Créer un robot de trading - page 22
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Même s'il s'agit d'un rendement irréaliste ?
Cool.
Eh bien... J'attends un compte de démonstration. Bonne chance, parfois avec cette approche on peut avoir de la chance.
Que voulez-vous dire par des rendements "irréalistes" ? L'émulation des données tick pour le testeur MT-4 est (à mon avis) tout à fait décente.
et suffisamment adapté aux tics initiaux. Le traitement des deux données est effectué par le conseiller expert.
pratiquement de la même manière. La seule chose qui reste à faire est de faire votre EA correctement, pas comme elle devrait être ou comme elle sera.
Pour MT-4 ou MT-5, ce n'est pas si important (j'ai installé les deux et ils fonctionnent normalement).
En fait, le premier problème à résoudre est de savoir quelles données d'entrée doivent être utilisées par le TS graphique: ticks, OHLC M1, ou autre.
Le sujet est tellement ambigu et vaste, que nous pouvons nous arrêter à ce stade de la branche. Les opérateurs ne parviendront jamais à un consensus sur cette question.
Finita la comédie, messieurs !
La seule solution est de créer des branches thématiques, où l'amorce du sujet indique directement la méthode de réception et de traitement des citations, et ensuite cela ira tout seul, conduisant les gens sur le bon chemin vers le Saint Graal. Et Fedoseev mettra rapidement en œuvre le Graal dans le code MQL - et voilà, plus besoin d'aller à l'usine.
Qu'entendez-vous par rendements "irréalistes" ? L'émulation des données tick pour le testeur MT-4 est (à mon avis) tout à fait décente.
et suffisamment adapté aux tics initiaux. Le traitement des deux données est effectué par le conseiller expert.
pratiquement de la même manière. La seule chose qui reste à faire est de faire votre EA correctement, pas comme elle devrait être ou comme elle sera.
Et pour MT-4 ou MT-5, ce n'est pas une question de principe.
Les tiques sont adéquates pendant cinq minutes ? ??
Je suggère une fois de plus de mettre le conseiller expert sur un compte de démonstration et de voir comment il fonctionne. Si l'on en juge par le rapport soumis, le test de votre conseiller expert doit être effectué - en gros sur un mode non inférieur à OHLC 1M, mieux bien sûr,"chaque tick basé sur les vrais". Où se trouve l'EA, dans MT4 ou MT5 - cela n'a pas vraiment d'importance, mais dans MT4 il n'y a pas de tels modes. C'est la raison même de mon scepticisme.
Mais vous pourriez avoir de la chance. Allez-y, bonne chance. J'attends avec impatience le compte de démonstration.
En fait, le premier problème à résoudre est de savoir quelles données d'entrée doivent être utilisées par le TS graphique : ticks, OHLC M1, ou autre chose.
Le sujet est tellement ambigu et vaste, que nous pouvons nous arrêter à ce stade de la branche. Les opérateurs ne parviendront jamais à un consensus sur cette question.
Qu'y a-t-il à penser ? Bien sûr, si les ressources informatiques ne sont pas limitées, nous devons utiliser le mode "chaque coche est basée sur les cotes réelles". Tous les autres modes ne sont utilisés que parce que la capacité n'est pas suffisante. Par exemple, je teste mon TS de la Ligue en mode OHLC 1M - mais mon horizon temporel est au minimum M15, et la plupart de mon TS fonctionne en heures. Et les take-stops sont généralement plus grands que la volatilité quotidienne, même le breakeven est au moins 10% de la volatilité quotidienne. Pour les scalpers, qui sont si appréciés par les gens - il n'y a pas de choix, seulement le mode "chaque tick basé sur les vrais".
Bonne journée !
Veuillez me conseiller sur la manière d'organiser l'affaissement dynamique du réseau dans l'EA, par exemple, pour augmenter la constante STEP de 1,6 fois.
Je comprends que ce n'est pas tout à fait une fonction délicate...
Bonne journée !
Veuillez me conseiller sur la manière d'organiser l'affaissement dynamique du réseau dans l'EA, par exemple, pour augmenter la constante STEP de 1,6 fois.
