La meilleure solution pour l'entrée d'un scalper - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je teste actuellement de nouvelles approches pour ouvrir une transaction scalper. Maintenant, plusieurs filtres sont calculés (nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une variante de la MA) avec différentes durées en secondes.
J'ai découvert par des expériences qu'une entrée assez réussie est calculée comme une différence entre les courbes de plusieurs filtres dépassant un certain seuil. J'ajoute également un filtre de courbe de vitesse de rotation. Puis j'essaierai le double filtrage - en avant et en arrière, car cela devrait éliminer les retards. Bien qu'il ne soit pas clair quelle sera la précision.
Le signal de sortie fonctionne sur le même principe. Quelqu'un a-t-il fait une telle chose ?
L'utilisation de filtres implique un travail automatisé, et non manuel. Le concept de "contribution réussie" est donc également formalisé d'une manière ou d'une autre. Veuillez nous dire, Alexey Grigoryevich, ce que vous entendez par "contribution réussie" dans ce fil de discussion. Comment les différentes entrées sont-elles comparées en termes de succès ?
Il semble que la "précision de l'entrée" soit prise en compte. Qu'est-ce que c'est, comment le calculer ? Que l'on ne sache pas encore "ce que sera cette précision" - qu'est-ce qui pourrait bien clocher ?
L'utilisation de filtres signifie un travail automatisé et non manuel. De même, le concept d'"entrée réussie" est en quelque sorte formalisé. S'il vous plaît, dites-moi, Alexey Grigoryevich, ce que vous entendez par "contribution réussie" dans ce fil. Comment les différentes entrées sont-elles comparées en termes de succès ?
Il semble que la "précision de saisie" soit également prise en compte. Qu'est-ce que c'est et comment le calculer ? Que l'on ne sache toujours pas "ce que sera cette précision" - mais que peut-on y redire ?
Qu'est-ce qu'une entrée réussie (ou précise) ? Il s'agit de détecter correctement la direction du mouvement des prix dans une certaine fourchette. Vous pouvez choisir les limites d'un canal de négociation comme plage. J'utilise un canalHodrick-Prescott légèrement modifié.
Comment la rentabilité est-elle comparée ? Très simplement, par le montant du profit en pips. Si le robot a ouvert une position d'achat et que le prix a baissé, cela signifie que l'entrée a échoué. Et vice versa.
On parle d'entrée réussie (ou précise) lorsque la direction du mouvement du prix est correctement déterminée dans une certaine fourchette. Vous pouvez choisir d'utiliser les limites d'un canal de négociation comme une fourchette. J'utilise actuellement uncanal de Hodrick-Prescott légèrement modifié.
Comment la rentabilité est-elle comparée ? Très simplement, par le montant du profit en pips. Si le robot a ouvert une position d'achat et que le prix a baissé, cela signifie que l'entrée a échoué. Et vice versa.
Je dois admettre que je ne sais pas ce qu'est la "direction du mouvement des prix dans une certaine fourchette". Et cette ignorance ne disparaît pas même si je choisis "une limite de canal de négociation" comme plage. Qu'est-ce que c'est ?
Plus que ça, je ne sais pas ce que veut dire "le prix a baissé". Je ne sais pas comment mesurer ce mouvement vers le bas. Si depuis le départ au point K, le prix est passé par K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2, je ne peux pas dire s'il a baissé. Le pouvez-vous ?
En fait, je voulais savoir comment ces questions sont résolues dans votre système automatisé, où toutes ces incertitudes de représentations qualitatives comme "est monté, puis s'est penché" sont censées obtenir une mesure quantitative. Après tout, vous les résolvez d'une manière ou d'une autre, et le logiciel doit ramener les critères à des nombres spécifiques. Ou est-ce un savoir-faire ?
Je dois avouer que je ne sais pas ce qu'est "la direction du mouvement des prix dans une fourchette". Et cette ignorance ne va nulle part, même si vous "choisissez les limites d'un canal de négociation comme fourchette". Qu'est-ce que c'est ?
