Quelques signes des bons CTs - page 34
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J'étais juste confus par le fait que dans le fil suivant, où un exemple de stratégie correcte est donné, il s'agit d'une demi-somme de l'offre et de la demande, et non d'un zigzag, donc j'ai pensé que je devais clarifier.
Il fallait un exemple simple.
J'étais juste confus par le fait que dans le fil suivant, où un exemple de stratégie correcte est donné, la demi-somme de l'offre et de la demande est prise plutôt que le zigzag, donc j'ai pensé que je devais clarifier.
Juste une alimentation de merde sur la démo chez le courtier. Cette activité n'a aucun intérêt. Au contraire, quand vous faites un système normal, vous devez couper les endroits merdiques dans l'alimentation, car ils vont fausser le résultat réel (lire "réalisable dans la réalité").
La semaine est terminée, vous avez apporté 2,5 fois le nombre habituel de tics, vous pouvez également répondre à la question sur le flux de merde. Je pense que oui, l'alimentation était nulle (pour le profit du courtier). Pas seulement sur la démo chez ce courtier. L'autre courtier, où j'ai posté le mot de passe d'investissement, comme tout le monde peut le voir, le dépôt est passé en une semaine de 218 mln collectés au cours des 3 années précédentes à 237 mln. La même chose a été dite par les e-mails de confirmation quotidiens d'un autre DC où j'ai négocié. Je pense également que c'est ce qui a motivé la mise à jour soudaine de la version 2361 de MT5. On peut comprendre que ce ne soit pas à cause des comptes de démonstration.
À propos des systèmes "normaux". Combien d'entre eux sont fabriqués... Jusqu'à présent, les gens croient (Alexander_K2 en particulier) qu'il suffit de trouver un domaine dont les approches peuvent être transférées ici, et il y aura des résultats. Des années d'expérience ont montré que cela ne fonctionne pas de cette façon. Je pense qu'il est nécessaire de chercher un système anormal, fondamentalement nouveau, qui soit le sien. Créant, bien sûr, une nouvelle théorie. Les perceptions de nos propres modèles. En particulier, par exemple, la collecte de bénéfices sur les cygnes noirs, sur les paniques, etc.
Alexei Tarabanov a sympathisé, bien qu'il n'ait pas été clair s'il s'agissait de moi ou de mon compte. Juste au cas où, merci de ma part, mais le sentiment est que le compte l'a pris "personnellement" et, ravi de la sympathie, a dépassé 7 millions sur 10 mille en 7 jours de bourse :
Mouvement de tendance de 100 pips vers le bas, environ 30 retournements, 80 pips de profit.
Mouvement de tendance de 100 pips vers le bas, environ 30 retournements, 80 pips de profit.
La logique des entrées et sorties est-elle basée sur les ticks, ou sur autre chose ?
La logique d'entrée et de sortie est-elle basée sur les tics ou sur autre chose ?
Des tiques. L'exemple ci-dessus est un pur hasard. C'est une photo avec une suite.
Celle qui est mise en évidence est une fusion partielle. Je n'en peux plus. J'ai arrêté l'expérience.
Tiki.
Un exemple clair de pourquoi pas de bars.
Si vous regardez les barres, les conditions ne sont pas mauvaises pour un TS plat. Si l'on regarde les ticks, il n'y a pas de profit.
Les caractéristiques du marché ne changent pas dans les cas suivants
En conclusion, le TS approprié devrait donner des signaux de transaction identiques lorsqu'il est exécuté sur n'importe quel symbole personnalisé dérivé de l'action originale décrite ci-dessus.
Par exemple, nous avons pris l'EURUSD. Nous avons lancé le TS, obtenant une série d'entrées.
Nous avons ensuite créé le symbole 100/EURUSD. Puis nous avons lancé le TS. Les entrées doivent coïncider avec les entrées originales.
Si cela ne se produit pas (99%), le TS n'est pas écrit correctement.
Comment le TS doit-il réagir à des symboles pris dans une certaine mesure - je ne comprends pas.
Cette représentation des données permet-elle de confirmer ou d'infirmer "l'hypothèse du bon système de trading" ?
L'indicateur calcule la phase en degrés de 0 à 360 la ligne verte 5 du tableau 4, et la contre-phase de -360 à 0 la ligne rouge 6 du tableau 5 : pourMT4, pourMT5.
Le décalage de phase se produit en modifiant l'effet de levier(le verage) de la valeur de retrait de 1 à 145, où 145 est la période de l'onde sinusoïdale.Cette présentation des données permettra-t-elle de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du "bon système de trading" ?
Rédigez un TS basé sur votre indicateur. Vous avez cité la méthode pour le tester.
Rédigez un TS basé sur votre indicateur. Vous avez cité la méthode de vérification.
Cela suffira-t-il sous cette forme ?
La logique du conseiller expert :
Une grille de quatre positions ouvertes sur 30 degrés et fermées par la position opposée sur 180 degrés.
Nombre minimum de paramètres externes"levier" et "intervalle" à optimiser.
La valeur de la ligne verte varie de 0 à 360 degrés. Un signal de Sell, par exemple, peut être réglé sur 180 degrés. Si la valeur précédente est inférieure à 180, et que la valeur actuelle est égale ou supérieure à 180, le signal existe.
Dans un tel exemple, le signal de clôture serait de 180 pour la valeur de la ligne rouge plus 360.
Il est plus pratique de sélectionner les valeurs du signal à peu près au milieu de la ligne verte, par exemple 150, 180, 210, 240.
En conséquence, les signaux d'inversion de position si les valeurs de la ligne rouge 6 ajoutées à 360 sont 150, 180, 210, 240.
Les lignes elles-mêmes sont facilement déplacées sur 360 degrés en sélectionnant un levier ("leverage") de 1 à 145, où 145 est la période d'une onde sinusoïdale.
Des illustrations expliquant cela figurent dans le message précédent.
S'il est possible de faire varier le nombre de positions et l'intervalle entre elles, le signal peut être 150+0*30, 150+1*30, 150+2*30, etc. Où 30 est une étape entre les commandes.