De la théorie à la pratique - page 447
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Je pense que la fenêtre de glissement correcte = 24 heures. Cela doit juste être confirmé expérimentalement.
C'est comme travailler sur la M5 avec une période d'oscillation de 288, ce que fait apparemment un certain bas, en hachant l'oseille sur les bandes de Bollinger. C'est tout ce que j'ai pu comprendre de ses draps qu'il roule ici.
Eh bien, la logique est là, mais je peux dire qu'il y a un modèle dans le marché, qui va de jour en jour - c'est un plat intersessionnel..... Tu es sûr que tu dois analyser ce modèle ?
Je ne suis pas un grand théoricien ni un grand praticien, mais il se trouve que j'écris des EA à la demande et contre rémunération. Eh bien, les clients qui veulent vraiment faire du commerce avec des EA me demandent tous de leur permettre de faire du commerce à certains moments. C'est en gros tout ce à quoi je pense.
Distribution des cotations réelles en tick dans une fenêtre de temps glissante = 4 heures :
Histogramme présenté pour 500 000 valeurs.
Pas de flux de Poisson...
Par conséquent, à partir de la semaine prochaine, je passe à une fenêtre = 8 heures.
J'essaierai de faire de vous un collecteur de tiques. J'en ai assez de lire que vous vous débattez avec ça.
Je suis sur le point d'apprendre quelque chose.... :
https://www.mql5.com/ru/forum/265056
Conclusion : pour passer à un processus quasi stationnaire et à une variance = const, il faut passer à une fenêtre glissante de plus grande dimension.
Tout.
Si la fenêtre est plus grande, il est possible de passer aux minutes.
Conclusion : pour passer à un processus quasi stationnaire et à une variance = const, il faut passer à une fenêtre glissante de plus grande dimension.
C'est tout.
Encore un autre obscurantisme - ce processus stationnaire avec des rapports "une fois par an, quand le chien siffle" n'a rien à voir avec une réelle contribution de la BP.
C'est pourquoi le prix est de zéro, car nous devons toujours négocier selon le processus original.
En bref, nous avons "Woe from Wit" dans toute sa gloire, avec l'acteur principal dansant de façon absurde la danse du "Lac des cygnes". ))
Encore un autre obscurantisme - ce processus stationnaire avec les rapports "une fois par an, quand les vaches rentrent à la maison" n'a rien à voir avec la BP d'entrée réelle.
C'est pourquoi le prix est de zéro, car vous devez toujours négocier selon le processus original.
En bref, nous avons "Woe from Wit" dans toute sa gloire avec l'acteur principal qui danse de façon absurde la danse du Lac des cygnes. ))
L'esprit est un verre, que le singe ne sait pas où mettre). Mais néanmoins, à force d'essais et d'erreurs, quelque chose peut fonctionner. Il y a des physiciens théoriques et des physiciens expérimentaux. Alexander est plutôt un expérimentateur.
Canal et incréments avec une période de 60 minutes.
Et voici comment était le prix
Comme vous pouvez le voir, le prix est revenu, bien qu'avant cela, il avait baissé d'environ 117 points à cinq chiffres.
Et voici à quoi ressemble le graphique de densité au moment de la rupture.
Voici quelque chose d'autre dont vous avez besoin, comme la vitesse ou l'inertie, peut-être quelque chose comme ceci
des ondes de Broglie.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F
Seulement pour moi, ça dépasse l'entendement.
Je voulais calculer les angles d'un triangle, j'ai commencé à calculer l'hypoténuse (pourquoi je pensais que le triangle était rectangle, mais qui sait) et je suis arrivé à ce qui suit.
Les données :
d - valeur de la variance à un moment donné
tn - temps de la période en minutes converti d'une manière ou d'une autre
Hypoténuse^2 = d^2 + tn^2
Conclusion : Sqrt(Hypoténuse) = d
On obtient un triangle avec deux côtés égaux à d et un côté tn , il est clair qu'il n'y a pas d'angle à 90 degrés.
À partir de ces données, vous pouvez calculer l'angle entre les côtés de d et obtenir un certain angle de dispersion, et entre les côtés de d et tn. L'angle entre les côtés de d est beaucoup plus petit.Maintenant, regardez les merveilles.
Voyons à quoi ressemble la distribution de probabilité de la somme des incréments de tick dans la fenêtre glissante = 8 heures (sur les mêmes données que celles sur lesquelles j'ai construit l'histogramme pour la fenêtre glissante = 4 heures) :
Ses statistiques :
Nous voyons que cette distribution est déjà pratiquement une distribution gaussienne.
Il y a une opinion selon laquelle déjà dans la fenêtre glissante = 12 heures, nous observerons un processus stationnaire Ornstein-Uhlenbeck avec un "retour à la moyenne".
Alléluia les frères ! !!
GRAALNASH !
Je sens avec ma colonne vertébrale que la distribution devrait être la même à n'importe quelle fenêtre coulissante. Pourquoi je ne sais pas. C'est peut-être comme regarder une peinture à l'huile à différentes distances, de loin elle est plus claire que de près, mais l'essence ne change pas.