Comment réaliser des profits gigantesques sur le marché des changes ? - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous, au lieu d'exclamations exaltées, effectuez la simulation de ce miracle, faites une série d'expériences, et vous comprendrez tout.
Et mélanger ici"toute la physique moderne" n'est absolument pas pertinent, cela fait partie de la catégorie "le frère aîné dans le jardin, et l'oncle à Kiev".
Je faisais du mannequinat quand je croyais en Martin... Et c'est là que j'ai dérivé toutes ces formules que j'utilise maintenant.
Juste une série d'expériences et montre que mes calculs sont corrects. Sûr que dans le premier cas de 110 pertes dans une rangée ne se produira pas une fois, malgré le fait que dans 10 tentatives, nous avons 9 pertes. Dans le deuxième cas - il sera suffisant de prendre 12 pertes dans une rangée, à condition que pour chaque 100 tentatives seront 49 pertes et 51 victoires. Mais il y a une chance très réelle de 5% de chance de 13 pertes... Pourtant, la probabilité de gagner est plus élevée que celle de perdre, mais pas de beaucoup.
Je ne comprends pas pourquoi la physique moderne ne peut pas être citée en exemple ici. Il est également très clair sur ce que nous pouvons réellement observer avec des instruments et ce que nous ne pouvons que supposer. Tout comme dans mon cas avec un dépôt de 2^111 paris. Un dépôt plus petit - ne fournira pas la bonne probabilité de gagner. C'est pourquoi ce dépôt est nécessaire.
Que dois-je comprendre ?
...
Si c'était le cas, je ne justifierais que ceux qui ne vivent pas dans l'illusion du Graal, mais qui font du commerce à la main et vivent des profits du commerce sur le marché.
Je ne parlais pas d'un manque d'argent, je suis désolé que vous ne compreniez toujours pas mon point de vue. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, seul un imbécile le confierait à un conseiller en trading automatisé, car c'est un gros risque. Les grosses sommes sont généralement utilisées pour les investissements. Alors qu'un conseiller expert ne peut faire confiance qu'à des sommes d'argent relativement faibles. Le risque élevé est justifié par la rentabilité élevée.
Dans vos posts, vous pédalez souvent sur la question d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. Si vous en avez beaucoup, vous ne devez pas vous en vanter. Tout d'abord, une personne ne mérite le respect que si elle l'a gagné elle-même honnêtement, et non s'il a été hérité de ses parents. Deuxièmement, faites la charité sans aucune publicité. Alors vous serez respecté.
Oui, je faisais du mannequinat quand je croyais en Martin... Et c'est là que j'ai dérivé toutes ces formules que j'utilise maintenant.
Juste une série d'expériences et montre que mes calculs sont corrects. Sûrement, dans le premier cas 110 pertes dans une rangée ne se produira pas, malgré le fait que dans 10 tentatives nous avons 9 pertes. Dans le deuxième cas - il serait suffisant de survivre à 12 pertes dans une rangée, à condition que pour chaque 100 tentatives seront 49 pertes et 51 victoires. Mais il y a une chance très réelle de 5% de chance de 13 pertes... Pourtant, la probabilité de gagner est plus élevée que celle de perdre, mais pas de beaucoup.
Je ne comprends pas pourquoi la physique moderne ne peut pas être citée en exemple ici. Il est également très clair sur ce que nous pouvons réellement observer avec des instruments et ce que nous ne pouvons que supposer. Tout comme dans mon cas avec un dépôt de 2^111 paris. Un dépôt plus petit - ne fournira pas la bonne probabilité de gagner. C'est pourquoi ce dépôt est nécessaire.
Que dois-je comprendre ?
J'ai remarqué il y a longtemps que vous refusez de comprendre quoi que ce soit qui ne corresponde pas à vos idées reçues. C'est "l'immuabilité" en effet...
J'ai remarqué depuis longtemps que vous refusez de comprendre tout ce qui ne correspond pas à vos idées reçues. Maintenant, vraiment, "l'immuabilité"...
