Les palmes dans le verre - essayer de comprendre ce qui s'est passé par les tiques - page 3

 
Vasiliy Sokolov:

L'offre dans cette situation n'a pas changé. Les offres de limites arrivent en un flux dense. La situation de propagation était à l'intérieur de la 979 milliseconde. Les offres (y compris la limite de vente), exposées plus tôt cette 979 milliseconde sont venues à l'échange déjà après une épingle à cheveux et ont formé de nouveaux niveaux, ayant fermé un écart dans un spread. Après tout, un seul ordre de vente aux anciens prix suffirait à ramener le spread à son niveau précédent, ce qui s'est produit.

En d'autres termes, vous affirmez que l'intervalle de temps entre la nouvelle demande et l'offre est une valeur discrète, et que si des événements ont lieu en deçà de cette valeur, il n'y aura pas de nouvelle demande et d'offre ?

 
Vasiliy Sokolov:

L'offre dans cette situation n'a pas changé. Les offres de limites arrivent en un flux dense. La situation de propagation était à l'intérieur de la 979 milliseconde. Les offres (y compris la limite de vente), exposées plus tôt cette 979 milliseconde sont venues à l'échange déjà après une épingle à cheveux et ont formé de nouveaux niveaux, ayant fermé un écart dans un spread. Après tout, il suffirait d'une seule offre de vente aux anciens prix pour que le spread revienne à son niveau précédent, ce qui s'est produit.

Et comment se fait-il qu'entre 13:00:11.979, lorsque la grande offre a été versée, et 13:00:12.008, lorsque les nouvelles limites sont apparues dans la pile, il y ait eu 3 transactions (13:00:12.007) ?

03.04.201913:00:11.9796587555
03.04.201913:00:12.007658213
03.04.201913:00:12.007658224
03.04.201913:00:12.007658223
03.04.201913:00:12.0086581465819
 
Vasiliy Sokolov:

Croyez ce que vous voulez. Croyez que le courtier BCS chasse les goujons dans C :))))........

Et pourquoi parler de courtiers dans ce cas, alors que nous parlons de MM qui n'ont qu'un rapport avec la bourse ?
Oui et comment peut-on fournir une pile complète pour un instrument aussi liquide, à moins qu'il ne s'agisse d'un MM ?

 
Andrey Gladyshev:

Et comment fournir une tasse pleine pour un instrument aussi liquide, à moins qu'il ne s'agisse d'un MM ?

La liquidité d'un instrument n'est pas assurée par le MM, mais par l'intérêt général des participants au marché. Bon sang, il est ridicule de penser que Si est si liquide parce que les teneurs de marché sont dessus !

Andrey Gladyshev:

Et pourquoi parler de courtiers dans ce cas, alors que nous parlons de MM, qui n'ont qu'un rapport avec la bourse ?

Et puis, que dans les listes des teneurs de marché de la bourse sont listés les courtiers, et les plus grands.

 
Andrey Khatimlianskii:

Et comment se fait-il qu'il y ait eu 3 transactions entre 13:00:11.979, lorsque la grosse enchère a été versée, et 13:00:12.008, lorsque les nouvelles limites sont apparues dans la pile (13:00:12.007) ?

03.04.201913:00:11.9796587555
03.04.201913:00:12.007658213
03.04.201913:00:12.007658224
03.04.201913:00:12.007658223
03.04.201913:00:12.0086581465819

Il est difficile d'interpréter les données issues de la MT. Les transactions à 65821(2) étaient soit du côté de l'achat (Ask) soit du côté de la vente (Bid). Cependant, ni l'Ask ni le Bid n'ont affiché le prix indiqué, ni avant 11.979 ni après. J'ose suggérer que c'est l'effet de l'appariement simultané des ordres à cours limité dans les deux sens : deux ordres à cours limité opposés se lient avant que le prix Ask/Bid ne se soit formé. Cela peut se produire lors de lacunes ou de cas comme celui-ci.

 
Aleksey Vyazmikin:

Actuellement l'instrument Si-6.19 03.04.2019 13:00

J'ai été troublé par l'écart dans le testeur - plus de 60 pips, alors j'ai regardé l'historique des tics.

Voici la déclaration


<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> VolSumm
03.04.2019 13:00:11.950 65811
03.04.2019 13:00:11.979 65875
03.04.2019 13:00:11.979 65811 5
03.04.2019 13:00:11.979 * * 12471
03.04.2019 13:00:11.979 65875 55
03.04.2019 13:00:12.007 65821 3
03.04.2019 13:00:12.007 65822 4
03.04.2019 13:00:12.007 65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819
03.04.2019 13:00:12.009 65819 3


L'astérisque omet les volumes d'achat.

