De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 3
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en forex tout est dynamique
La dinde de Gouldman n'est pas loin derrière - le premier signe de double calcul : gauche-droite + droite-gauche.
Et cela ne donnera rien de bon dans la dynamique et n'est beau qu'en statique.
Gouldman est-il un Tartare ?
Guldman est-il un Tatar ?
Je ne sais pas.
;)
Le zéro théorique suivra toujours la tendance.
L'essentiel est que ce zéro ne soit pas à la traîne.
Vous avez déjà répondu à vos propres énigmes. Après avoir cherché un peu sur Google, je suis tombé sur ce site. C'est de la pure mathématique. ))))))
La discussion a commencé avec l'hystérésis)))).
Bien vu ! !! Je ne suis pas moi-même un technicien, mais j'aime apprendre des choses techniques.
Vous avez déjà répondu à votre propre question. En cherchant un peu sur Google, j'ai trouvé ceci. Le calcul est purement mathématique))))))
La discussion a commencé par l'hystérésis)))).
Où avez-vous vu la question de ma part ?
Il était une fois, un guide scalpé dans un verre.Le commentaire faisait référence à la capture d'écran de Koldun qu'Aleksandr_K a montré.
D'où votre question sur la tendance.
Bien sûr, il s'agit de mathématiques pures et très compliquées. C'est pourquoi il n'est pas utilisé par la plupart des gens.
Comme il faut comprendre les mathématiques supérieures et être capable de lire des articles scientifiques en anglais, etc., il existe de nombreux obstacles qui ne sont pas réservés aux mathématiciens.
Qui s'embêterait avec ça ? Vraiment ?
;))
Le guide était une gorgée, scalpé d'un fuchs rts. À l'époque, il était doué pour courir après le biberon.
Je ne sais pas maintenant, je ne suis pas intéressé par ce style.
C'est ainsi que cela s'appelle ;))) hystérésis, pas scalp sur les guides ;))
(ironie).
Où avez-vous vu la question de ma part ?
Le commentaire faisait référence à la capture d'écran de Koldun, qu'Aleksandr_K a montré.
D'où votre question sur la tendance.
Bien sûr, il s'agit de mathématiques pures, et très compliquées. C'est pourquoi il n'est pas utilisé par la plupart des gens.
Comme il faut comprendre les mathématiques supérieures et être capable de lire des articles scientifiques en anglais, etc., il existe de nombreux obstacles qui ne sont pas réservés aux mathématiciens.
Qui s'embêterait avec ça ? Vraiment ?
;))
J'en ai lu quelques uns en anglais, mais je suis surtout curieux de la physique).
Qui en a besoin, s'en donnera la peine))))))
Jamais scalpés par les guides, il existe une méthode plus praticable.
Pour une raison quelconque, beaucoup de gens se lancent dans l'extrapolation. Je pense qu'il est stupide de prédire un mouvement chaotique (un processus non stationnaire).Les anglophones lisent un peu, mais sont surtout curieux de la physique)
Pour une raison quelconque, beaucoup de gens se lancent dans l'extrapolation. Je pense qu'il est stupide de prédire un mouvement chaotique (processus non stationnaire).Celui qui en a besoin s'en donne la peine))))))
Jamais scalpé par Leeds, il existe une méthode plus pratique.
Et c'était vraiment de l'argent facile. En une séance de négociation, ils ont récolté plus de cent roubles.
Mais ce style est très épuisant physiquement, et à la fin de la journée de négociation, j'étais comme un citron pressé, mais avec un bon bénéfice.
De plus, les actions contre les contrats à terme d'un émetteur ont donné un certain retard.
Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autres méthodes de travail, bien sûr qu'il en existe. Il existe de nombreux styles de négociation. Je l'ai juste comparé au mot hystérésis.
Quant à l'extrapolation, oui c'est une impasse, tout comme prédire de haut en bas.
Le fait est que le zéro idéal transforme tout processus non stationnaire en un processus stationnaire.
Le principal problème est de construire ce zéro.
En effet, l'ensemble des sommes d'un grand nombre de variables indépendantes ou faiblement indépendantes forme toujours une distribution gaussienne.
Super ! C'est-à-dire que la somme des augmentations de prix doit toujours satisfaire cette loi et c'est dans la poche.
Mais il y a un problème avec ça... Nous en parlerons plus tard.
Peut-être avez-vous aussi entendu parler de la loi des grands nombres ? Tout tend vers l'attente, mais où va l'attente ?)
En termes simples, si vous êtes destiné à devenir millionnaire, vous finirez par le devenir, à condition d'avoir un temps infini à vivre. ))Maintenant.
Quant à l'indicateur de Warlock.
Il n'est pas aussi simple qu'il y paraît et repose sur le théorème de Lyapunov de base.
En effet, un ensemble de sommes d'un grand nombre de variables indépendantes ou faiblement indépendantes forme toujours une distribution gaussienne.
Super ! C'est-à-dire que la somme des augmentations de prix doit toujours satisfaire cette loi et c'est dans la poche.
Mais il y a un problème avec ça... Nous en parlerons un peu plus tard.
Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas). Les incréments s'avèrent en fait très dépendants les uns des autres. De plus, la nature de la dépendance change (a) avec le temps - non-stationnarité et (b) selon l'échelle en question - multifractalité.
Par conséquent, la méthode Koldun doit simplement fonctionner sur le marché.
Jetons un coup d'œil aux graphiques de l'AUDCHF pour les 3 dernières semaines :
Les cercles rouges sont des points d'entrée potentiels dans la transaction, les cercles verts sont des points de sortie.
Comme vous pouvez le voir, il y aurait eu 3 transactions en 3 semaines, toutes dans le "plus" avec un profit décent.
Cependant, croyez-le ou non, si j'ai mis le système Warlock sur un compte réel, j'ai immédiatement rencontré des problèmes... Et quel problème !
Que faire si après être entré à l'achat le prix n'a pas atteint la ligne médiane du canal, et s'est retourné et a cassé la limite inférieure? Y a-t-il un stop loss ?
La chose la plus intéressante est que si nous dessinons un portrait de phase pour les incréments OPEN M1 (l'axe X est les incréments actuels Return(t), et l'axe Y les incréments précédents Return(t-1))
alors il s'avère que nous n'observons pas d'asymétrie particulière et nous ne pouvons malheureusement pas affirmer qu'il existe une corrélation significative entre les incréments du marché.
Il est nécessaire de ne pas dessiner mais de calculer (test ADF, par exemple). Et elle doit être effectuée à des intervalles de temps comparables en durée au temps réel de détention des transactions.
En fait, il est temps de réaliser que le trading de contre-tendance est basé sur la dépendance négative entre les incréments (antipersistance). L'équité même de votre "diffusion" suggère qu'il existe des zones d'antipersistance (croissance des actions), entrecoupées de zones de tendance/persistance (baisse des actions).
Votre véritable défi est de trouver un moyen de tirer profit des graphiques de tendance ou de persistance (ce sont des choses différentes).