Expérience - page 21
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Nous pouvons mener une expérience spéculative : il y a une TS sur une paire de devises. TP égale SL, la probabilité de réalisation de SL est de 48%, TP - 52%. Le dépôt initial est de 1000 $, l'effet de levier est de 1:100, nous concluons des transactions de 100 $. Si nous effectuons 1000 transactions de ce type, nous obtenons la trajectoire de changement de dépôt, en fait c'est la valeur des points gagnés pendant toute la série. Si nous réalisons 500 ensembles de ce type, nous obtenons le tableau suivant :
Si l'on utilise ce même TS pour 10 paires différentes et que l'on casse le volume de transactions, c'est-à-dire que l'on entre 10 $ à chaque paire, la charge totale de dépôt en un instant sera la même, mais les changements de solde semblent beaucoup plus beaux.
Bien sûr. L'opportunité de maximiser le nombre de résultats (diversification) découle du paradoxe d'augmenter la mise pour le joueur dont l'espérance est négative. Un joueur dont l'espérance de gain est positive doit faire le contraire : augmenter le nombre d'issues et diminuer la taille de la mise, car la probabilité de gagner augmente avec la taille de la série.
Le problème de la ruine d'un joueur
Bien sûr. L'opportunité de maximiser le nombre de résultats (diversification) découle du paradoxe de l'augmentation de la mise pour un joueur dont le gain attendu est négatif. Un joueur dont l'espérance de gain est positive peut raisonnablement faire le contraire : augmenter le nombre d'issues et diminuer la mise, car la probabilité de gagner augmente avec la taille de la série.
Le problème du joueur de Brokeback
Un grand nombre de transactions à faible volume avec une espérance positive de gagner ?
Vous ne savez pas si l'action va augmenter immédiatement après votre entrée. Il peut y avoir un repli qui vous écarte du marché, puis l'action poursuivra sa hausse prévue, mais vous n'y participerez plus.
Regardez le graphique de la page précédente, il y a beaucoup de réalisations qui sont passées à 0 dans le bilan, malgré le MO positif. C'est la réponse à la question de savoir pourquoi vous ne devriez pas parier sur l'ensemble de la scène, même si la probabilité de gagner est >0.5. C'est juste de la malchance, et le dépôt est déjà terminé. Si la taille de la mise avait été plus petite - certaines de ces réalisations perdantes seraient redevenues positives, plus la partie est importante, plus la taille de la mise aurait été petite.
Nous pouvons mener une expérience spéculative : il y a une TS sur une paire de devises. TP égale SL, la probabilité de réalisation de SL - 48%, TP - 52%. Le dépôt initial est de 1000 $, l'effet de levier est de 1:100, nous concluons des transactions de 100 $. Si nous effectuons 1000 transactions de ce type, nous obtenons la trajectoire de changement de dépôt, en fait c'est la valeur des points gagnés pendant toute la série. Si nous réalisons 500 ensembles de ce type, nous obtenons le tableau suivant :
Si l'on utilise le même TS pour 10 paires différentes et que l'on casse le volume de transaction, c'est-à-dire que l'on entre 10 $ à chaque paire, la charge totale sur le dépôt en un instant sera la même, mais les changements de solde semblent beaucoup plus beaux.
Reprends tes esprits, commence à penser avec ta tête.
les graphiques ci-dessus n'ont rien à voir avec la diversification et le trading sur 10 paires. Aucun autre que les cafards personnels.
Nous n'avons pas 10 paires indépendantes. Et le plus important - le graphique lui-même est le numéro 2 dans la manière de calculer, il s'agit du choix de la taille du lot lors de la négociation d'une paire (vous venez d'obtenir un échantillon en 10 étapes).
D'où le résultat : si la probabilité de gagner est supérieure à 0,5, il est plus difficile de perdre en négociant avec un lot plus petit. Ce n'est pas fantastique.
Vous ne savez pas si l'action va augmenter immédiatement après votre entrée. Il pourrait y avoir un repli qui vous écarte du marché, puis l'action poursuivra sa hausse prévue, mais vous n'y participerez plus.
Regardez le graphique de la page précédente, il y a beaucoup de réalisations qui sont passées à 0 dans le bilan, malgré le MO positif. C'est la réponse à la question de savoir pourquoi vous ne devriez pas parier sur l'ensemble de la scène, même si la probabilité de gagner est >0.5. C'est juste de la malchance, et le dépôt est déjà terminé. Si la taille de la mise avait été plus petite - certaines de ces réalisations perdantes seraient redevenues positives, plus la partie est importante, plus la taille de la mise aurait été petite.
C'est bizarre. Je veux dire, par exemple, je veux acheter une action sur tout sans effet de levier. J'achète des actions VTB pour 50 000 pence sur le marché. Et le prix de l'action est tout d'un coup ?)
"L'escalope entière" n'est pas sans effet de levier, elle implique un risque élevé et de grands profits possibles. Et toutes sortes de choses se produisent, par exemple des sociétés font parfois faillite et au lieu d'argent, l'actionnaire reçoit un morceau de pétrole et 3 centimes sur le dollar.
De toute façon, il s'agit d'un principe général et de probabilités pour une série de résultats, pas d'un cas particulier.