Je comprends que ce n'est pas une fonction très compliquée...
Est-ce que les tics sont suffisants pour cinq minutes ?
Une fois de plus, je vous suggère de mettre l'EA sur un compte de démonstration, et de voir comment il se comporte. Je suis sûr que la différence vous surprendra. A en juger par le rapport soumis - le test de votre conseiller expert devrait avoir lieu - en gros sur un mode pas moins de OHLC 1M, mieux bien sûr,"chaque tick basé sur les vrais". Où se trouve l'EA, dans MT4 ou MT5 - cela n'a pas vraiment d'importance, mais dans MT4 il n'y a pas de tels modes. C'est la raison de mon scepticisme.
Mais bien sûr, vous pouvez avoir de la chance. Allez-y, bonne chance. J'attends avec impatience le compte de démonstration.
Vous n'avez pas besoin de ce compte de démonstration, il ne vous intéresse pas encore. Tout d'abord, vous devez faire en sorte que le programme suive le courant.
et toutes les tendances ultérieures, de leur début à leur fin, et faire le nécessaire
pour fournir les rendements requis, et tout le reste ensuite.
Qu'y a-t-il à penser ? Si nous n'avons pas de contraintes en matière de ressources informatiques, nous devrions utiliser le mode "tous les tics sont basés sur des tics réels". Tous les autres modes ne sont utilisés que parce que la capacité n'est pas suffisante. Pour les scalpers, que les gens aiment tant - il n'y a pas de choix, seulement le mode "chaque tick basé sur le réel".
Je ne serais jamais d'accord - désolé Georges.
Les ticks eux-mêmes sont la perte la plus évidente, car la notion de "temps" est perdue dans le Forex. Et si quelqu'un a trouvé quelque chose sur les tiques, cela signifie qu'il a juste eu de la chance et que par miracle il a trouvé son propre graal. Alors, laisse-le profiter de ça.
Nous sommes intéressés par un système universel qui fonctionnera toujours et partout.
La façon la plus correcte de le lire est toutes les N secondes, où N est un nombre entier quelconque. Et peu importe qu'il s'agisse d'une vraie citation ou d'une pseudo-citation. On le lit et c'est tout.
Hélas, de ce point de vue, les archives ne sont disponibles que pour OHLC M1 et supérieur... Une estimation très approximative... On ne peut que le regretter... Si seulement MT avait la possibilité de travailler avec des seconds TF... Eh...
Eh bien, peu importe.
Personnellement, je lis les données toutes les 20 secondes, et pour les contrôles de test, j'utilise les archives des TF de seconde de Dukas.
Je ne serais jamais d'accord - désolé, Georges.
Les ticks en eux-mêmes sont le drain le plus univoque, car le concept de "temps" est perdu en forex. Et si quelqu'un a trouvé quelque chose sur les tiques, cela signifie qu'il a juste eu de la chance et que, par miracle, il a trouvé son propre graal. Alors, laisse-le profiter de ça.
Nous sommes intéressés par un système universel qui fonctionnera toujours et partout.
La façon la plus correcte de le lire est toutes les N secondes, où N est un nombre entier quelconque. Et peu importe que ce soit une vraie citation ou une pseudo-citation. On le lit et c'est tout.
Hélas, de ce point de vue, les archives ne sont disponibles que pour OHLC M1 et supérieur... Une estimation très approximative... On ne peut que le regretter... Si seulement MT avait la possibilité de travailler avec des seconds TF... Eh...
Eh bien, peu importe.
Personnellement, je lis les données toutes les 20 secondes, et pour les tests, j'utilise les archives de Dukas avec un intervalle de temps d'une seconde.
Le prix peut évoluer de 150 points à 4 chiffres en 19 secondes.
Chaque tique est importante. Le délai n'est pas important. Le prix est indiqué à tout moment.
Peu importe l'horizon temporel de l'analyse. Le prix actuel est important.
Bonne journée !
Veuillez me conseiller sur la manière d'organiser l'affaissement dynamique du réseau dans un EA, par exemple, pour augmenter la constante STEP de 1,6 fois.
Je suppose que ce n'est pas tout à fait une fonction délicate...
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