Les palmes dans le verre - essayer de comprendre ce qui s'est passé par les tiques - page 10
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Non, les mouvements de prix de l'actif et des contrats à terme ne sont pas pertinents, car j'ai déjà réalisé un bénéfice.
J'ai déjà fixé mes profits en achetant des actions et en vendant des contrats à terme.
Ajouté
Si vous avez plus de questions, alors écrivez dans un thème"prefs Bashneft semble il est nécessaire de prendre".
Pour autant que je sache, les limiteurs ne sont pas appariés aux limiteurs. Les limiteurs sont toujours appariés à un marché. Le HFT ne consiste pas à pouvoir faire correspondre vos limites avec celles de quelqu'un d'autre, mais à profiter de la vitesse à laquelle vous obtenez des informations de la bourse et à faire quelque chose de vos offres, qu'elles soient à limites ou au marché. En d'autres termes, si vous êtes "plus proche" de l'échange, vous avez plus d'opportunités.
Tu as raison. L'auteur fait preuve d'une grande imagination, c'est un euphémisme).
Ça, c'est une nouvelle !
Il n'y a pas d'ordres au marché sur la bourse, seulement des ordres à cours limité. Un ordre au marché est un ordre à cours limité au plus mauvais prix.
Ça, c'est une nouvelle !
Il n'y a pas d'ordres au marché sur la bourse, seulement des ordres à cours limité. Un ordre au marché est un ordre à cours limité au plus mauvais prix.
Il existe trois types d'ordres sur le FORTS (ce sont tous des ordres à cours limité, oui). Il n'existe qu'un seul type d'ordre sur le marché et les ordres ne peuvent pas être liés les uns aux autres.
L'un de ces trois types est appelé ordre de marché. C'est mieux ?)
Il existe trois types d'ordres sur le FORTS (qui sont tous des ordres à cours limité, oui). Il n'y a qu'un seul type d 'ordre dans le livre et il est impossible de les faire correspondre l'un à l'autre.
L'un de ces trois types est appelé ordre de marché. C'est mieux ?)
Et je soutiens qu'il y a effectivement 3 types d'ordres sur les FORTS,
mais ils ne sont ni des ordres au marché ni des ordres à cours limité (voir le champ "type").
"Il n'y a pas de cuillerée.
:)
Il y a beaucoup de bière.De manière générale, opérons avec les concepts de l'échange :)
Voici un extrait des règles d'organisation des enchères - j'ai pris quelque chose d'intéressant pour cette situation :
Règlement des enchères organisées
sur le marché des dérivés de PJSC Moscow Exchange
Ordre – une offre soumise par le Négociateur conformément à la procédure établie par les présentes Règles, contenant des offres pour effectuer une Opération sur produits dérivés/Opérations sur produits dérivés. Les commandes par type sont divisées en Commandes (à vendre ou à acheter), Commandes "Calendrier réparti" (à vendre ou à acheter), Commande indicative (à vendre ou à acheter) ;
Ordre Indicatif - un Ordre formé dans le Système de Négociation sur la base d'un résultat positif de la vérification des Cotations Indicatives dans le Système de Cotations Indicatives pour la conformité avec les conditions spécifiées à l'Article 8 des présentes Règles. Les ordres indicatifs par type sont divisés en ordres de vente indicatifs et ordres d'achat indicatifs ;
Cotation Indicative – un message électronique soumis au Système de Cotation Indicative, qui contient une Cotation, un Volume de Cotation Indicatif et est une expression de l'intention de faire une Transaction de Dérivés/Des Transactions de Dérivés (Offre Indicative). Les cotations indicatives par type sont divisées en cotations indicatives de vente et cotations indicatives d'achat ;
Volume de devis indicatif - une valeur reflétant le nombre de contrats dérivés, l'intention de conclure qui est exprimée en soumettant un devis indicatif ;
Offre Indicative – l'intention de conclure un Contrat Dérivé exprimée par la soumission d'un Devis Indicatif ;
Exécution de l'Ordre - exécution d'une Opération sur Dérivés / Opérations sur Dérivés sur la base de cet Ordre ;
Derivative Deal - un ensemble de contrats dérivés avec le même code, conclu sur la base de deux contre-ordres au même prix ;
Contrat dérivé (contrat) - un accord qui est un instrument financier dérivé conformément à la loi fédérale «sur le marché des valeurs mobilières», conclu conformément aux présentes règles sur les termes de la spécification, des présentes règles et des règles de compensation ;
