De la théorie à la pratique - page 718
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Bien sûr, je vais avoir l'air d'un amateur. Mais je le ferai, car il est intéressant d'aller au fond des choses.
Il s'avère que le courtier à un moment donné dans le temps, il existe un certain tableau de prix, dont la distribution satisfait la distribution de Poisson. À un certain intervalle de temps non aléatoire(puisqu'il appartient à la distribution Erlang de k-ième ordre), le courtier sort de ce tableau une certaine valeur - un tick pour les clients.
C'est exactement ce que nous donne la distribution de Skellam pour les rapatriés.
N'est-ce pas ?
Le courtier a :
- Le tableau des prix est un tampon qui est régi par le tumbler. C'est là que se trouvent les limites (entrées/sorties). D'une manière générale, non loin de l'étalement (l'endroit où a lieu la "propagation", le remplissage est comme une parabole de volume ~ sqrt(x) ). Pour que le prix dépasse X<STOPLEVEL, toutes les limites du parcours doivent être servies. Les limites au-delà du niveau d'arrêt peuvent monter ou descendre de manière dynamique.
- il y a des flux d'ordres de marché pour acheter/vendre au prix actuel. On peut considérer que les commandes ont le même volume, mais qu'elles arrivent à des rythmes différents, indépendamment les unes des autres. De temps en temps (et/ou en fonction du volume accumulé, c'est sa discipline de service) le courtier regarde ce qui a été accumulé, fait des compensations, et utilise les volumes les plus proches de la coupe pour ce qui n'a pas été compensé. Dans sa cuisine interne le broker peut utiliser des valeurs inférieures à un point, mais si le prix change au-dessus du seuil TICKSIZE est généré TIC
Ceci est bien sûr simplifié :-) il existe également des teneurs de marché qui fournissent de la liquidité, c'est-à-dire qu'ils réapprovisionnent le marché avec des limites autour de l'écart et ne laissent pas l'écart entre l'offre et la demande trop important. Et pour les flux de marché, il est préférable de considérer qu'il existe des flux indépendants qui ont des volumes plus importants.
Il suffit de dessiner un diagramme circulaire avec des carrés, de produire votre distribution (résultat de mesures objectives) et de tirer progressivement des conclusions en affinant le modèle/les flux/les liens/les distributions. Un jour, les carrés cesseront d'être totalement noirs et vous pourrez faire du commerce sur le modèle. Et vous ne pouvez pas commercer juste sur n'importe quelle distribution
Le courtier a :
- Le tableau des prix est un tampon, qui s'appelle un tumbler. C'est là que se situent les limites (aller/retour). D'une manière générale, pas loin de l'étalement (l'endroit où il y a "étalement", le remplissage est comme une parabole avec le volume ~ sqrt(x) ). Pour que le prix dépasse X<STOPLEVEL, toutes les limites du parcours doivent être servies. Les limites au-delà du niveau d'arrêt peuvent monter ou descendre de manière dynamique.
- il y a des flux d'ordres de marché pour acheter/vendre au prix actuel. On peut considérer que les commandes ont le même volume, mais qu'elles arrivent à des rythmes différents, indépendamment les unes des autres. De temps en temps (et/ou en fonction du volume accumulé, c'est sa discipline de service) le courtier regarde ce qui a été accumulé, fait des compensations, et utilise les volumes les plus proches de la coupe pour ce qui n'a pas été compensé. Dans sa cuisine interne le broker peut utiliser des valeurs inférieures à un point, mais si le prix change au-dessus du seuil TICKSIZE est généré TIC
Ceci est bien sûr simplifié :-) il existe également des teneurs de marché qui fournissent de la liquidité, c'est-à-dire qu'ils réapprovisionnent le marché avec des limites autour de l'écart et ne laissent pas l'écart entre l'offre et la demande trop important. Il est préférable de penser qu'il existe des flux indépendants avec des volumes plus importants.
Il suffit de dessiner un diagramme circulaire avec des carrés, de sortir votre distribution (résultat des mesures objectives) et de tirer progressivement des conclusions en affinant le modèle/les flux/les connexions/les distributions. Un jour, les carrés cesseront d'être totalement noirs et vous pourrez faire du commerce sur le modèle. Et vous ne pouvez pas commercer juste sur n'importe quelle distribution
C'est une chose de plus que tout le monde sait, mais oublie :
- toute transaction passe deux fois par le verre du marché - à l'ouverture et à la clôture, c'est-à-dire qu'il existe une distribution "au moment de la tenue de la transaction".
- Le volume total de l'échange peut être considéré comme constant, et ne tient pas compte des volumes d'entrée/sortie. Celui qui a acheté le lot, le vendra plus tard, quelqu'un a gagné autant que quelqu'un d'autre a perdu :-) Il y a donc une répartition du "temps de mise sur le marché".
