Quelques signes des bons CTs - page 11
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Par conséquent, la question est modifiée : comment le système se comporte-t-il lorsqu'il y a des changements dans la gamme de prix ?
C'est vrai ! Imaginons des prix mythiques et basons notre stratégie de trading sur eux... Sage !
Pourquoi ne pas commencer par la caractéristique principale - le profit ? Qui a besoin d'une fonction correcte que vous avez vérifiée, mais qui ne fait pas de profit ? Est-ce de la science pure ?
Eh bien, reliez cette science pure aux propriétés dont un trader a besoin - et cette propriété est UNIQUEMENT un profit... !
Le sujet porte sur les règles qu'il est souhaitable de suivre lors de la construction d'un TS. Savoir si un conseiller expert rentable fonctionnera ou non est une autre question.
Pour utiliser une analogie. Lorsque l'on construit un moteur, il est souhaitable de suivre les lois de la physique. Cependant, suivre les lois de la physique ne garantit pas le succès dans cette matière difficile, tout comme ignorer la physique ne garantit pas l'échec, bien sûr.
Mais pour une raison quelconque, dans cette situation ambiguë, les gens préfèrent tenir compte des avancées scientifiques. Les statistiques indiquent que ceux qui se sont appuyés sur la science ont parfois réussi. Ceux qui l'ont ignoré ne l'ont pas fait.
C'est ça ! Imaginons des prix mythiques et construisons une stratégie de trading sur cette base... Sage !
Lors du développement d'une TS, on utilise toujours des prix mythiques - du passé). Ici, seule une certaine complication est ajoutée pendant la phase de test.
L'idée est que l'algorithme de négociation (TS) est invariant par rapport à certaines transformations de la fonction prix (temps). Si nous avons le droit de l'exiger, nous pouvons alors vérifier que les conseillers experts qui mettent en œuvre le TS sont conformes à ces exigences. Et nous éliminerons à l'avance tous ceux qui ne conviennent pas en fonction de ces exigences. Peut-être parviendrons-nous même à faire quelque chose de plus. Au niveau des idées, pas des conseillers experts. Les idées doivent être invariantes par rapport aux transformations admissibles de la fonction prix (temps).
Y a-t-il des personnes ici qui pensent que le marché réagit de la même manière à un changement de prix de 50 et 200 pip ?
ou la négociation d'un instrument volatil ne diffère-t-elle des autres que par un multiplicateur plus important ?
Il semble que tout le monde soit à la recherche du"graal", d'une formule de marché universelle et de l'imposition d'erreurs (ou de la publicité pour des produits non commercialisés, à la "série autotest à prix transformé").
Le sujet porte sur les règles à suivre lors de la construction d'un TS. La question de savoir si l'EA sera rentable ou non est différente.
Pour utiliser une analogie. Lorsque l'on construit un moteur, il est souhaitable de suivre les lois de la physique. Cependant, suivre les lois de la physique ne garantit pas le succès dans cette matière difficile, tout comme ignorer la physique ne garantit pas l'échec, bien sûr.
Mais pour une raison quelconque, dans cette situation ambiguë, les gens préfèrent tenir compte des avancées scientifiques. Les statistiques indiquent que ceux qui se sont appuyés sur la science ont parfois réussi. Ceux qui l'ont ignoré ne l'ont pas fait.
En brisant les lois de la physique avec toute la volonté du monde, personne n'a encore réussi.
En ce qui concerne le sujet de l'opportunité pratique de ce principe (l'exactitude de la CT) n'est pas visible, sauf par complaisance et peut-être pour faciliter l'alignement du GU pendant l'optimisation.
Eh bien, je vois une autre application du système sans modification des paramètres à des instruments "similaires", tels que les actions de sociétés du même secteur. Mais même dans ce cas, nous devons encore vérifier la "similitude", c'est-à-dire l'optimisation d'une série de paramètres suivie d'ajustements de paramètres probablement inévitables, bien qu'insignifiants.
Peut-être y a-t-il autre chose ? Je veux dire, que donne ce principe en pratique.
Y a-t-il des gens ici qui croient que le marché réagit de la même manière à un changement de prix de 50 et 200 pips ?
ou le fait de négocier avec un instrument volatil ne diffère-t-il des autres que par un multiplicateur plus important ?
Il semble que tout le monde soit à la recherche du "graal", de la formule universelle du marché et de l'imposition d'erreurs (ou de la publicité pour des produits non commercialisés, à la "série autotest à prix transformé").
Cette approche se justifie en partie par le fait que dans de telles transformations, SB reste SB - seuls ses paramètres changent. Pour l'invariance des produits et des degrés, on peut prendre le SB géométrique. Les prix diffèrent bien sûr de ceux de la SB, mais ces différences ne sont généralement pas si importantes.
Y a-t-il des gens ici qui croient que le marché réagit de la même manière à un changement de prix de 50 et 200 pips ?
On a beau vouloir briser les lois de la physique, on n'y est pas encore parvenu.
Ne pas se conformer et violer sont deux choses différentes.
En ce qui concerne le sujet de l'opportunité pratique du respect de ce principe (l'exactitude du CT) n'est pas visible, sauf par complaisance et peut-être pour faciliter l'alignement du GU pendant l'optimisation.
Je ne peux pas penser à un argument qui aurait un sens pratique pour quelqu'un qui ne comprend pas.
Ne pas se conformer et violer sont deux choses différentes.
Je ne peux pas imaginer un argument qui pourrait servir d'expédient pratique pour quelqu'un qui ne comprend pas.
Ne comprend pas quoi ?
S'il s'agit de l'idée de correction dans le sens indiqué, alors je la comprends et j'essaie moi-même d'adhérer exactement à ce principe, comme je l'ai déjà écrit.
J'ai demandé qu'il n'est pas visible l'opportunité pratique pour la construction TS, parce que sur les différents outils tous les mêmes à optimiser et à trouver des paramètres différents, dans la pratique des outils différents ils sont uniques, il n'ya pas d'outils reçus des autres par des transformations similaires, sauf synthétiques.
Pouvez-vous dire quelque chose sur les matières synthétiques ?
En ce qui concerne le sujet, l'aspect pratique de ce principe (l'exactitude du CT) n'est pas visible, sauf par complaisance et peut-être pour faciliter l'alignement du GU lors de l'optimisation.
Réduire les chances d'adaptation, c'est tout.
La "justesse" ne garantit pas la rentabilité, et vice versa, mais il est plus facile de travailler avec le TS "correct".