Contrat à terme / contrats à terme - un contrat à terme qui prévoit l'obligation des parties au contrat de verser périodiquement ou forfaitairement des sommes d'argent, en fonction de l'évolution des prix des biens, des titres, du taux de change de la devise concernée, des taux d'intérêt, de l'inflation, les valeurs calculées sur la base des cours des instruments financiers dérivés, les valeurs des indicateurs constituant l'information statistique officielle, les valeurs des indicateurs physiques, biologiques et/ou chimiques de l'état de l'environnement, dès la survenance d'une circonstance indiquant la non -exécution ou mauvaise exécution par une ou plusieurs personnes morales, États ou municipalités de leurs obligations (à l'exception d'un contrat de garantie et d'un contrat d'assurance), ou une autre circonstance prévue par la loi ou la réglementation fédérale dans le domaine des marchés financiers et dont on ne sait pas s'il se produira ou non, ainsi que d'un changement valeurs calculées sur la base d'un ou d'une combinaison de plusieurs des indicateurs ci-dessus
Sous- système de traitement des commandes - un ensemble d'outils logiciels et matériels, qui est un sous-système du complexe logiciel et matériel du centre technique, conçu pour traiter les instructions de conclusion de produits dérivés et les instructions de soumission des cotations indicatives soumises par le client au membre commercial à l'aide du DSI ;
Système commercial / Système commercial - un sous-système du complexe logiciel et matériel du centre technique, qui est un ensemble de matériel, de logiciels, de bases de données, de télécommunications et d'autres équipements permettant de conserver, de stocker, de traiter et de divulguer les informations nécessaires à la fabrication opérations sur dérivés ;
7.3. Deux ordres Actifs non adressés, à l'exception des Ordres Spread Calendrier, sont considérés comme compteur (un ordre Actif est contre un autre ordre Actif) si les conditions suivantes sont simultanément remplies pour eux :
7.7. Le meilleur ordre d'achat actif est l'ordre d'achat actif contenant le prix le plus élevé (pour un ordre à terme) ou la prime la plus élevée (pour un ordre d'options) ou, s'il existe plusieurs ordres actifs de ce type, celui annoncé précédemment.
7.8. Le meilleur Ordre de Vente Actif est l'Ordre de Vente Actif contenant le prix le plus bas (pour un Ordre de conclure des Contrats à Terme) ou la prime la plus basse (pour un Ordre de conclure des Contrats d'Options), et s'il y a plusieurs Ordres Actifs de ce type, celui annoncé plus tôt.
7.10. Un ordre soumis au système de négociation doit contenir une indication de la catégorie :
7.17. Si l'Ordre contient le code de la section du registre de comptabilisation des positions, stipulé par l'accord sur l'exécution des obligations du Teneur de Marché, alors cet Ordre est considéré comme transmis par le Négociateur lorsqu'il remplit les obligations du Teneur de Marché. .
7.18. La Bourse enregistre tous les Ordres reçus des Négociateurs, y compris l'enregistrement des Ordres Indicatifs (ci-après dénommé le registre des transactions). Le registre des transactions est formé sous forme électronique après la fin de la négociation. Le registre des transactions contient les informations suivantes :
À la demande du membre commercial, la Bourse, de la manière et dans les délais déterminés par les exigences des lois et autres actes réglementaires de la Fédération de Russie, fournit à ce membre commercial un extrait du registre des transactions envoyé au système commercial par ce membre commercial.
7.19. Les Ordres reçus sont enregistrés par la Bourse dans le Registre des Ordres (considérés comme déclarés), à l'exception des cas prévus à l'article 7.20 des présentes Règles, ainsi qu'à l'exception de la période de suspension de la Négociation.
7.20. L'Ordre soumis n'est pas enregistré par la Bourse dans le Registre des Ordres, si :
8.9. Le moment de la réception par la Bourse d'un résultat positif de la vérification des Cotations Indicatives spécifiées au paragraphe 8.7 des présentes Règles est le moment de la soumission des ordres Indicatifs et selon les termes de ces Cotations Indicatives afin de conclure un Contrat Dérivé / Contrats Dérivés dans le Système commercial. Les Cotations Indicatives reçues sont reconnues comme des Ordres Indicatifs et sont automatiquement enregistrées dans le Registre des Transactions conformément au paragraphe 7.1 des présentes Règles, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 8.16 des présentes Règles.