Nous pouvons mener une expérience spéculative : il y a une TS sur une paire de devises. TP égale SL, la probabilité de réalisation de SL est de 48%, TP - 52%. Le dépôt initial est de 1000 $, l'effet de levier est de 1:100, nous concluons des transactions de 100 $. Si nous effectuons 1000 transactions de ce type, nous obtenons la trajectoire de changement de dépôt, en fait c'est la valeur des points gagnés pendant toute la série. Si nous réalisons 500 ensembles de ce type, nous obtenons le tableau suivant :
Si l'on utilise le même TS pour 10 paires différentes et que l'on casse le volume des transactions, c'est-à-dire que l'on entre 10 $ à chaque paire, la charge totale du dépôt en un instant sera la même, mais les changements de solde semblent beaucoup plus beaux.
Ce n'est pas du tout ça.
Oui, et une "expérience" très sale, en conséquence de quoi la "théorie" sera très éloignée de la pratique. Le comportement des instruments de négociation n'est pas celui d'un bruit blanc. Il en va de même pour le comportement de la fonction de corrélation mutuelle (corrélation croisée) de deux instruments quelconques.
Il ne sait pas ce qu'est la diversification dans le trading et à quoi elle sert - quelles expériences plus spéculatives.....
:)) pas de commentaire...
nous n'avons pas 10 paires indépendantes. Et le plus important - le graphique lui-même n'est pas un moyen de calcul, il concerne le choix de la taille du lot lors de la négociation d'une paire (vous venez d'obtenir un échantillon en 10 étapes).
Il est clair que dans le second cas, le graphique d'équilibre est construit sur des lignes indépendantes, il est banal-évident. La première et la deuxième image sont deux cas limites - tous les autres cas qui peuvent être construits sur des séries avec différents degrés de corrélation se situent entre les deux. Si, pour le deuxième graphique, on prend des séries avec une corrélation de 100%, alors l'image dégénérera en la première - ouvrez 10 transactions avec un petit lot et un grand lot simultanément sur une paire, il n'y aura pas de différence entre eux.
Si nous prenons la moyenne de tous les ensembles pour la première et la deuxième image, ils coïncideront approximativement, car ils sont déterminés par les probabilités initiales SL/TP. Au fur et à mesure que le nombre de rangées augmente et que les lots sont divisés en conséquence, l'image se réduit à cette moyenne.
Yusuf a 34 paires, bien sûr elles sont corrélées dans une mesure différente, tout d'abord via l'indice du dollar. Mais en raison du grand nombre de paires, si le système de prévision avait eu une certaine rationalité, le trading serait devenu positif.
Nikolai Semko:
Il ne s'agit pas du tout de ça.
Oui, et une "expérience" très désordonnée aussi, avec pour résultat que la "théorie" sera très éloignée de la pratique. Le comportement des instruments de négociation n'est pas celui d'un bruit blanc. Pas plus que le comportement d'une fonction de corrélation mutuelle (corrélation croisée) de deux instruments quelconques.
De quelle manière la saleté est-elle exprimée ?
A mon avis, au contraire, une modélisation très utile d'un point de vue pratique. Supposons que vous ayez inventé un super-système capable de prédire la direction de la fermeture d'une barre de 4 heures avec une probabilité décente de 54/46. Puis vous l'améliorez et il est capable de faire des prédictions sur 9 autres paires avec approximativement la même probabilité. Vous devez comprendre combien de volume il faut entrer sur chaque paire, afin de ne pas échouer à perdre. Vous calculez la corrélation des paires, les poids des volumes et construisez une simulation similaire.
Il est clair que dans le second cas, le graphique d'équilibre est tracé sur des séries indépendantes, c'est banal-évident. La première et la deuxième image sont deux cas limites - tous les autres cas qui peuvent être construits sur des séries avec différents degrés de corrélation se situent entre les deux. Si, pour le deuxième graphique, on prend des séries avec une corrélation de 100%, alors l'image dégénérera en la première - ouvrez 10 transactions avec un petit lot et un grand lot simultanément sur une paire, il n'y aura pas de différence entre eux.
Si nous prenons la moyenne de tous les ensembles pour la première et la deuxième image, ils coïncideront approximativement, car ils sont déterminés par les probabilités initiales SL/TP. Au fur et à mesure que le nombre de rangées augmente et que les lots sont divisés en conséquence, l'image se réduit à cette moyenne.
Yusuf a 34 paires, bien sûr elles sont corrélées dans une mesure différente, tout d'abord via l'indice du dollar. Mais en raison du grand nombre de paires, si le système de prévision avait une quelconque rationalité, le trading serait dans le positif.
Encore une fois, l'essentiel : vous n'avez pas d'images de diversification. Vous avez des images de négociation avec différents lots à P!=0,5.
Seulement dans l'image supérieure (#1) le lot est grand et le nombre de trades consécutifs est X, tandis que dans la seconde (#2) le lot est plus petit et le nombre de dizaines de trades est X.
De telles "expériences" présentent de nombreux inconvénients. Ils ne tiennent pas compte de la simultanéité/non-simultanéité/différence de densité/longueur des transactions. Ils ne tiennent pas compte du fait que le 0 est fatal non pas à la clôture, mais dans le processus (stop-out).
Lorsque vous négociez sur 10 outils, il est nécessaire de prendre en compte l'appel de marge. Nous ne pouvons pas nous en passer - l'équité a chuté, mais nous sommes toujours dans le plus, et la marge a disparu, et nous ne pouvons pas ouvrir un nouvel ordre.