analyzer", je change seulement le bouton de matrice de corrélation (marque avec le stylo noir), et voir comment est différente l'analyse.
Donc, que les personnes ayant plus d'expérience me fassent savoir comment faire une analyse spectrale et quel programme est le meilleur.
Et deuxièmement, quand nous voyons les analyses spectrales, comment nous devons faire un "indicateur de cycle parfait" avec le programme gratuit "Digital Filters Methods", comment comprendre qui est le grand cycle ?
Quels sont les meilleurs paramètres pour P1 , D1 , P2 , D2 ?
J'ai essayé de faire cet indicateur avec la méthode Simba sur le post 253.
J'ai mis pour P1-74 , P2-76 (pour isoler le pic 75) et D1-57 , D2-96(bas) , ainsi j'obtiens un certain indicateur , quand je change D1 et D2 , avec des nombres peu différents D1-56 , et D2-97 , je fais un indicateur absolument différent , ainsi je pense que ce n'est pas la bonne méthode pour faire un "indicateur de cycle parfait".
Merci pour votre aide.
Goertzel
Bonjour,
Je crois que vous parlez de Goertzel V1 écrit par Jojolapin.
3*Maxper est la taille de la fenêtre d'observation arrière. Goertzel est une sorte de transformée de Fourier et elle utilise aussi des fenêtres arrière de forme différente comme Hamming ou Hann pour éviter les fuites spectrales. Dans le cas de cet indicateur, l'aplatissement
est utilisé. Ainsi, en changeant cette valeur, vous changez de fenêtre et vous trouvez des courbes différentes. De plus, l'implémentation n'est pas complète.
Krzysztof
technologie et argent
Et voici l'indicateur R-FTLM-STLM-Adaptive construit sur le précédent (mêmes paramètres).
Bonjour,
La technologie est là ! !! Où est l'argent, parce que nous en avons besoin sur ce forum ?
J'ai inclus deux chirps bruités dans un fichier HST. Vous pouvez essayer votre indicateur dessus.
Krzysztof