Régularité ou aléatoire - page 58

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Alexander_K:

Par conséquent, le Marché est capable de briser le dos de n'importe qui.

Le marché est totalement indifférent à votre égard, il se fiche de votre existence ou non. Le marché n'est pas malveillant et il ne va rien casser. Il ne vous voit pas du tout, vous ne faites pas partie de sa vie.
Vous brisez votre propre colonne vertébrale de vos propres mains). Ce n'est pas la faute de la locomotive si elle a écrasé quelqu'un.
La stupidité est hors normes).
 
Yuriy Asaulenko:
Le marché est totalement indifférent à votre égard ; il se fiche que vous soyez là ou non. Le marché n'est pas malveillant et il ne va rien casser. Il ne vous voit pas du tout, vous ne faites pas partie de sa vie.
Vous brisez votre propre colonne vertébrale de vos propres mains). Ce n'est pas la faute de la locomotive si elle a écrasé quelqu'un.
La stupidité est hors normes.)
Ecoute, s'il ne partage pas le Graal, tu vas te mordre les coudes.
 
En général, ce qui est clair pour le moment :

1-Il y a un algorithme que le prix développe, il n'est pas connu (il n'y a pas de formule pour générer un graphique de prix). Après le même nombre d'itérations, le graphique prendra la même forme sur n'importe quel instrument.

2-Les instruments diffèrent selon leur type : marchandise - il y a émission et consommation ; actions - pas d'émission, pas de consommation, inflation de la monnaie ; monnaie - il y a émission, ce qui entraîne l'inflation. En conséquence, le modèle doit être corrigé pour le type d'instrument.

3 - la forme du graphique est déformée par une discrétisation incorrecte par le temps. Si on discrétise par ticks, c'est faux aussi. Idéalement, elle devrait être discrétisée par le nombre d'itérations, et chaque symbole aura alors des zones similaires.

4 - le marché est autosimilaire, les modèles qui peuvent être rencontrés à grande échelle peuvent également l'être à petite échelle. L'analogie la plus proche est la fonction de Weirstrasse, mais elle ne convient comme analogie que parce qu'elle est également auto-similaire.

Ce qui n'est pas clair :
1 - que prendre pour l'itération ? Une transaction ou toute opération de placement/suppression d'ordres
2 - les itérations peuvent être effectuées non seulement sur le marché, lorsque le marché est fermé, le prix de l'actif peut être surestimé et il peut y avoir un écart à l'ouverture.
3 - est-il possible de se débarrasser du bruit d'échantillonnage et comment ? En d'autres termes, comment pouvons-nous restaurer la forme originale du signal si nous avons une redondance élevée ?
 
Uladzimir Izerski:

Je ne sais pas. Peut-on considérer qu'il s'agit d'un modèle si le prix rebondit sur le niveau suivant ?

Suite de l'image du post.


Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ces canaux de prix fonctionnent. J'ai calculé les données des principales sessions de négociation - européennes et américaines - pour les 10 dernières années. Dans l'ensemble, il s'est avéré que sur une échelle de temps quotidienne, pendant les mouvements descendants et ascendants du marché, le prix s'ouvre presque exactement à 50 % du mouvement précédent et va ensuite plus loin dans la direction de la tendance.
Et le nombre de chandeliers de tendance de ce type au cours des 10 dernières années sur l'EURUSD est de 87,5%. Par conséquent, la probabilité que le prix rebondisse de plus de 50% par rapport à la veille sur une échelle de temps quotidienne est inférieure à 12,5%.
Cette probabilité évidente est absente dans tout autre cadre temporel, uniquement dans le cadre quotidien, et seulement si nous analysons uniquement les sessions de négociation européennes et américaines.
Et ces mêmes pullbacks ne font que marquer les limites des canaux de prix.
Le problème est qu'ils sont très difficiles à identifier à temps et correctement...
La seule façon de réaliser un profit est de prédire les bords exacts de ces canaux sur la base du mouvement de prix précédent. Une fois que la frontière est formée, son efficacité est réduite.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ces canaux de prix fonctionnent pour une seule raison. J'ai calculé les données des principales sessions de négociation - européennes et américaines - pour les 10 dernières années. Il s'est avéré que lors des mouvements à la baisse et à la hausse du marché sur l'échelle de temps quotidienne, le prix s'ouvre presque exactement à 50% du mouvement précédent et va ensuite plus loin dans la direction de la tendance.
De plus, le nombre de chandeliers de tendance de ce type au cours des 10 dernières années sur l'EURUSD est de 87,5 %. Par conséquent, la probabilité que le prix recule de plus de 50 % par rapport à la veille sur l'échelle de temps quotidienne est inférieure à 12,5 %.
Cette probabilité évidente est absente dans tout autre cadre temporel, uniquement dans le cadre quotidien, et seulement si nous analysons uniquement les sessions de négociation européennes et américaines.
Et ces mêmes pullbacks ne font que marquer les limites des canaux de prix.
Le problème est qu'il est très difficile de les déterminer à temps et correctement.
La seule façon de réaliser un profit est de prédire les bords exacts de ces canaux sur la base du mouvement de prix précédent. Une fois que la frontière est formée, son efficacité est réduite.

Il existe une formule pour construire de tels canaux. Mais je ne peux pas le mettre à la disposition du public. Ce serait une erreur.

A quoi servent ces chaînes ? Limiters et la première fois que le prix touche la limite.

C'est exact.Une fois que la frontière est formée, son efficacité est réduite. Des arrêts courts seront utiles. Mieux encore, un bon oscillateur.

 

Il y a quelque temps, j'ai commencé à écrire sur la façon dont la démo ==réelle.

Aujourd'hui, je suis un ardent opposant de cette expression.

Démo et réel sont des choses complètement différentes, comme le Ciel et la Terre, malgré le même prix. Le prix réel est copié sur la démo mais il est exclusivement formé sur le réel.

Il s'agit d'une tendance que je tiens à souligner avec une importance particulière.

 
Uladzimir Izerski:

Il existe une formuleA pour construire de tels canaux. Mais je ne peux pas l'exposer en public. Ce ne serait pas juste.

A quoi servent ces chaînes ? Les limiteurs et le premier contact de la frontière.

C'est exact.Une fois que la frontière est formée, son efficacité est réduite. Des arrêts courts seront utiles. Mieux encore, un bon oscillateur.

Encore ces formules mystérieuses :)
 
Renat Akhtyamov:

Il y a quelque temps, j'ai commencé à écrire sur la façon dont la démo ==réelle.

Aujourd'hui, je suis un ardent opposant de cette expression.

Démo et réel sont des choses complètement différentes, comme le ciel et la terre, malgré le même prix. Malgré le fait que le prix soit le même, malgré le fait que vos commandes soient similaires.

Il s'agit d'un modèle sur lequel j'insiste avec la plus grande importance.

Expliquez la valeur pratique de votre déclaration...

Tout le monde sait que le DC a des mécanismes internes pour RETARDER vos commandes ... + propagation ...

Alors qu'est-ce qui donne au TRADER GLOBAL un retard négligeable dans l'apparition des prix...même le Scalper... ?

 
Serqey Nikitin:

Expliquez la valeur pratique de votre déclaration...


Ces données peuvent faire la lumière sur l'un des mystères contrariants de la cosmologie moderne : pourquoi les valeurs de laconstante de Hubble obtenues par différentes méthodes diffèrent-elles les unes des autres.

 
Serqey Nikitin:

Expliquez la valeur pratique de votre déclaration...


Vraiment ?

L'homme est venu de l'usine, a bu quelques bières et a pensé que je pourrais écrire quelque chose d'intelligent sur le forum.

Ça n'a pas été très malin.

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