De la théorie à la pratique - page 1005
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et en tendance, qu'est-ce qui a provoqué la diminution de l'équilibre, à quoi ressemblait l'écran ?
C'est une excellente question. Maintenant...
et dans la tendance, qu'est-ce qui a provoqué la diminution de l'équilibre, à quoi ressemblait l'écran ?
Je vais vous donner un exemple d'une autre affaire négative ouverte que j'ai eue. Mais, le point est le même - c'est toujours le même.
Donc :
Le point d'entrée VENTE de la transaction est marqué d'un cercle.
À ce stade, tout va bien - l'asymétrie est positive, le coefficient d'autocorrélation est négatif, le kurtosis = 16. Tout indique qu'il devrait y avoir un retour à la moyenne.
Mais - pas question ! !! Un mouvement ascendant inexplicable commence. Sur l'indicateur Warlock, il est clairement visible et marqué d'un rectangle. Le prix passe et repasse au-dessus de la ligne de résistance de très nombreuses fois... La tendance la plus naturelle est celle où le prix se trouve dans la queue de la distribution pendant une très, très longue période.
Il n'existe aucun ratio ou paramètre que je puisse utiliser pour calculer ce mouvement.
En outre, ce comportement des prix ne correspond pas au concept de "processus aléatoire". Il s'agit clairement d'un mouvement non aléatoire et déterministe.
Je ne sais pas comment le définir.
Je vais vous donner un exemple d'une autre affaire négative ouverte que j'ai eue. Mais, le point est le même - c'est toujours le même.
Donc :
Le point d'entrée VENTE de la transaction est marqué d'un cercle.
À ce stade, tout va bien - l'asymétrie est positive, le coefficient d'autocorrélation est négatif, le kurtosis = 16. Tout indique qu'il devrait y avoir un retour à la moyenne.
Mais - pas question ! !! Un mouvement ascendant inexplicable commence. Sur l'indicateur Warlock, il est clairement visible et marqué d'un rectangle. Le prix passe et repasse au-dessus de la ligne de résistance de très nombreuses fois... La tendance la plus naturelle est celle où le prix se trouve dans la queue de la distribution pendant une très, très longue période.
Il n'existe aucun ratio ou paramètre que je puisse utiliser pour calculer ce mouvement.
En outre, ce comportement des prix ne correspond pas au concept de "processus aléatoire". Il s'agit clairement d'un mouvement non aléatoire et déterministe.
Je ne sais pas comment le déterminer.
alors voyez l'incrément sur le rouge
S'il est positif, nous ne vendons pas.
vous avez deux fenêtres dans la capture d'écran - la paire est-elle la même ?
vous avez deux fenêtres dans la capture d'écran - la paire est-elle la même ?
Poser une telle question sur 1000 pages... Vous plaisantez ? C'est la même paire. Ce n'est qu'en bas que se trouve l'incrément.
En bref, vous devez encore tracer les incréments pour les lignes d'intervalle sur le graphique supérieur.
Eh bien, alors regardez l'incrément sur le rouge.
si c'est positif, on ne vend pas.
vous avez deux fenêtres dans la capture d'écran - la paire est-elle la même ?
Oui.
Si seulement c'était aussi facile.... Je travaille sur ce projet depuis un an et demi maintenant. ....
Il est tout à fait possible que votre cher OI améliore la situation. Mais où le trouver ? Où le lisez-vous ?
Oui.
Si seulement c'était aussi facile.... Je travaille sur ce projet depuis un an et demi maintenant. ....
Il est tout à fait possible que votre cher OI améliore la situation. Mais où le trouver ? Où le lisez-vous ?
et de tourner autour du pot, la vie ne suffit pas.
d'après le graphique des prix
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comment voir ?
j'ai d'abord étudié le CME, j'ai construit beaucoup de graphiques dans la dynamique (ce n'est pas le rêve de Strange qui se réalise), j'ai compris comment ramener les dépôts à zéro
J'ai été déçu, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'argent à gagner sur le marché.
Je ne crois pas aux contes en zigzag depuis longtemps.
Mais je suis passé à autre chose.
Puis j'ai fait le 1er TS sur la base de l'analyse du site d'échange
J'ai commencé à me faire avoir, car si un trader est dans le noir, cela ne convient à personne.
Puis j'ai eu l'idée de construire un modèle CME, non pas pour le parser sur Internet, mais pour faire les mêmes chiffres sur les volumes d'achats/ventes à partir du graphique du terminal.
puis ça devient de plus en plus simple le sig zag, encore et encore
et puis j'ai enfin compris
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J'aimerais comparer les résultats avec les résultats réels.
je mettrais toujours cette tâche en premier, car pas aujourd'hui, mais demain, tout de même, au moins une entrée sera erronée.
Cependant, plus de la moitié des entrées sont condamnées, selon la probabilité.
en fait - tout ;)))
Le point d'entrée VENTE de la transaction est marqué d'un cercle.
À ce stade, tout va bien - l'asymétrie est positive, le coefficient d'autocorrélation est négatif, le kurtosis = 16. Tout indique qu'il devrait y avoir un retour à la moyenne.
Mais - pas question ! !! Un mouvement ascendant inexplicable commence.
La tendance la plus naturelle est celle où le prix se trouve dans la queue de la distribution pendant une très, très longue période.
Je ne peux pas calculer ce mouvement avec des coefficients ou des paramètres.
Je ne sais pas sur quoi se base votre distribution de prix. Mais si la tendance est inattendue pour vous, cela signifie qu'elle n'a pas été prise en compte dans cette distribution.
Je vois que vous faites un canal par rapport à la SMA. Mais la SMA suit le prix. Il est naturel que la déviation du prix par rapport à la SMA soit inférieure à la déviation du prix par rapport au "zéro" conditionnel précédent (état plat). Et bien sûr, vous ne verrez pas de tendances de prix dans sa distribution par rapport à la SMA, car la SMA contient également une tendance.
Au cours d'une tendance, le prix commence seulement à se déplacer vers la queue, et non pas "il y a longtemps qu'il y est".
Essayez au moins de tracer la distribution des écarts par rapport au prix d'ouverture du jour, c'est approximatif, mais toujours plus proche de la réalité. Et pas dans la fenêtre actuelle, mais sur l'historique de 10 ans. C'est là que vos tendances "inattendues" seront présentes.
Je ne sais pas sur quoi se base votre allocation de prix. Mais si la tendance est inattendue pour vous, alors elle n'a pas été prise en compte dans cette distribution.
Je vois que vous faites un canal par rapport à la SMA. Mais la SMA suit le prix. Il est naturel que la déviation du prix par rapport à la SMA soit inférieure à la déviation du prix par rapport au "zéro" conditionnel précédent (état plat). Et bien sûr, vous ne verrez pas de tendances de prix dans sa distribution par rapport à la SMA, car la SMA contient également une tendance.
Au cours d'une tendance, le prix commence seulement à se déplacer vers la queue, et non pas "il y a longtemps qu'il y est".
Essayez au moins de tracer la distribution des écarts par rapport au prix d'ouverture du jour, c'est grossier, mais quand même plus proche de la réalité. Et pas dans la fenêtre actuelle, mais sur l'historique de 10 ans. C'est là que vos tendances "inattendues" seront présentes.