Plus que ça, je ne sais pas ce que veut dire "le prix a baissé". Je ne sais pas comment mesurer ce mouvement vers le bas. Si depuis le départ au point K, le prix est passé par K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2, je ne peux pas dire s'il a baissé. Le pouvez-vous ?
En fait, je voulais savoir comment ces questions sont résolues dans votre système automatisé, où toutes ces incertitudes des représentations qualitatives comme "est monté, puis s'est penché vers le bas" devraient obtenir une mesure quantitative. Après tout, vous les résolvez d'une manière ou d'une autre, et le logiciel doit ramener les critères à des nombres spécifiques. Ou est-ce un savoir-faire ?
Si vous filtrez (aplatissez) les prix, la direction sera immédiatement visible. Voir la photo du haut dans le post #5. J'ai également écrit sur la mesure quantitative, comment je la définis maintenant et quelle méthode je veux vérifier.
Et à propos de la chaîne HP, quelques photos
Et à propos de la chaîne HP, quelques photos
et lorsque le "canal" se déploie, c'est le contraire qui se produit, ou mieux pas du tout :-)
Toutes les stratégies de canal fonctionnent bien dans un canal statique. D'où la question suivante : comment savoir à temps que le canal est suffisamment statique pour appliquer la stratégie ?
Et à propos de la chaîne HP, quelques photos
Ce sont les bons graphiques). Par opposition à.... Ne montrons pas du doigt.))
Je ne montrerai pas le mien, c'est à peu près la même chose. et le rapide est aussi présent. Mais les paramètres sont différents. Et le canal lui-même est la frontière.
Je teste actuellement de nouvelles approches pour ouvrir une transaction scalper. Maintenant, plusieurs filtres sont calculés (nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une variante de la MA) avec différentes durées en secondes.
J'ai découvert par des expériences qu'une entrée assez réussie est calculée comme une différence entre les courbes de plusieurs filtres dépassant un certain seuil. J'ajoute également le taux de balayage de la courbe de filtrage. Puis j'essaierai le double filtrage - en avant et en arrière, car cela devrait éliminer les retards. Bien qu'il ne soit pas clair quelle sera la précision.
Le signal de sortie fonctionne sur le même principe. Quelqu'un l'a-t-il fait ?
Salut !
Vous êtes sur la bonne voie,
Bientôt nous aurons un graal et nous montrerons ce forex !
Allons chercher le Graal !)))
Je teste actuellement de nouvelles approches pour ouvrir une transaction scalper. Maintenant, plusieurs filtres sont calculés (nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une variante de la MA) avec différentes durées en secondes.
J'ai découvert par des expériences qu'une entrée assez réussie est calculée comme une différence entre les courbes de plusieurs filtres dépassant un certain seuil. J'ajoute également le taux de balayage de la courbe de filtrage. Puis j'essaierai le double filtrage - en avant et en arrière, car cela devrait éliminer les retards. Bien qu'il ne soit pas clair quelle sera la précision.
Le signal de sortie fonctionne sur le même principe. Quelqu'un l'a-t-il fait ?
Si c'est un scalper, c'est certainement un canal. Le canal est étroit et il n'y aura pas assez de MAs et de filtres pour différentes périodes. Les MA plus rapides rendent la vie plus facile. Plus vite - cela n'a pas de sens, et plus lentement - le décalage augmente. Imho, dans ce cas nous devons passer à l'analyse directe de la RV, nous avons besoin des dernières minutes avant l'entrée. Plus des tics à la dernière étape, disons 1-2 min.
Salut !
Vous êtes sur la bonne voie,
bientôt nous aurons un Graal et nous montrerons ce forex !
Donnez-nous le Graal !)))
Oh oui, mais avec une correction : nous n'aurons pas le graal, mais Alexey et alors les zones érogènes de toutes ses femmes seront dans son sac à main).