8.10. Deux Cotations Indicatives non adressées sont considérées comme contre (une Cotation Indicative est contre une autre Cotation Indicative) si les conditions suivantes sont simultanément remplies pour elles :
8.11. La meilleure Cotation Indicative d'Achat est la Cotation Indicative d'Achat contenant la Cotation la plus élevée, et s'il existe plusieurs Cotations Indicatives de ce type, celle soumise en premier.
8.12. La meilleure Cotation Indicative de Vente est la Cotation Indicative de Vente contenant la Cotation la plus basse, et s'il existe plusieurs Cotations Indicatives de ce type, celle soumise en premier.
8.13. Un devis indicatif soumis au Système de devis indicatif doit contenir une indication de la catégorie :
Si au moment de soumettre une Cotation Indicative de marché permettant une exécution partielle, parmi les Cotations Indicatives opposées avec une Cotation pas pire que la Cotation spécifiée dans la Cotation Indicative, il y a une Cotation Indicative / Cotations Indicatives avec le même TIN (ou un code le remplaçant) comme dans la Cotation Indicative du marché spécifié, la Cotation Indicative du marché spécifié est exécutée pour un montant n'excédant pas le volume total des Cotations Indicatives de compteur qui sont meilleures par rapport à la meilleure Cotation Indicative de compteur avec le même TIN (ou un code qui le remplace).
8.16. Après l'enregistrement de la Cotation Indicative en tant qu'Ordre Indicatif dans le Registre des Transactions, jusqu'au moment de son enregistrement dans le Registre des Ordres, la Bourse envoie au Négociateur qui a soumis cette Cotation Indicative primaire au Système de Cotation Indicative, une demande de confirmation de ce Devis Indicatif (ci-après dénommé la Demande de Confirmation), qui doit contenir les informations suivantes :
La demande de confirmation peut contenir d'autres informations.
Dès réception de la Demande de Confirmation, le Négociateur envoie une réponse à la Bourse, qui doit contenir soit la confirmation de la Cotation Indicative, soit le refus de confirmer la Cotation Indicative.
L'absence de réponse à la demande spécifiée dans le délai fixé par le document interne de la Bourse est reconnue par la Bourse comme un refus de confirmer la Cotation Indicative.
Lors de la soumission d'une Cotation Indicative, le Négociateur a le droit de spécifier une caractéristique spéciale qui caractérise une telle Cotation Indicative en tant que Cotation Indicative, pour laquelle une confirmation automatique de la Cotation Indicative est définie. La particularité spécifiée est reconnue par la Bourse comme une réponse contenant la confirmation de la cotation indicative.
La réception d'un refus de confirmer une Cotation Indicative est reconnue par la Bourse comme un message électronique d'un Membre Négociateur concernant l'annulation (suppression) d'une telle Cotation Indicative. Dans ce cas, l'annulation (suppression) de la Cotation Indicative du Système de Cotations Indicatives est effectuée automatiquement par la Bourse.
La Bourse a le droit d'établir par le document interne de la Bourse des restrictions sur le nombre maximum de refus de confirmer la Cotation Indicative, qui peut être envoyé par le Négociateur, et les mesures prises par la Bourse lorsqu'un tel nombre de refus par le Négociateur est dépassé.
10.1. Les Transactions sur Dérivés seront exécutées par l'acceptation par le Centre de Compensation des offres reçues par lui à la suite de l'annonce des Ordres pour effectuer des Transactions sur Dérivés. Les Opérations sur Dérivés basées sur des Ordres Indicatifs seront exécutées de la même manière que celle prévue par le présent Article 10 des Règles de Négociation pour les Opérations sur Dérivés basées sur d'autres types d'Ordres.
10.2. La condition d'acceptation par le Centre de Compensation d'une offre de conclusion d'un Contrat Dérivé est la présence d'Ordres Actifs opposés, qui sont respectivement le meilleur Ordre d'Achat et le meilleur Ordre de Vente ou, respectivement, le meilleur Ordre Écart Calendrier à vendre et le meilleur Ordre de propagation du calendrier pour l'achat.
Afin de créer les conditions nécessaires à l'exécution des obligations au titre des transactions sur produits dérivés, le centre de compensation a le droit d'accepter un ordre actif en l'absence d'un contre-ordre actif.