Voici une représentation graphique de la coche


Et je ne comprends pas, quel genre de situation était-ce ? Supposons que quelqu'un ait acheté 12471 lots en une fois (douteux), mais comment a-t-il pu acheter des lots moins chers que dans la partie initiale du marché, à savoir 65822, s'il a acheté 65875 sur ce tick ? Ou s'agit-il d'une erreur d'enregistrement de la chronologie ? Si c'est une erreur, alors la prochaine demande est déjà à 65819 !

Dans la section de ce tick j'ai un stop loss, et il est clair que le testeur ferme au prix maximum, mais en fait le prix devrait être plus bas, car le courtier n'aurait pas eu le temps de conduire le trade dans ce mouvement, et le résultat est une différence de 30 points entre les ticks et l'OHLC.

Vous trouverez ci-joint une minute avec des tics.


Alexei, tu ferais mieux de poser cette question au service d'échange. Je pense qu'alors tout se mettra en place.
 
Aleksey Vyazmikin:

Actuellement l'instrument Si-6.19 03.04.2019 13:00

J'ai été troublé par l'écart dans le testeur - plus de 60 pips, alors j'ai regardé l'historique des tics.

Voici la déclaration


<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> VolSumm
03.04.2019 13:00:11.950
65811


03.04.2019 13:00:11.979
65875


03.04.2019 13:00:11.979

65811 5
03.04.2019 13:00:11.979

* * 12471
03.04.2019 13:00:11.979

65875 55
03.04.2019 13:00:12.007

65821 3
03.04.2019 13:00:12.007

65822 4
03.04.2019 13:00:12.007

65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819


03.04.2019 13:00:12.009

65819 3


L'astérisque omet les volumes d'achat.

Voici une représentation graphique de la coche


Et je ne comprends pas, quel genre de situation était-ce ? Supposons que quelqu'un ait acheté 12471 lots en une fois (douteux), mais comment a-t-il pu acheter des lots moins chers que dans la partie initiale du marché, à savoir 65822, s'il a acheté 65875 sur ce tick ? Ou s'agit-il d'une erreur d'enregistrement de la chronologie ? Si c'est une erreur, alors la prochaine demande est déjà à 65819 !

Dans la section de ce tick j'ai un stop loss, et il est clair que le testeur ferme au prix maximum, mais en fait le prix devrait être plus bas, car le courtier n'aurait pas eu le temps de conduire le trade dans ce mouvement, et le résultat est une différence de 30 points entre les ticks et l'OHLC.

Vous trouverez ci-joint une minute avec des tics.

On ne sait jamais ce que le testeur pourrait dessiner pour vous. Avez-vous examiné l'exactitude de l'histoire ? Si vous en aviez un vrai, on pourrait en discuter. Mon asc/desc réel a bondi de 50 pips sans une seule transaction. C'était soit un pépin, soit la réalité. Je n'ai pas voulu faire d'histoires, j'ai simplement réglé mon Expert Advisor pour confirmer les prix des cotations avec les transactions (comme cela se passe à la bourse).
 
Vasiliy Sokolov:

La liquidité d'un instrument n'est pas assurée par MM, mais par l'intérêt général des participants au marché. Il est ridicule de penser que Si est si liquide parce que des teneurs de marché s'en occupent.

Et puis, il y a le fait que ce sont les courtiers qui sont répertoriés comme teneurs de marché sur la bourse, et les plus gros d'entre eux.

C'est peut-être un petit malentendu. Sur Si market makers parce qu'il est liquide, et non l'inverse.
Et à propos de la fourniture de liquidités, réfléchissez-y, est-ce que l'intérêt général des participants est de pouvoir rétablir rapidement la coupe. Et pourquoi feraient-ils ça, c'est exactement le travail de MM ?
Et les MM, qu'il s'agisse de courtiers ou de n'importe qui d'autre, ne courent pas après les goujons mais réparent les trous après les goujons.

 
Andrey Gladyshev:

...

Je commente vraiment de manière inappropriée. Je ne suis pas intéressé par une discussion plus approfondie.

 
Aleksey Vyazmikin:

Vous dites donc que l'intervalle de temps entre la nouvelle demande et l'offre est une valeur discrète, et que si les événements sont inférieurs à cette valeur, il n'y aura pas de nouvelle demande et d'offre ?

Je ne le mâcherai plus. Un fantaisiste comprendra toujours un autre fantaisiste.