Les palmes dans le verre - essayer de comprendre ce qui s'est passé par les tiques - page 8

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Vasiliy Sokolov:

Oui, on ne peut vraiment pas le voir. C'est bizarre...

C'est quelque chose que nous pouvons gérer.

@Renat Fatkhullin, @Slava, qui peut vérifier la séquence des tics ?

 
prostotrader:

Il existe trois options pour la comptabilisation des dividendes.

...

Merci, très intéressant.

Et le fait de changer les attentes en matière de dividendes et de rééchelonner les échéances n'aggrave pas la rentabilité de votre stratégie ?

 
Andrey Khatimlianskii:

C'est quelque chose que nous pouvons gérer.

@Renat Fatkhullin, @Slava, qui peut vérifier la séquence des tics ?

Pourquoi appeler le Jedi quand on peut le faire soi-même. 1) Télécharger tics in finam. 2) Téléchargez les ticks de MT5. 3) Comparez les tics. C'est tout.

 
Vasiliy Sokolov:

Pourquoi appeler le Jedi quand on peut le faire soi-même. 1) Télécharger les tics en finam. 2) Téléchargez les ticks de MT5. 3) Comparez les tics. C'est tout.

Où se trouve le Ask and Bid de Finam ?

Et le pro-trading est le même.

Dossiers :
Fin_Si.zip  30 kb
 
Ni Finam ni les autres courtiers/sources n'ont d'offre ou de demande dans la bande de tic-tac des transactions (temps&sake) pour commencer. La subtilité ici est que les ticks sont une séquence de transactions, c'est-à-dire des offres agrégées, tandis que les bil-aks sont des "cotations" de limites NON agrégées.
En général, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas ici, et pourquoi une telle discussion est habituelle pour les affaires de la bourse : après que le prix de la grande offre a augmenté et a atteint son sommet, il est visible sur la 11ème seconde, mais la bourse a continué à recevoir des ordres limites des participants habituels, qui ont été guidés encore par l'ancien ordre de prix autour de 65800, bien, toutes ces limites à 65825 et ainsi de suite ont été bloquées par les hft-traders par des contre-limites avec le même prix. Oui, ils ne sont pas entrés dans la coupe, ils n'ont pas généré de bid/ask, mais cela ne peut surprendre que ceux qui ne sont pas familiers avec le hft-trading via des interfaces dma.
 
Sergey Lebedev:
Ni Finam ni aucun autre courtier/source n'a d'offre ou de demande dans le flux de données des transactions (time&sake). La subtilité ici est que les ticks sont une séquence de transactions, c'est-à-dire des offres agrégées, tandis que les bilans sont des "cotations" de limites NON agrégées.
En général, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas ici, et pourquoi une telle discussion d'habitude pour les affaires de l'échange : après le grand prix d'appel d'offres a rallié et atteint le sommet, il peut être vu sur le 11e seconde, mais l'échange a continué à recevoir des ordres de limite de participants ordinaires, qui se sont concentrés sur l'ancien ordre de prix autour de 65800, bien, toutes ces limites à 65825 et d'autres ont été bloqués par hft-traders avec des contre-limites avec le même prix. Oui, ils ne sont pas allés jusqu'à la coupe, ils n'ont pas généré de bid/ask, mais cela ne peut être que surprenant pour ceux qui ne sont pas familiers avec le hft-trading via des interfaces dma.

Puisque vous êtes un connaisseur de l'hft, éclairez-moi. Je sais que les offres sont traitées par trames, c'est-à-dire que la bourse a une fréquence d'information, toutes les offres frappées par exemple dans 0,01 seconde sont rassemblées, après quoi l'information sur ce fait est diffusée et Ask et Bid après cette opération. Si je comprends bien, la méthode FIFO est utilisée pour la consolidation (par prix, pas par temps), alors comment une requête peut-elle entrer dans ce cadre sans ordre, si le cadre est fermé pour réception ? Ou bien la retransmission de l'Ask et du Bid est-elle une erreur de la part du serveur MT5 ?

Je suppose que c'est MM qui a mis les enchères dans ce cadre sur le fait de racheter le pari, et a ensuite rempli le vide avec ses limites, qu'il a enlevées ensuite.
 
Ilya Baranov:

Merci, très intéressant.

Et le fait de changer les attentes en matière de dividendes et de rééchelonner les échéances n'aggrave pas la rentabilité de votre stratégie ?

:) Ce n'est pas ma stratégie.

