Créer un robot de trading - page 19

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Alexander_K2:

Uh-huh. L'indicateur est bon. Si c'est ce que je pense, cela va facilement à l'encontre d'un processus stochastique, lorsque la somme de nombreuses variables aléatoires donne une distribution gaussienne.

Cependant, vous devez ajouter un deuxième indicateur (ou peut-être en avez-vous deux combinés en un seul ? Je ne comprends pas) - quelque chose comme l'entropie du processus ou l'aplatissement de la distribution des retours - et tout ira bien.

Il y a encore beaucoup de mystères dans le processus. Je pense. Je ne trouve pas mon compagnon.

 
Georgiy Merts:

Qui fera tout cela ? Où est le plan ? Ou au moins un aperçu du code ?

Le cygne, le crabe et le brochet

Je pourrais le faire moi-même, mais j'ai assez à faire. Partage d'un plan préliminaire).
 
Uladzimir Izerski:

De nombreux autres mystères se cachent dans le processus. Je pense. Je n'arrive pas à trouver un compagnon.

Par expérience, si vous créez votre propre branche et suscitez l'intérêt des gens, vous recevrez des offres de coopération. Ne répétez pas mon erreur - le refus absolu de travailler ensemble, et un désir uniquement d'enseigner :)) - Et tout ira bien.

 
Alexander_K2:

Par expérience, si vous créez votre propre branche et suscitez l'intérêt des gens, vous recevrez des offres de coopération. Ne vous contentez pas de répéter mes erreurs - une absence totale de volonté de travailler ensemble, et un désir uniquement d'enseigner :)) - Et tout ira bien.

Ce fil de discussion est un endroit idéal pour exprimer vos pensées et vos idées.

Je pense qu'il en résultera un projet très intéressant.

Je souhaite une longue vie à cette branche, où nous pouvons discuter des questions commerciales. Malheureusement, il n'y avait pas de tels fils.

 
Uladzimir Izerski:

Ce fil de discussion est un endroit idéal pour exprimer vos pensées et vos idées.

Je pense que cela donnera lieu à un projet très intéressant.

Je souhaite une longue vie à cette branche, où l'on peut discuter des questions de commerce. Malheureusement, il n'y avait pas de tels fils.

Oui, nous le ferons.

Quand il s'agit de dynamiques stochastiques, de distributions de probabilités - je vous aiderai.

 
Georgiy Merts:

Erm... Donc, un "suiveur de tendance" est celui qui "suit le prix" ??? Alors, presque tous les TS suivent les variations de prix et sont des "suiveurs de tendance". Les seules exceptions sont les TS "purement temporaires", dont l'essence est d'ouvrir à un certain moment dans le temps, et de fermer après un certain intervalle de temps, sans regarder le prix. La grande majorité, presque tous les TS sont des "suiveurs de tendances".

Mais je ne vois pas beaucoup de gens devenir riches en utilisant leur TS...

Oui, exactement "suivre les tendances". Ce qui peut suivre - voir, par exemple, "Michael Covell. Trading by Trends. Comment gagner de l'argent en observant les tendances du marché",

ainsi que les fichiers joints ci-dessous. Les résultats obtenus n'ont pas encore atteint leur potentiel, mais comme on dit, il y a eu un début, et la suite suivra !

 
aleger:

Oui, exactement "suivre les tendances". Pour ce qui pourrait suivre, voir, par exemple, "Michael Covell. Trend Trading. Comment gagner de l'argent en observant les tendances du marché",

ainsi que les fichiers joints ci-dessous. Les résultats obtenus n'ont pas encore atteint leur potentiel, mais comme on dit, il y a eu un début, et la suite suivra !

Il est bon de s'inspirer de l'expérience des autres.

Mais pour pousser les gens qui souffrent, nous devons appliquer les nouvelles technologies. Ils existent. Il faut savoir comment les trouver.

 
Alexander_K2:

Je vais le faire.

Quand il s'agit de dynamique stochastique, de distributions de probabilité, je vous aiderai.

Il ne sert à rien de s'attarder uniquement sur la dynamique stochastique. C'est une aide, mais ce n'est pas une panacée).