Comment puis-je vous comprendre, si vous vous contentez de critiquer mes conclusions, sans indiquer où elles sont fausses ? Je les ai vérifiés de nombreuses fois, j'ai écrit des programmes et testé différentes variantes...
Que voulez-vous que je comprenne ? Seulement que vous-même n'avez pas dérivé de formules, n'avez pas écrit de programmes, n'avez pas vérifié quel dépôt est nécessaire pour quel cas en martingale....
"Et ce sont les gens qui me disent de ne pas me curer le nez ?"
Comment puis-je vous comprendre, si vous vous contentez de critiquer mes conclusions et ne m'indiquez pas où elles sont fausses ? Mais je les ai vérifiés de nombreuses fois, j'ai écrit des programmes et testé différentes variantes...
Que voulez-vous que je comprenne ? Seulement que vous-même n'avez pas dérivé de formules, n'avez pas écrit de programmes, n'avez pas vérifié quel dépôt est nécessaire pour quel cas en martingale....
"Et ces gens m'interdisent de me curer le nez ?"
J'ai fait des simulations. Plusieurs séries avec des conditions différentes. Et les conclusions de chacun d'eux.
Et les a toutes postées dans le domaine public sur le forum Broco. (C'était il y a 10 ou 15 ans).
Cette simulation n'est pas difficile à reproduire.
Et je ne t'interdis pas de te curer le nez, continue à le faire à ta guise, peut-être en sortiras-tu autre chose que des crottes de nez.
Si j'ai trouvé des excuses, c'est uniquement pour ceux qui ne vivent pas dans l'illusion d'un graal, mais qui font du commerce à la main et vivent des bénéfices du commerce sur le marché.
"Dans les illusions du graal" est une opinion intéressante...
Qu'est-ce qu'un "graal" ?... en matière de commerce...
Si vous y réfléchissez, un "graal" est une stratégie de trading TRÈS fiable, idéalement une GRANDE stratégie...
Mais cela ne signifie pas que les transactions du Graal RESTENT... La principale différence entre le Grail et les autres stratégies de trading est un nombre minimum de transactions perdantes, ou mieux - aucune...
Dans ce cas, la question du profit passe au second plan, car il n'y a pas de pertes...
Et maintenant, combien de fois le Graal est-il échangé ?
À cet égard, le trading sur des graphiques quotidiens et plus s'inscrit parfaitement dans la définition d'un graal :
1. le commerce n'est pas fréquent...
2. Les bénéfices sont importants...
3. Le montant du profit dans un trade est TOUJOURS suffisant pour fermer la position dans le plus en cas de fort renversement du mouvement de la paire...
Je soupçonne que cette opinion ne conviendra pas à la plupart des commerçants... mais pour moi, elle est...
"Dans les illusions du graal" est une opinion intéressante...
Ce n'est pas mon avis. Je citais Retag Konow. Il est l'auteur de cet avis intéressant.
Oui, je faisais du mannequinat quand je croyais en Martin... Et c'est là que j'ai dérivé toutes ces formules que j'utilise maintenant.
Juste une série d'expériences et montre que mes calculs sont corrects. Sûrement, dans le premier cas 110 pertes dans une rangée ne se produira pas, malgré le fait que dans 10 tentatives nous avons 9 pertes. Dans le deuxième cas - il serait suffisant de survivre à 12 pertes dans une rangée, à condition que pour chaque 100 tentatives seront 49 pertes et 51 victoires. Mais il y a une chance très réelle de 5% de chance de 13 pertes... Pourtant, la probabilité de gagner est plus élevée que celle de perdre, mais pas de beaucoup.
Je ne comprends pas pourquoi cette physique moderne ne peut pas être citée en exemple ici. Il est également très clair sur ce que nous pouvons réellement observer avec des instruments et ce que nous ne pouvons que supposer. Tout comme dans mon cas avec un dépôt de 2^111 paris. Un dépôt plus petit - ne fournira pas la bonne probabilité de gagner. C'est pourquoi ce dépôt est nécessaire.