Elle est apparue dès l'apparition des futurs.

Si aucun dividende n'est attribué, les dividendes comptabilisés (comptés) ont tendance à dépasser les dividendes réels,

il n'y a donc tout simplement pas d'entrée sur le marché (mais le marché ne "marche pas sur des rails", il y a, pas souvent, des ruptures).

Et la rentabilité dépend de l'évaluation correcte de la situation par les acteurs du marché.

Je place toujours une entrée sur le marché 3-5% au-dessus de l'offre de dépôt bancaire.

J'échange toujours 56 paires d'instruments, il y a toujours quelqu'un qui "tente le coup".

Ajouté

Je n'échange pas du tout maintenant, je suis à fond sur le MEX.

 
En détail : L'arrivée d'un ordre limite de vente à 65822 provenant d'un teneur de marché non connecté au hft a été détectée par la stratégie d'analyse de marché hft, et un contre-ordre limite a été généré, ce qui a conduit à ce que cette transaction soit notée et enregistrée dans la première trame de la 12ème seconde. Sans l'introduire sur le marché ! C'est l'essence même des stratégies de l'hft : la prédiction du prix réel de clôture, et le rachat des offres "en retard". C'est-à-dire que la stratégie de vol a évalué le volume négocié à la 11ème seconde et "sachant" qu'après un tel volume, le prix du marché est dans la zone 65870/65880, elle a généré des contre limites pour toutes les ventes "bon marché". Et les a ensuite revendus à un prix de marché équitable, que la stratégie a rapidement évalué. Les autres participants au marché n'ont pas du tout vu ces offres dans la coupe. C'est, en un mot, l'essence du trading hft.
P.s. : "connu"/"évalué" doit être compris comme le résultat des réseaux neuronaux.
 
Sergey Lebedev:
En détails : l'ordre limite du participant, qui n'utilise pas la connexion hft pour l'analyse opérationnelle des t&s, venant à la bourse pour la vente au prix 65822 a été remarqué par hft-strategy, qui analyse le marché, et sous celui-ci le contre ordre limite a été généré, ce qui a conduit à l'enregistrement de cette transaction dans le premier cadre de la 12ème seconde. Sans l'introduire sur le marché ! C'est l'essence même des stratégies hft : prédire le prix réel de clôture et racheter les offres "en retard". C'est-à-dire que la stratégie de vol a évalué le volume échangé à la 11ème seconde et "sachant" qu'après un tel volume, le prix du marché est dans la zone 65870/65880, elle a généré des contre limites pour toutes les ventes "bon marché". Et les a ensuite revendus à un prix de marché équitable, que la stratégie a rapidement évalué. Les autres participants au marché n'ont pas du tout vu ces offres dans la coupe. C'est, en un mot, l'essence du trading hft.
P.s. : Par "connu"/"évalué", vous voulez dire le résultat des réseaux neuronaux.

Selon votre logique, deux participants différents ont-ils effectué des transactions en même temps (avec une différence minimale) ou l'ont-ils fait consécutivement ? S'ils le faisaient simultanément, comment le second participant pourrait-il être informé des actions du premier, si celles-ci n'ont pas encore été diffusées par la bourse à tous les enchérisseurs ?

Si le premier a acheté la coupe, alors quelqu'un a mis la limite, et seulement alors elle a été achetée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il s'avère même trois participants.

Il est nécessaire de lire les règles pour comprendre comment les offres sont résumées dans le cadre.

 
Sergey Lebedev:
Ni Finam ni les autres courtiers/sources n'ont d'offre ou de demande dans la bande de tic-tac des transactions (temps&sake) pour commencer. La subtilité ici est que les ticks sont une séquence de transactions, c'est-à-dire des ordres agrégés, tandis que les bil-aks sont des "cotations" de limites NON agrégées.
En général, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas ici, et pourquoi une telle discussion est habituelle pour les affaires de la bourse : après que le prix de la grande offre a augmenté et a atteint son sommet, il est visible sur la 11ème seconde, mais la bourse a continué à recevoir des ordres limites des participants habituels, qui étaient encore guidés par l'ancien ordre de prix autour de 65800, eh bien, toutes ces limites à 65825 et ainsi de suite ont été bloquées par les hft-traders par des contre-limites avec le même prix. Oui, ils ne sont pas entrés dans la coupe et n'ont pas généré de bid/ask, mais cela ne peut surprendre que ceux qui ne sont pas familiers avec le hft-trading via des interfaces dma.

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