 
Aliaksandr Hryshyn:
Suivre une tendance signifie suivre une tendance. OK, que ce soit Zigzag, ça ne me dérange pas.
1. nous considérerons qu'une tendance est un mouvement de prix à l'intérieur d'un genou de ZigZag de 1000 points (à votre discrétion). Les paramètres doivent être choisis en conséquence (à votre goût). Nous indiquerons une tendance : 1 - plus de 1000 points jusqu'à la fin du genou actuel ou le genou actuel se termine vers le bas pas plus de 200 points, et le prochain genou a la taille de 1000 points ; -1 - mouvement vers le bas, tout opposé au précédent ; 0 - aucune tendance, qui ne correspond pas aux conditions précédentes. C'est quelque chose que nous devrions apprendre.
2) Nous analyserons également la situation du marché à l'aide de l'indicateur ZigZag, comme le souhaitent les travailleurs. Nous prendrons plusieurs virages : leur hauteur (points), le nombre de barres qu'ils utilisent, les ratios, les différences des virages voisins et tout ce que nous voulons. Nous pouvons utiliser plusieurs Zigzags avec des paramètres différents.
3. Préparation des données pour l'entraînement du modèle sur la prévision des tendances. Formez un fichier texte, ce seront des lignes avec des modèles pour l'entraînement, chaque ligne contiendra les données de l'étape 2 et de l'étape 1 (chiffres -1, 0, 1), le temps peut être ajouté pour une vérification supplémentaire de l'exactitude de toutes les opérations effectuées. Les données de l'étape 1 doivent être enregistrées telles quelles dans l'historique. Les données de l'étape 2, vous devriez seulement prendre par le testeur de stratégie, il éliminera l'influence de re-rendu sur le résultat ! Il ne faut pas prendre les données à partir de chaque barre, mais plutôt à partir de la moitié du nombre moyen de barres pour le genou en zigzag de l'étape 1. Vous pouvez ajuster le nombre de barres, de sorte que le nombre de chacun des chiffres de l'étape 1 (-1,0,1) soit à peu près similaire.
4. Entraîner le modèle en utilisant l'algorithme Catboost de Yandex, nous avons besoin de classification, la métrique Logloss fera l'affaire. N'oubliez pas de diviser l'ensemble des lignes en lignes d'entraînement et lignes d'essai. Un échantillon d'essai peut également être utilisé pour tester la méthode.
5. Si tout est acceptable, intégrez le modèle dans le conseiller expert. Nous attachons une certaine stratégie à la prévision des tendances.
6. Testez-le, vérifiez-le, puis en fonction de la situation.

Il s'agit d'un plan approximatif sans entrer dans divers détails mineurs.

Il est souhaitable de s'en tenir à la terminologie établie de longue date. La tendance est un ensemble de genoux en zigzag, et le genou en zigzag est une vague.

L'onde ne dépend pas du nombre de points. La question est celle de l'intervalle de temps en question.

J'ai déjà les modèles prêts pour l'analyse.

Peut-on analyser plusieurs TF en même temps ?

J'ai une idée intéressante, mais je n'ai pas assez d'expérience en programmation. (Ne pensez pas que je me plains ou que je veux un cadeau gratuit)).

 
aleger:

Oui, exactement "suivre les tendances". Pour ce qui pourrait suivre, voir, par exemple, "Michael Covell. Trend Trading. Comment gagner de l'argent en observant les tendances du marché",

ainsi que les fichiers joints ci-dessous. Les résultats obtenus n'ont pas encore atteint leur potentiel, mais comme on dit, il y a eu un début, et la suite suivra !

Mon ami, quel type de fichiers avez-vous affiché ? Test dans MT4 sur cinq minutes ??? Avec un profit moyen de 0.0006 et des pertes - 0.0017 par transaction ???

Rires dans la salle. Vous devriez également proposer un test sur les tiques.

Si vous ne savez pas pour quelle période vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser à des fins d'analyse. Mieux - sur D1. Avec un profit et une perte moyens non inférieurs à 0,005 par transaction (de plus, il est préférable que le profit ne soit pas inférieur à la perte). Dans d'autres conditions, le test sur MT4 ne reflète pas du tout le caractère du trading.

Transférez ce plumitif sur MT5, et exécutez-le au moins en mode OHLC 1M, ou mieux encore "tous les ticks basés sur des ticks réels" - et voyez la différence.

Si c'est le "début", c'est clairement le "début de la fin".

Parce que, encore une fois - d'après votre définition, il semble que TOUT, même le plus petit singe, est aussi un "suiveur de tendances". Et l'expert que vous proposez est aussi un suiveur de tendances, mais il ne sert à rien.

***

Un exemple concret :

- Vovochka, je vais au magasin, suis les poissons sur la table. (disparu)

(revient, rencontre Vovochka dans la rue)

- Vovochka, je t'ai dit de surveiller les poissons !

- Il n'y a rien à surveiller !

- ? ??

- Je regardais le poisson très attentivement, mais le chat est venu et l'a mangé. Je le regardais tant que le poisson était encore là... mais maintenant il est parti, donc il n'y a plus rien à regarder.

***

C'est le cas de ces systèmes "suiveurs de tendance".

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