Que dois-je comprendre ?
VOICI LES RÉALITÉS - VOICI LE MINIMUM "REQUIS" DE MILLIONS DE MILLIARDS SELON VOUS :-)
https://alpari.com/ru/invest/pamm/329842/#pamm-return
DE 300 RETOURS
COMMENCEZ PAR 300
Oui, je faisais du mannequinat quand je croyais en Martin... Et c'est là que j'ai dérivé toutes ces formules que j'utilise maintenant.
Juste une série d'expériences et montre que mes calculs sont corrects. Sûrement, dans le premier cas 110 pertes dans une rangée ne se produira pas, malgré le fait que dans 10 tentatives nous avons 9 pertes. Dans le deuxième cas - il serait suffisant de survivre à 12 pertes dans une rangée, à condition que pour chaque 100 tentatives seront 49 pertes et 51 victoires. Mais il y a une chance très réelle de 5% de chance de 13 pertes... Pourtant, la probabilité de gagner est plus élevée que celle de perdre, mais pas de beaucoup.
Je ne comprends pas pourquoi cette physique moderne ne peut pas être citée en exemple ici. Il est également très clair sur ce que nous pouvons réellement observer avec des instruments et ce que nous ne pouvons que supposer. Tout comme dans mon cas avec un dépôt de 2^111 paris. Un dépôt plus petit - ne fournira pas la bonne probabilité de gagner. C'est pourquoi ce dépôt est nécessaire.
Que dois-je comprendre ?
Comment pouvez-vous prendre un Martin ? sans statistiques sur l'histoire - a - la où re-bet - out ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi considérez-vous qu'un martin est isolé de la réalité - ce n'est pas un casino où l'EVENEMENT est rouge - noir ?
Voici les flips des stats à un tiers de la fourchette quotidienne sur APR - EVENT, comme 20 - 30 pips réels. Sous le casino - si c'est rouge, alors entrez rouge, si c'est noir, alors entrez noir.
Un flip range d'un tiers de la plage journalière est conditionnel (25 - 30%), tue dEp à la noir-rouge-noir-rouge et ainsi de suite à partir de 13 fois ... :-)
+ il est possible de limiter le temps de transaction + différents jetons, par exemple le transfert vers Boo et le chalut, c'est-à-dire si après noir - noir, ne pas couvrir le profit, mais attendre... Si vers le noir + un autre 2%, alors transférer au profit min rAquivalent à la largeur du canal de 20-30% APR, si le prix n'atteint pas ces 2%, va à nouveau dans la direction du rouge - pas de problème - à nouveau le robot inverse la position dans le rouge sur des volumes plus élevés - pourquoi vous cachez-vous de la réalité et vos résultats ne sont pas pertinents vous tromper ?
Si le marché - donne des bénéfices - vous devez casser !
Comment puis-je vous comprendre, si vous vous contentez de critiquer mes calculs et ne m'indiquez pas où ils sont faux ? Mais je les ai vérifiés de nombreuses fois, j'ai écrit des programmes et testé différentes variantes...
Que voulez-vous que je comprenne ? Seulement que vous-même n'avez pas dérivé de formules, n'avez pas écrit de programmes, n'avez pas vérifié quel dépôt est nécessaire pour quel cas en martingale....
"Et ce sont les gens qui me disent de ne pas me curer le nez ?"
Pourquoi faites-vous du vélo avec vos calculs détachés de la réalité et vos fantasmes d'étudiants ? :-) calculer le martin d'un canal classique renversé de 25-30% de l'instrument moyen maximum négocié ATP... :-)
ici par exemple
https://www.mql5.com/ru/code/22561
ou ici - oui il a un coefficient d'augmentation de 2,2 et quoi ? c'est un vrai Martin, mais le TR est inférieur au SL de l'inverse.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
limitation par le temps et le nombre de flips (acceptation d'une perte de système)