Les palmes dans le verre - essayer de comprendre ce qui s'est passé par les tiques - page 14
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P.S. Il n'y a pas de "fourchettes d'offres" dans les informations sur les échanges ouverts. Sur les plateformes d'échange professionnelles, vous pouvez en tenir compte vous-même en enregistrant les variations du volume de l'offre à certains niveaux. Mais d'après mon expérience, cela ne vous donnera pas beaucoup
Ce n'est pas dans MT5 (ils ne le diffusent pas), mais c'est sur la bourse :
Alexei !
Tout est très simple !
La bourse reçoit des demandes (3 types)
Une heure d'arrivée leur est attribuée et ils sont stockés dans la mémoire cache, jusqu'à ce que l'heure d'arrivée soit atteinte.
Enchère, qui est additionnée, rejetée ou mise dans la coupe.
La vente aux enchères ne se déroule pas en temps réel, mais par tranches.
Les offres sont empilées, par exemple 100 offres, ou sur une minuterie (je ne peux pas le dire avec certitude).
Ensuite, la coupe remplie (SRES) nous est transférée.
De la bande des offres, qui va pratiquement en temps réel, la coupe et de la bande des transactions,
qui est transmis après l'enchère, nous pouvons voir l'image complète de la transaction.
Sans les enregistrements des offres - le tableau n'est pas complet (les offres à la vente aux enchères sont résumées ou rejetées sans générer une demande/une offre).
nous sommes arrivés au tumblr et à la bande des échanges qui ont été formés APRÈS la vente aux enchères.
C'est clair maintenant ?
Admettons que la bande d'offre donne des informations supplémentaires sur les transactions rejetées, ce dont je ne suis pas sûr, mais comment ces informations peuvent-elles nous aider ? Tout le reste se trouve dans le tumblr et le flux commercial.
Et en général, ces informations n'apportent absolument aucune réponse à la situation décrite. Je comprends que l'offre et la demande ne sont écrites que dans le cas de nouvelles entrées dans le livre sur le bord du spread, et si nous mangeons le livre progressivement et personne ne mettra des demandes sur le bord du spread, en fait, l'offre et la demande seront la dernière valeur de la demande de transaction dans le livre, selon MQ.
Supposons que le flux d'ordres donne des informations supplémentaires sur les transactions rejetées, ce dont je ne suis pas sûr, mais comment ces informations peuvent-elles nous aider ? Tout le reste se trouve dans le tumblr et le flux commercial.
Et en général, ces informations n'apportent absolument aucune réponse à la situation décrite. Je comprends que le Bid et le Ask sont écrits seulement dans le cas de nouveaux ordres dans le livre sur la frontière du spread, et si vous mangez le livre progressivement et personne ne mettra des demandes sur la frontière du spread, en fait, le Bid et le Ask seront la dernière valeur de demande pour une transaction dans le livre, selon MQ.
Je suis fatigué, pense comme tu veux.
Je suis fatigué, pense comme tu veux.
Soit vous n'avez pas compris la question, soit vous n'avez pas répondu à ce que vous savez.
Comment expliquez-vous l'absence de nouveaux Bid et Ask pendant plus de 3 secondes ?
Soit vous n'avez pas compris la question, soit vous n'avez pas répondu à ce que vous savez.
Comment expliquez-vous l'absence de nouveaux Bid et Ask pendant plus de 3 secondes ?
Sur la base des explications ci-dessus, toutes les offres ont été consolidées entre elles dans la même tranche.
Mais c'est vraiment étrange, comme si seulement 2 enchérisseurs négociaient, et envoyaient délibérément des contre-offres du même volume au même prix.
Soit vous n'avez pas compris la question, soit vous n'avez pas répondu à ce que vous savez.
Comment expliquez-vous l'absence de nouveaux Bid et Ask pendant plus de 3 secondes ?