- sur les échéances, il n'y a pas de formation de prix, mais plutôt un affinement des prix dans des fourchettes données. Si le prix est proche des limites, les régulateurs des différentes échelles entrent en jeu.
Vous devez l'accepter pour ce qu'il est et, en l'aimant...
La réflexion intelligente vient après coup.
et aussi ajouter quelque chose que tout le monde sait mais oublie :
- Toute transaction passe deux fois par la vitre du marché - à l'ouverture et à la clôture, c'est-à-dire qu'il y a une distribution de "temps de maintien de la transaction".
- Le volume total de l'échange peut être considéré comme constant, et ne tient pas compte des volumes d'entrée/sortie. Celui qui a acheté le lot, le vendra plus tard, quelqu'un a gagné autant que quelqu'un d'autre a perdu :-) Il y a donc une répartition du "temps de mise sur le marché".
- Sur les échelles de temps, le prix n'est pas formé, mais il est affiné dans des fourchettes données. Si le prix est proche des limites, les régulateurs des différentes échelles entrent en jeu.
mais ce n'est pas tout :-)
En tant que clients finaux, nous traitons presque toujours des données agrégées. C'est-à-dire avec un certain complexe de deux ou trois piles ou plus.
Par exemple, toujours en termes simples : le serveur prend des liquidités de deux sources et elles arrivent alternativement, en A l'offre est plus élevée mais le volume est de 12, en B elle est plus basse avec un volume de 30.
Les réglages permettent de sélectionner A ou B (généralement A, pour le rétrécissement de l'écart) ou même quelque chose entre les deux. La manière dont les piles seront agrégées reste un mystère.
Mais les tics tomberont avec une force terrible - la fréquence sera plus élevée qu'en A ou B. Leurs prix sont approximativement égaux (et la connexion est devenue bonne, les algorithmes se sont resserrés et les arbitres ont fait leur travail),
mais Bid vibrera de + point deux, ce que les personnes particulièrement suspicieuses prennent pour une action intentionnelle/malveillante.
Il n'est même pas facile de collecter des données ici :-) si elles sont tirées d'une source arbitraire, il est plus probable que les effets d'agrégation soient clairs. Si l'on suit la logique de la coupe/du marché, il est long et fastidieux de choisir un centre avec un chiffre d'affaires propre important et constant,
et il y aura un écart plus important, des tics moins fréquents et des conditions plus serrées.
J'ai remarqué que si, en sortant du canal de variance, le coefficient de kurtosis des incréments est >10, alors la tendance démarre sans "retour à la moyenne". En dessous de 10, il y a un retour. S'asseoir - vérifier. Comme toujours - un. "Tout seul, tout seul" - compréhensible, que dire...
Peut-être devriez-vous examiner cet indicateur sur des paires de devises connexes qui ont des symboles similaires ? Tout ce qui est intéressant ici....
Qu'est-ce que la physique a à voir là-dedans ? Les projections directes des lois physiques ne fonctionnent pas ici. e=mv^2 ne s'applique pas ici, faute de e,m,v :-)
J'ai même donné des instructions directes auparavant - commencer par les bases, l'économie, la tarification... Vous pouvez gagner de l'argent sur le marché, mais vous devez y travailler en permanence pour y parvenir. (une absurdité, oui, qui l'aurait cru ?) Il n'y a pas de "formule de marché" universelle, pas de "distribution unique", pas de "dictats de brochet"...
J'aime tous les sujets évoqués par vous et Oleg, à une petite nuance près - ils ne "s'accrochent" pas à la réalité, ils sont comme en eux-mêmes, pour eux-mêmes, hermétiques. C'est un jeu d'esprit amusant.
Vous avez examiné les retours presque sous un microscope quantique à la recherche d'une distribution spécifique - il devait bien y avoir l'ombre d'une pensée, par quel processus, de quelle manière cette distribution pouvait-elle être obtenue ?
mais ça n'est pas arrivé... putain de théoriciens des maths, pardonnez l'expression.
Les indicateurs stochastiques montrent quelque chose pour une raison quelconque. Dans chaque terminal et 10 à des échéances différentes. Pourquoi les gens les utilisent-ils ? Ils montrent une sorte de modèle enfoui dans l'indicateur le plus rapide - le taux.
Les indicateurs stochastiques montrent quelque chose pour une raison quelconque. Dans chaque terminal et 10 à des échéances différentes. Pourquoi les gens les utilisent-ils ? Une sorte de modèle enfoui dans l'indicateur le plus rapide, le taux, qu'ils montrent.
Regardez ce que disent les stochastiques. Cela n'a rien à voir avec les statistiques mais indique la position du prix par rapport au maximum/minimum de l'intervalle.