Quelques signes des bons CTs - page 30
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La mission est claire : si le marché se met soudain à tourner en rond ou à reculer, si les échelles de prix et de temps changent de place et si l'historique des tics de centaines de symboles se mélange spontanément, le TS doit toujours être prêt à prendre le forex par la peau du cou et à le traire comme une vache 24 heures sur 24.
Non, bien sûr, il n'y a pas de régularités dans le pur hasard, il y a des régularités dans les sinusoïdes, dans les fonctions à un facteur, à cinq facteurs, il est assez facile de trouver des régularités ou d'étudier la fonction et même de la décomposer en sinusoïdes. Mais c'est ici que se situe la limite, du nombre de facteurs, de la capacité à trouver un modèle. Et le nombre de ces facteurs qui rendraient impossible la découverte d'un modèle est fini (dans le sens, non infini). Et si ces facteurs ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire s'ils sont inconnus de l'analyse, l'idée du graal est inappropriée. La météo est une fonction multifactorielle, et nous en savons beaucoup plus sur ces facteurs que sur ceux du marché, la fonction est continue et sans logique de prix. Et nous ne pouvons toujours pas le prévoir avec suffisamment de précision, même à moyen terme.
Non bien sûr, il n'y a pas de régularités dans le pur hasard, il y en a dans les sinusoïdes, dans une fonction à un facteur, à cinq facteurs, il est assez facile de trouver des régularités ou d'étudier la fonction et même de la décomposer en sinusoïdes. Mais c'est ici que se situe la limite, du nombre de facteurs, de la capacité à trouver un modèle. Et le nombre de ces facteurs est tel qu'il serait impossible de trouver un modèle, bien sûr. Et si ces facteurs ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire s'ils sont inconnus de l'analyse, l'idée d'un graal est inappropriée. La météo est une fonction multifactorielle et nous en savons beaucoup plus sur ces facteurs que sur ceux du marché, la fonction est continue et sans logique de prix. Et nous ne pouvons toujours pas le prévoir avec suffisamment de précision, même à moyen terme.
J'ai essayé mon robot sur des instruments synthétiques et les résultats ont été intéressants. Les paramètres sont les mêmes partout
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Il s'avère que l'ajout du coefficient 2 n'a pas du tout affecté le tirage et le rendement. La multiplication par le coefficient 2 a augmenté le tirage et le rendement, l'exponentiation a augmenté de manière significative le tirage et n'a presque aucun effet sur le rendement. Avec l'instrument inverse, le plus étrange est que le rendement a baissé et que le drawdown a été multiplié par 2. Mais j'ai compris le problème là, mon algorithme butait sur des erreurs d'arrondis, cela devrait être corrigé dans la prochaine version.
Pourquoi utiliser les mathématiques là où elles sont impuissantes ? Nous ne savons pas si c'est aléatoire ou régulier, mais nous supposons que c'est une régularité. Une nouvelle hypothèse est imposée à ce postulat : le nombre de facteurs de processus que nous connaissons est suffisant pour une prédiction précise. Mais il est certain que nous ne savons ni l'un ni l'autre et que nous nous lançons dans de profonds calculs, secrètement motivés par une idée totalement contraire à toute scientificité respectable.
Nous savons pertinemment que les prix du marché ne sont pas aléatoires, mais une fonction multifactorielle. Et la question ici est de savoir si nous devons nous efforcer d'obtenir une exactitude mathématique du TS et de ce qu'il pourrait donner.
Nous savons pertinemment que les prix du marché ne sont pas aléatoires, mais une fonction multifactorielle. Et la question ici est de savoir si nous devons nous efforcer d'obtenir une exactitude mathématique du TS et de ce qu'il pourrait donner.
Ok. Le prix n'est en effet PAS aléatoire dans une certaine séquence et un certain ordre. Mais, à l'intérieur de la fourchette d'offre et de demande, il tend à être aléatoire et ce point englobe toute l'imprévisibilité du marché avec un nombre infini de facteurs. Et à partir de là, elle se propage par vagues sur toutes les échelles de temps, brisant les entrailles des "modèles" qui s'accumulent derrière elle.
Je suis d'accord avec cela, sauf pour le nombre infini de facteurs))). C'est là toute la difficulté. Le mouvement brownien peut lui aussi être calculé au niveau moléculaire, mais seulement jusqu'à un certain nombre de molécules. Mais nous disposons de réseaux neuronaux, de l'optimisation et d'autres outils intelligents. C'est la question de l'exactitude mathématique, de savoir si elle est nécessaire à l'optimisation.
Fantaisie utopique
Mais j'utilise ce système exact depuis plusieurs années. Je négocie sur la démo depuis 2,5 jours déjà. Pendant les 2 premiers jours, il a fait 104 mille de 10 mille, et pendant la dernière demi-journée, il a déjà commencé à se rapprocher des 2 millions. Au total, il a fait 175 fois en 2,5 jours.
Donc ce sont des citations à la traîne. Ça ne compte pas.
A propos de la "justesse mathématique du TS". Si cela implique une interprétation "forcée" des processus de marché comme des fonctions multifactorielles inconditionnellement prévisibles, alors je ne suis pas d'accord.
Non, cela implique de remplacer l'addition par la multiplication via le logarithme et la symétrie de l'algorithme d'achat et de vente. Bien et la logique du TS devrait être dans les règles des mathématiques.
Et la prévisibilité des fonctions multifactorielles dépend du nombre de facteurs et de leur prévisibilité. En général, avec un grand nombre de facteurs prédéterminés, la fonction peut devenir imprévisible. Et si les facteurs sont prédéterminés mais non imputables, le problème est encore plus difficile.