10.3. Les offres sont acceptées par le Centre de Compensation sous réserve des conditions prévues par les présentes Règles, les Règles de Compensation et le Cahier des Charges. Le Centre de Compensation accepte les offres en envoyant des messages électroniques aux Négociateurs-offres indiquant le nombre d'offres acceptées (le nombre de contrats à terme (option) conclus) et le prix du contrat à terme (la valeur de la prime de l'option / la valeur du spread). Ces messages ne sont pas des applications. Le moment où ledit message est affiché dans le Système de Négociation est considéré comme le moment où les Négociateurs – Initiateurs reçoivent l'acceptation du Centre de Compensation.
10.4. Lors de la conclusion d'une transaction sur produits dérivés conformément à la clause 10.2 des présentes règles sur la base d'ordres contre-actifs, le prix/la prime/le spread est considéré comme égal/égal à la valeur du prix/de la prime/de l'écart spécifié dans l'ordre contre-actif déclaré précédemment, et le nombre de Contrats Dérivés conclus est considéré comme égal au plus petit du nombre d'offres contenues dans les ordres de compteur Actifs.
Lors de la réalisation d'une transaction sur produits dérivés conformément au paragraphe 10.2 des présentes règles sur la base d'un ordre actif, le prix/la prime/la valeur de l'écart est considéré comme égal au prix/la prime/la valeur de l'écart spécifié dans l'ordre actif, et le nombre d'ordres conclus Les contrats dérivés sont considérés comme étant égaux au moindre du nombre spécifié dans l'ordre actif, l'ordre ou l'acceptation par le centre de compensation.
12.3. Pendant le Jour de Négociation, la Bourse fournit à tous les Membres Négociateurs via AWS en temps réel les informations suivantes sur la Bourse :
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J'avoue que des notions assez complexes - je ne comprends toujours pas pourquoi introduire le terme application et application indicative - quelle est la différence globale alors ? Si je comprends bien, un ordre indicatif forme un spread, ou quoi ? D'après ce texte, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé dans le verre - car après chaque transaction, un nouveau prix devrait être diffusé.
Il y a des malentendus - mis en évidence en couleur - si je comprends bien, vous pouvez mettre une limite de vente au prix maximum qui vous convient pour acheter et marteler le verre, et en même temps je rachèterai, tant que la limite vaut , tout en dessous de cette limite ?
Un autre moment incompréhensible - surligné en couleur - est-ce ainsi que cela est généralement mis en œuvre dans MT5 ou dans Quick ?
Ça, c'est une nouvelle !
Il n'y a pas d'ordres au marché sur la bourse, seulement des ordres à cours limité. Un ordre au marché est un ordre à cours limité au plus mauvais prix.
Sur le marché, nous avons des ordres limites. Quelqu'un doit les satisfaire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un initiateur du commerce.
L'initiateur de la transaction est l'ordre de marché, ou en d'autres termes, un ordre de marché.
Comprenez-vous ce que vous écrivez ? D'après vous, d'où viennent les transactions dans le flux ?
D'où vient une telle information sur les ordres de marché ? Asseyez-vous et regardez le graphique à tic-tac et pensez à
d'où vient le concept de la dernière transaction. Quel genre d'absurdité les gens racontent-ils...
Nous avons des ordres limites dans la tasse. Ils doivent être satisfaits par quelqu'un, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un initiateur du commerce.
L'initiateur de la transaction est l'ordre de marché, ou en d'autres termes, un ordre de marché.
Comprenez-vous ce que vous écrivez ? D'après vous, d'où viennent les transactions dans le flux ?
D'où vient une telle information sur les ordres de marché ? Asseyez-vous et regardez le graphique à tic-tac et pensez à
d'où vient le concept de la dernière transaction. Quel genre d'absurdité les gens racontent-ils...
Hérésie - chez les croyants : une déviation des normes de la religion dominante.
Votre religion ne me convient pas.
Pourquoi voudrais-je analyser un graphique en ticks, je forme le dernier trade moi-même, comme tout le monde, d'où la bande.
Pour autant que je sache, les limiteurs ne sont pas réductibles aux limiteurs.
Mais si vous aimez appeler les ordres limites des ordres de marché, nous avons la liberté de religion.
Appelez les choses par leur nom. Je ne parle pas ici des commandes qui sont stockées sur les serveurs de MQ,
Je ne parle pas des commandes qui sont stockées sur les serveurs de MQ, seulement des commandes de stock. À la fin de la journée, l'action se confond avec le marché. Et peu importe comment
c'est comme une station terminale. Cette ligne est suivie d'une ligne qui montre le résultat de
des ordres au marché et des ordres à cours limité dans la coupe du marché.