Les palmes dans le verre - essayer de comprendre ce qui s'est passé par les tiques - page 9
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Je ne comprends pas d'où vient une telle naïveté de la part des novices locaux : pourquoi croient-ils que si un idiot déverse un millier de contrats sur le marché des futures Si, alors le prix du rouble doit changer de cinq kopecks ? - Il est évident que c'est un non-sens. Parce que le SiM9 n'est qu'une petite partie du rouble. Il y a d'autres contrats, il y a un marché au comptant et un marché interbancaire décentralisé des devises. En bref, un tas de marchés géants différents, qui sont étroitement liés les uns aux autres. Et voilà qu'un idiot arrive, lance une demande de marché, et cela signifie que le taux global du rouble va changer de 5 kopecks d'un coup à cause de ses actions sur tous les marchés ! - C'est absurde. En réalité, Sim9 dans cette situation n'était pas obligé de générer une nouvelle offre ou demande, il pouvait revenir au niveau précédent sans aucune transaction ni ordre limite, car ce n'est pas la situation macroéconomique générale qui détermine le cours du rouble, mais bien Sim9. Il est temps de le comprendre et de clore ce sujet.
Théoricien, ne soyons pas émotif - si tu as une justification, dis-la, sinon tu ressembles à un prédicateur avec une messe sur un échange juste et infaillible.
Je n'ai pas encore vu de justification de cette position, et la justification pourrait être soit la logique pour expliquer l'absence de limites, soit des extraits des règles de l'échange.
Le sujet est important, il montre à tout le moins l'inadéquation des tests par rapport aux ticks d'échange comme le fait MT5.
comme ceci
En détails : l'ordre limite d'un trader n'utilisant pas la connexion hft pour l'analyse t&s en ligne de vendre 65822 a été remarqué par la stratégie hft, qui analyse le marché, et un contre ordre limite a été généré, ce qui a conduit à l'enregistrement de cette transaction dans la première trame de la 12ème seconde. Sans l'introduire sur le marché ! C'est l'essence même des stratégies de l'hft : la prédiction du prix réel de clôture, et le rachat des offres "en retard". C'est-à-dire que la stratégie de vol a évalué le volume échangé à la 11ème seconde et "sachant" qu'après un tel volume, le prix du marché est dans la zone 65870/65880, elle a généré des contre limites pour toutes les ventes "bon marché". Et les a ensuite revendus à un prix de marché équitable, que la stratégie a rapidement évalué. Les autres participants au marché n'ont pas du tout vu ces offres dans la coupe. C'est, en un mot, l'essence du trading hft.
Pour autant que je sache, les limiteurs ne sont pas appariés aux limiteurs. Les limiteurs convergent toujours vers un marqueur. Et le HFT n'a pas pour but de plaire aux limiteurs de quelqu'un d'autre, mais de profiter de la vitesse à laquelle vous obtenez des informations de la bourse et de faire quelque chose de vos offres, qu'elles soient limitées ou de marché. En d'autres termes, si vous êtes "plus proche" de l'échange, vous avez plus d'opportunités.
:) Ce n'est pas ma stratégie.
Il est apparu dès l'introduction des contrats à terme.
Si les dividendes ne sont pas attribués, les dividendes affichés (comptés) ont tendance à dépasser les dividendes réels,
il n'y a donc tout simplement pas d'entrée sur le marché (mais le marché ne "marche pas sur des rails", il y a, pas souvent, des ruptures).
Et la rentabilité dépend de l'évaluation correcte de la situation par les acteurs du marché.
Je place toujours une entrée sur le marché 3-5% au-dessus de l'offre de dépôt bancaire.
J'échange toujours 56 paires d'instruments, il y a toujours quelqu'un qui "tente le coup".
Ajouté
Je n'échange pas du tout maintenant, je suis à fond sur le MEX.
Pour autant que je sache, les limiteurs ne sont pas appariés aux limiteurs. Les limiteurs sont toujours appariés à un marché. Le HFT ne consiste pas à pouvoir faire correspondre vos limites avec celles de quelqu'un d'autre, mais à profiter de la vitesse à laquelle vous obtenez des informations de la bourse et à faire quelque chose de vos offres, qu'elles soient à limites ou au marché. Autrement dit, si vous êtes "plus proche" de l'échange, vous avez plus de possibilités.
Vous comprenez bien. L'auteur fait preuve d'une grande imagination, c'est un euphémisme).
Il n'en tient pas du tout compte. Les positions sont multidirectionnelles (vente de contrats à terme, achat d'actions), c'est-à-dire que la volatilité n'entre pas en ligne de compte.
Dans une expiration, je vais simplement "verser" des actions négatives au lieu de contrats à terme (comme si je vendais une action) dans une quantité égale à l'action achetée.
et le résultat des positions sera 0. (l'image montre des actions en lots dans 1 lot de 10 actions)
Ajouté
dans 1 contrat MOEX-6.19 100 actions -151 * 100 = -15100 actions (dans le contrat futures)
dans 1 lot d'actions MOEX 10 actions -1510 * 10 = +15100 actions
A l'expiration : 15100 + (-15100) = 0
Il n'en tient pas du tout compte. Les positions sont multidirectionnelles (vente de contrats à terme, achat d'actions), c'est-à-dire que la volatilité n'a pas d'importance.
Dans une expiration, je reçois simplement des actions négatives au lieu de contrats à terme (comme si je vendais une action) dans une quantité égale à l'action achetée.
et le résultat des positions sera 0. (l'image montre des actions en lots de 1 lot de 10 actions)