Fractales, structures fractales, leurs images graphiques + Canvas - page 4
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Le comportement des prix sur n'importe quel TF est identique. Plus la TF est faible, plus la prévision est précise.
Pas question ! Arrêt complet.
Le support de l'émergence
- Je n'ai aucune donnée sur 250 millions d'années sur la façon dont le littoral des fjords norvégiens a changé pendant cette période, option lourde ;) Les flocons de neige forment une "transition" vers un autre état : l'environnement vapeur-air passe à l'état solide, et les conditions constitutives sont de nature systémique : la densité, la température, la présence ou l'absence de vent créent les caractéristiques de la forme du flocon. Marchés - le dollar américain est le lien systémique, les éléments homogènes non homogènes des échanges/opérations commerciales/unions étatiques non étatiques sont interconnectés dans la grande majorité des transactions impliquant le dollar américain.Pops !
J'ai déjà expliqué - une fractale est la densité de probabilité d'une distribution stable, divisible à l'infini. Autrement dit, quelle que soit la tranche du processus que vous prenez, quel que soit le volume de l'échantillon, vous verrez toujours une structure autosimilaire. Le mouvement brownien en est un exemple.
Le marché n'est PAS une structure auto-similaire. Mandelbrot, ainsi que ses associés, ont délibérément fait subir un lavage de cerveau aux personnes concernées en leur faisant croire que les transactions seront les mêmes sur n'importe quel TF. Les amoureux fous ont essayé de scalper sur des TF bas... Résultat : Mandelbrot et ses compagnons s'en mettent plein les poches aux dépens des imbéciles. C'est ça !
Il y a un thème qui tourne ici appelé "indicateur de radiation" - il est assez drôle. Il semble que ce soit dans les articles.
Oui, ça fait longtemps que je m'intéresse aux fractales.
Bien sûr, non seulement un prix, mais notre monde entier peut être décrit par une fractale.
(1) Mais il me semble qu'il est irréel de calculer la formule de cette fractale. Seul Dieu peut le faire. De toute façon, je n'ai pas assez de cran, c'est sûr. ))
Il est clair que les fractales structurées ne feront pas l'affaire ici.
Le littoral est également considéré comme une fractale. Mais c'est une structure fractale aléatoire. Il ne peut être prédit par les méthodes mathématiques modernes. Il en va de même pour le prix.
(2) Tout ce que l'on appelle aujourd'hui fractales dans le domaine du forex est de la foutaise.
Mais personnellement, je pense que l'application la plus intéressante des kanvasses est dans les citations en 3D ou quelque chose comme une carte thermique.
Quelque chose comme ça :
Ces citations en 3D seraient beaucoup plus instructives que les citations traditionnelles. Il ne sera pas nécessaire de passer d'une TF à l'autre pour avoir une vue d'ensemble. Juste un TF général qui contiendra toutes les informations, des tics à tout l'historique pluriannuel.
Je n'ai aucune ambiguïté sur la manière dont cela peut être mis en œuvre. Je ne manquerai pas de le mettre en œuvre quand j'aurai le temps. Je ne veux pas en parler plus en détail à l'avance.
(1) Nous devons d'abord comprendre conceptuellement de quel type de fractales nous parlons, puis les identifier statistiquement, et enfin élaborer un algorithme pour leur identification et un algorithme pour leur visualisation.
(2) Tout à fait d'accord pour dire que c'est une erreur de les appeler des fractales, c'est juste une ponce.
Les physiciens et les mathématiciens, dans la justification de la définition d'une fractale, attribuent la propriété de base - l'autosimilarité, en fait la fractale est la "frontière" de deux tendances opposées et selon la prévalence de l'une d'elles (sur un exemple du marché) le nom spécifie une tendance courte ou longue.
Le support de l'émergence
- Je n'ai aucune donnée sur 250 millions d'années sur la façon dont le littoral des fjords norvégiens a changé pendant cette période, option lourde ;) Les flocons de neige forment une "transition" vers un autre état : l'environnement vapeur-air passe à l'état solide, et les conditions constitutives sont de nature systémique : la densité, la température, la présence ou l'absence de vent créent les caractéristiques de la forme du flocon. Marchés - le lien systémique est le dollar américain, les éléments homogènes et non homogènes des bourses/opérations commerciales/unions d'état et non d'état sont liés entre eux dans la majorité prédominante des transactions impliquant le dollar américain.Pops !
J'ai déjà expliqué - une fractale est la densité de probabilité d'une distribution stable, divisible à l'infini. Autrement dit, quelle que soit la tranche du processus que vous prenez, quel que soit le volume de l'échantillon, vous verrez toujours une structure autosimilaire. Le mouvement brownien en est un exemple.
Le marché n'est PAS une structure auto-similaire. (1) Mandelbrot, ainsi que ses associés, ont délibérément fait subir un lavage de cerveau aux personnes concernées en leur faisant croire que le trading sera le même sur n'importe quel TF. Les amoureux fous ont essayé de scalper sur des TF bas... Résultat : Mandelbrot et ses compagnons s'en mettent plein les poches aux dépens des imbéciles. C'est ça !
Bonjour cher collègue !
Je ne vais pas argumenter sur le point (1). L'existence ou non de fractales dans les cotations du marché doit être prouvée empiriquement. Je le vois en effectuant des regroupements spécialement développés à différentes échelles de temps. Si les éléments de l'ensemble de ces grappes sont similaires, alors cette structure peut être considérée comme une fractale.
Bonjour cher collègue !
Je ne vais pas argumenter sur le point (1). L'existence ou non de fractales dans les cotations du marché doit être prouvée empiriquement. Je le vois en effectuant des regroupements spécialement développés à différentes échelles de temps. Si les éléments de l'ensemble de ces grappes sont similaires, alors cette structure peut être considérée comme une fractale.
Je considère qu'il s'agit d'une sorte de regroupement sur différentes échelles de temps, spécialement conçu à cet effet. Si les éléments d'un ensemble de tels clusters sont similaires, alors cette structure peut être considérée comme une fractale.
Salut Alexey !
Oui, c'est la bonne direction. Ne pas considérer indistinctement le marché comme une structure autosimilaire, mais le révéler en travaillant avec différentes échelles de temps. Je reste sur mon opinion - le temps est primordial sur le marché. Le temps d'observer le processus, le temps entre les devis, etc. Tout cela forme une sorte de structure spatio-temporelle. Peut-être que la modélisation 3D en dynamique aidera à la comprendre...
P.S. Je regarde votre travail - tout semble correct et canonique pour ainsi dire. J'espère voir votre signal de trading personnel. Bonne chance !
Pops !
J'ai déjà expliqué - une fractale est la densité de probabilité d'une distribution stable, divisible à l'infini. Autrement dit, quelle que soit la tranche du processus que vous prenez, quel que soit le volume de l'échantillon, vous verrez toujours une structure autosimilaire. Le mouvement brownien en est un exemple.
Le marché n'est PAS une structure auto-similaire. Mandelbrot, ainsi que ses associés, ont délibérément fait subir un lavage de cerveau aux personnes concernées en leur faisant croire que les transactions seront les mêmes sur n'importe quel TF. Les amoureux fous ont essayé de scalper sur des TF bas... Résultat : Mandelbrot et ses compagnons s'en mettent plein les poches aux dépens des imbéciles. C'est ça !
La probabilité se stabilise au fur et à mesure que la structure fractale apparaît, c'est-à-dire que la probabilité se transforme en un fait si 0=point d'apparition de la fractale, 1=extrémité, 2= correction du modèle et en fonction de TF pour analyser le classement de la fractale par rapport à d'autres "chaînes" de fractales.