De la théorie à la pratique - page 350
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l'idée de trouver une certaine distribution d'intervalles de temps, de la superposer à des ticks réels et d'obtenir une distribution de Laplace ?
Bien sûr, toute idée a le droit d'exister, mais je ne pense pas que ça va marcher parce que tout est artificiel.
Je ne pense pas que si l'on impose des intervalles de temps artificiels à un processus sans mémoire, on puisse en faire un processus avec mémoire.
https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164
Vous pouvez analyser l'augmentation relative des prix - le résultat est le même. Si vous prenez le logarithme de l'incrément relatif - eh bien, essayez, c'est une courbe intéressante). C'est ce qu'écrit Alsu.
"Voici un incrément relatif avec un décalage de 8
Et voici la distribution du logarithme de l'incrément relatif.
Ne commence pas à essayer de me convaincre que c'est normal. Ici, la queue gauche est de toute façon beaucoup plus épaisse et longue que la droite. Cela ressemble plus à un gamma, bien que déplié le long de l'axe des x, ou quelque chose d'assez exotique. Les pics dans l'aile gauche sont une conséquence de la quantification (la partie gauche correspond à de très petits changements de Close, et ceux-ci, comme vous le savez, ne peuvent différer que d'un point, d'où le bruit observé), ils peuvent donc être facilement étalés sur la pente, rendant la queue gauche encore plus grosse.
Tout TF est une conversion prête de BP avec un amincissement uniforme sur un temps astronomique. Que voyons-nous ? Une distribution exponentielle, également si vous prenez les incréments proches avec un décalage minimum, la distribution de Laplace (exponentielle bilatérale) apparaît.http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Même la lecture exponentielle pour les tiques ne suffit pas à se débarrasser des "queues lourdes" comme l'indiquent plusieurs autres distributions à aplatissement positif élevé, y compris l'hyperbolique générale en tant que classe (combinant les distributions de Laplace, de Student, hyperbolique, gamma, etc.) Une méthode de transformation est nécessaire pour obtenir des caractéristiques statistiques stables de la distribution normale. J'aimerais avoir un retour d'information de la part de ceux qui travaillent dans ce sens.
Je ne l'ai pas vu. Je peux te parler en privé ?
le type a pris la paire eurgbp et son eurusd/gbpusd synthétique (c'est-à-dire le même instrument).
et je me demandais honnêtement pourquoi l'arbitrage hft entre le même instrument ne fonctionne pas
la philosophie commence par l'émer émer émerve de la philosophie ! :)))
Je ne pense pas que si l'on impose des créneaux temporels artificiels à un processus sans mémoire, on puisse en faire un processus avec mémoire.
Lecture intéressante :
"La distribution des intervalles de temps entre les changements de prix nous donne des informations importantes sur le marché". La distribution de Weibull est souvent utilisée pour modéliser les intervalles de temps sur les marchés financiers.
Sony Bank utilise un système de négociation dans lequel les taux de change évoluent selon un processus de premier passage. En d'autres termes, le taux de change USD/JPY de Sony Bank n'est mis à jour que lorsque le taux de référence du marché fluctue de plus ou moins 0,1 yen [8]. Par conséquent, dans le cas du taux de la banque Sony, la durée moyenne entre les changements de prix est plus longue, passant de 7 secondes à 20 minutes .......... ""
https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf
Pourquoi est-il si important d'obtenir une distribution stable des incréments ?
Clair comme le jour - alors toute la puissance mathématique connue pour les processus gaussiens, les processus de Levy, etc. - sont à votre service.
Tant qu'une telle distribution connue des gradients n'est pas obtenue (et il est impossible d'y parvenir avec une lecture uniforme, à mon avis), tout Graal est hors de question.
Il y aura un Graal en bois (sur la base de la théorie de Shelepin, avec 1 affaire par semaine, comme la mienne) et rien de plus. Mais, nous voulons littéralement arracher l'argent de l'arbre de vie à chaque seconde, n'est-ce pas ?
Il y a à nouveau de l'argent pour le poisson).
Le fait que la distribution du bruit soit connue nous renseigne uniquement sur la stabilité de l'espérance et de la variance en moyenne sur de multiples mesures dans le passé . Il ne donne aucune information sur les mouvements de prix ultérieurs, car le vecteur du mouvement des prix est exactement dans l'attente, alors qu'il est artificiellement filtré et réduit à zéro.
C'est-à-dire que, mathématiquement, une telle façon de penser est absurde, et un étudiant qui aurait déclaré une telle chose aurait été immédiatement renvoyé).
Conclusion : il faut chercher des explications plus fondées scientifiquement sur le Graal, et pas autre chose). Au moins pour leur propre tranquillité d'esprit si tout fonctionne soudainement par magie).
D'autre part, même si mathématiquement une telle explication est une pure absurdité d'analphabète, mais sur ce point il existe un autre proverbe russe, "les imbéciles sont heureux", c'est-à-dire le Graal, qui n'offense personne, et il n'est pas bon d'abuser des proverbes, car ils sont basés sur l'expérience pratique et confirmés statistiquement par toutes les règles de la science mathématique. ))
Il y a encore de l'argent pour le poisson)).
Le fait que la distribution du bruit soit connue montre seulement la stabilité de l'espérance et de la dispersion sur la moyenne de nombreuses mesures dans le passé . Il ne donne aucune information sur les mouvements de prix ultérieurs, car le vecteur du mouvement des prix est exactement dans l'attente, alors qu'il est artificiellement filtré et réduit à zéro.
C'est-à-dire que, mathématiquement, une telle façon de penser est absurde, et un étudiant qui aurait déclaré une telle chose aurait été immédiatement renvoyé).
Conclusion : il faut chercher des explications plus fondées scientifiquement sur le Graal, et pas autre chose). Au moins pour leur propre tranquillité d'esprit si tout fonctionne soudainement à volonté).
D'autre part, même si mathématiquement une telle explication est une pure absurdité d'analphabète, mais à ce sujet il y a un autre proverbe russe, "les imbéciles sont heureux", c'est-à-dire le Graal, sans vouloir offenser personne, mais il n'est pas bon d'abuser des proverbes, car ils sont basés sur l'expérience pratique et confirmés statistiquement par toutes les règles de la science mathématique. ))
Je ne suis pas d'accord avec tout, mais on peut s'en inspirer. En première lecture.))
Plus d'argent pour le poisson).
Toi, mon oncle, tu dois finir la première année d'école, pour commencer. Vous ne devez y aller qu'avec des pièces, en les lançant dans différentes directions. Étudier, pour ainsi dire. Dans plusieurs années, vous partagerez les résultats :)))).
En général, les enfants qui ont des années d'expérience dans le bruit blanc devraient être mis à la porte. Ils ne les laisseront pas arracher le Graal du sol russe avec leurs dents. Ni Kolmogorov, ni les équations de diffusion... Pattalom :)))
Et le sagou, consommé de manière inappropriée, peut causer des dommages. (Kozma Prutkov.) De même, les mathématiques).
:))) Yuri, oui je suis littéralement énervée et énervée par les enseignants. Et les maths, comme vous le savez, je n'en ai pas beaucoup et ça marche. Ce sont les équations de diffusion dans toute leur gloire. Mais j'ai décidé d'aller de l'avant - de confirmer ou d'infirmer la théorie de Kolmogorov sur la prédiction des séquences stationnaires. Il suffit de s'engager dans cette voie et certains obscurantistes, s'interrompant les uns les autres, prouvent immédiatement que c'est impossible. Sont-ils plus intelligents que Kolmogorov ? Quelle autre expérience ? Expérience de la honte ? Ugh...