Algorithmes et systèmes de négociation basés sur des stratégies de jeu d'échecs - page 7
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Cela dit, je pense que le plus simple est le mieux. Je commencerais par classer les modèles de chandeliers japonais connus. Comme ceux qui sont listés ici.
Un [Dark Cloud Cover] suivi d'un [Doji] suivi d'une [Gravestone] pourrait être considéré comme une tactique par exemple.
L'eaBuilder mql5 a déjà défini des barres standard jpyCandleStick (je crois) que quelqu'un pourrait regarder pour des exemples.
Si un tel modèle se produit avec les Dark_Candles, vous pourriez envisager de devenir Long.
Un simple back-test montrerait si cette approche fait mieux que le hasard.
Un [Dark Cloud Cover] suivi d'un [Doji] suivi d'une [Gravestone] pourrait être considéré comme une tactique par exemple.
L'eaBuilder mql5 a déjà défini des barres standard jpyCandleStick (je crois) que quelqu'un pourrait regarder pour des exemples.
Si un tel modèle se produit avec les Dark_Candles, vous pourriez envisager de devenir Long.
Un simple back-test montrerait si une telle approche fait mieux que le hasard.
Maintenant je comprends, ok, merci de partager. Je vais dire une chose, juste pour faire un peu de remue-méninges.
Je pense que des tests empiriques peuvent démontrer la justesse de cette séquence, mais ildevrait y avoir unraisonnement stratégique derrière. Bien que ce ne soit peut-être pas nécessaire, car votre approche semble être plus mécanique que discrétionnaire, si c'est le cas, il n'y a pas besoin de stratégie.
Maintenant je comprends, ok, merci de partager. Je vais dire une chose, juste pour faire un peu de remue-méninges.
Je pense que des tests empiriques peuvent démontrer la justesse de cette séquence, mais ildevrait y avoir unraisonnement stratégique derrière. Bien que ce ne soit peut-être pas nécessaire, car votre approche semble être plus mécanique que discrétionnaire, si c'est le cas, il n'y a pas besoin de stratégie.
Le trading discrétionnaire ne peut pas être défini et ne peut donc pas être programmé.
Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait dire à un EA de lire un journal d'actualité et d'être long.
Tout en disant au même EA de lire à nouveau le même journal et d'être short.
Le trading discrétionnaire ne peut pas être défini et ne peut donc pas être programmé.
Je ne sais pas comment quelqu'un peut dire à un EA de lire un journal et d'être long.
Tout en disant au même EA de lire à nouveau le même journal et d'être à découvert.
Il me semble que votre approche est mécaniste.
Je n'ai pas backtesté [Dark Cloud Cover] suivi d'un [Doji] suivi d'un [Gravestone], donc je ne sais pas si c'est efficace.
Je suppose que cela dépend de beaucoup de choses, mais pour autant que je sache, les traders devraient également prendre en compte les prix pour passer des ordres basés sur une telle tactique. Ne devraient-ils pas le faire ? Si c'est le cas, peut-être pouvez-vous baser votre stratégie sur l'analyse des graphiques pour la déclencher, mais alors je ne suis pas très clair sur les "pièces d'échecs" originales de votre système, celles que vous avez énumérées au début.
Un [Dark Cloud Cover] suivi d'un [Doji] suivi d'une [Gravestone] pourrait être considéré comme une tactique par exemple.
L'eaBuilder mql5 a déjà défini des barres standard jpyCandleStick (je crois) que quelqu'un pourrait regarder pour des exemples.
Si un tel modèle se produit avec les Dark_Candles, vous pourriez envisager de devenir Long.
Un simple back-test montrerait si une telle approche fait mieux que le hasard.
Bons points, mais, désolé pour l'ignorance, si nous avons les bougies et les modèles, pourquoi devons-nous penser aux échecs ?
N'est-il pas plus simple de détecter les modèles et de trader, comme plusieurs EA qui utilisent cette approche ?
En d'autres termes, où/comment sont les connexions avec les tactiques d'échecs que nous pouvons vraiment apporter aux conditions réelles du marché ?
En d'autres termes, où/comment sont les connexions avec la tactique des échecs que nous pouvons réellement apporter aux conditions réelles du marché ?
Pour moi, ils sont dans le cerveau des traders et des joueurs.
Ce sont les processus cognitifs de la pensée stratégique :
laplacianlab: It seems to me that your approach is a mechanistic one. I haven't backtested [Dark Cloud Cover] followed by a [Doji] followed by a [Gravestone], so I don't know how efficient it is.
Je suppose que cela dépend de beaucoup de choses, mais pour autant que je sache, les traders devraient également prendre en compte les prix pour passer des ordres basés sur une telle tactique. Ne devraient-ils pas le faire ? Si c'est le cas, peut-être pouvez-vous baser votre stratégie sur l'analyse des graphiques pour la déclencher, mais alors je ne suis pas très clair sur les "pièces d'échecs" originales de votre système, celles que vous avez énumérées au début.
Eh bien, c'est juste une autre tempête de cerveau. Il n'y a aucune garantie que l'approche des échecs, quelle qu'elle soit, sera rentable. Les ordinateurs sont toujours binaires et donc mécanistes. Ils ne voient que vrai/faux, oui/non, noir/blanc. Ils ne voient pas les nuances de gris. Nous devons prendre notre pensée floue et la communiquer à un ordinateur. C'est surtout un exercice qui consiste à définir 16 pièces d'un jeu d'échecs en termes d'action sur les prix.
Essayer d'inclure tout ce qu'un trader pourrait considérer dans un souci de rentabilité s'écarterait du modèle original. <br />Nous le faisons déjà dans notre trading et notre développement quotidien.
Bons points, mais, désolé pour l'ignorance, si nous avons les bougies et les modèles, pourquoi devons-nous penser aux échecs ?
N'est-il pas plus simple de détecter les modèles et de trader, comme plusieurs EA qui utilisent cette approche ?
En d'autres termes, où/comment sont les connexions avec les tactiques d'échecs que nous pouvons vraiment apporter aux conditions réelles du marché ?
Pour moi, ils sont dans le cerveau des traders et des joueurs.
Ce sont les processus cognitifs de la pensée stratégique :
Comment définissez-vous la patience en termes d'algorithme ?
Comment définissez-vous l'initiative en termes d'algorithme ?
Comment définissez-vous le coût d'opportunité en termes d'algo ? etc ? etc ?