Pour répondre à votre question, vous avez besoin de toutes les requêtes qui sont arrivées.
intervalle de temps. (Partout e-commerce + réseaux, peut-être qu'il y a eu une sorte de pépin)
Ce n'est pas dans MT5 (ils ne le diffusent pas), mais c'est sur la bourse :
Je ne sais pas si cette information est importante d'un point de vue pratique, mais je préfère le rire de la bourse. Si ce genre d'informations était déversé de Lime Exchange vers les terminaux des clients, cela deviendrait probablement fou. )) Ce qui rend les terminaux efficaces si précieux, c'est probablement qu'ils ne donnent au client que ces informations, ce qui peut améliorer le trading. C'est bien sûr + -... Par exemple, dans la fonction de profondeur de marché de ninjatrader, nous pouvons diviser les événements en insertion, mise à jour, suppression, c'est-à-dire que nous pouvons séparer les événements d'insertion de niveau, de suppression de niveau et de changement de niveau du carnet d'ordres. Cela peut être intéressant pour les scalpeurs, pas pour moi, mais l'information est là :))
Négociez-vous des contrats à terme sur le CME ?
Si oui, veuillez créer un sujet "Trading on CME".
et, si cela ne vous dérange pas, décrivez pas à pas les étapes
à prendre pour y faire du commerce.
Négociez-vous des contrats à terme sur le CME ?
Si oui, veuillez créer un sujet "Trading on CME".
et, si cela ne vous dérange pas, décrivez pas à pas les étapes
pour y faire du commerce.
Je ne sais pas s'il est nécessaire de créer un sujet distinct. C'est très simple. Je ne sais pas s'il est nécessaire de créer un fil distinct. À propos, il propose également la plateforme MT5 et vous permet de l'utiliser sur un seul compte avec d'autres plateformes, ce qui est parfois pratique. Vous pouvez l'essayer (2 semaines par email) sans ouvrir de compte, les données de cqg sont totalement identiques aux données réelles (prix, volume, graphique, flux). Envoyer une demande d'ouverture de compte, photocopies des documents, après approbation, dépôt minimum de 500 $. Sans trading, votre compte sera facturé de 5 à 15 dollars par mois pour les données en direct, en fonction de la section que vous sélectionnez. Lors d'une transaction, il y a des frais d'aller-retour, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture d'une position. Liste des contrats négociés, marge requise... spécifications - disponibles sur le site web du courtier. Je préfère le trading intraday car la marge est nettement plus faible. Je préfère l'intraday, car la marge est beaucoup plus faible. Il y a d'autres courtiers avec une liste beaucoup plus large d'instruments négociés, il y a des actions et des options, mais ils ne proposent pas MT5. Toutes les informations peuvent être trouvées sur l'internet. En outre, environ une fois tous les trois ans, je reçois une demande de confirmation de l'état du compte de la part de l'auditeur. En fait, c'est probablement tout)).
Je ne sais pas si un sujet séparé est nécessaire. Tout est assez simple. Il est interdit de faire de la publicité pour les courtiers, mais le nom du courtier avec lequel je traite apparaît régulièrement dans les fils de discussion. À propos, il propose également la plateforme MT5 et vous permet de l'utiliser sur un seul compte avec d'autres plateformes, ce qui est parfois pratique. Vous pouvez l'essayer (2 semaines par email) sans ouvrir de compte, les données de cqg sont totalement identiques aux données réelles (prix, volume, graphique, flux). Vous envoyez votre demande de compte, les photocopies des documents, après approbation, dépôt minimum de 500 $. Sans trading, votre compte sera facturé de 5 à 15 dollars par mois pour les données en direct, en fonction de la section que vous sélectionnez. Lors d'une transaction, il y a des frais d'aller-retour, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture d'une position. Liste des contrats négociés, marge requise... spécifications - disponibles sur le site web du courtier. Je préfère le trading intraday car la marge est nettement plus faible. Je préfère l'intraday, car la marge est beaucoup plus faible. Il y a d'autres courtiers avec une liste beaucoup plus large d'instruments négociés, il y a des actions et des options, mais ils ne proposent pas MT5. Toutes les informations peuvent être trouvées sur l'internet. En outre, environ une fois tous les trois ans, je reçois une demande de confirmation de l'état du compte de la part de l'auditeur. Donc, je suppose que c'est tout ce que j'ai à dire).
Merci.