De la théorie à la pratique - page 1701
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Que vas-tu faire avec...
1. vous avez un appartement - une section avec un MO conditionnellement constant. Une tendance a commencé - la série monte ou descend, en quittant la limite supérieure ou inférieure du canal horizontal. L'IR change-t-il ou reste-t-il constant ? Calculer l'IR dans la fenêtre glissante et sélectionner la taille optimale pour le changement de sensibilité de l'indicateur.
2. vous, "physicien", je vous ai écrit il y a deux ans - il n'y a aucun indicateur de panne. Et il ne peut pas y en avoir. Et si c'était le cas, toutes vos recherches seraient inutiles, car vous pourriez générer des profits avec les modèles TA les plus simples.
3. J'ai oublié de te demander.
1. Je sais tout cela sans vous.
2. Il existe un tel indicateur et je l'utilise, mais parfois il "manque" aussi des tendances dont mon TS n'a pas besoin. Je serais bien pire sans elle, mais je veux toujours atteindre la perfection, c'est pourquoi je demande à ceux qui ont souffert pour elle de travailler avec Hurst et l'autocorrélation.
3. pour voir la différence entre vous et lui, il suffit de lire son message comme ceci :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Vladimir, 2018.03.03 15:40
Peut-être que le point est que vous cherchez une "cloche" ? Un pour chaque heure de la journée et chaque jour de la semaine. Jetez un coup d'œil :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 l'activité change au cours de la journée
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 pour les lundis, mardis, ...vendredis
Pourquoi ne pas faire de cette "cloche" une fonction de deux variables supplémentaires, les numéros du jour et de l'heure, puisque vous ne recherchez pas un scalaire (un nombre) de toute façon, mais une distribution ? Ou bien paramétrer la cloche que vous recherchez, de sorte que les paramètres deviennent des fonctions (au moins tabulées) des nombres de jours et d'heures. Après tout, si je comprends bien, vous n'avez pas besoin de tout, une description du comportement autour des "queues lourdes" est suffisante...
Je viens de résoudre ce problème et cela a permis une amélioration qualitative de mon TS.
Avez-vous déjà pensé à vous fixer une telle tâche, à vous ou à quelqu'un d'autre ? Oui, tu ne peux pas en comprendre la profondeur, et encore moins l'articuler.
Ok, il n'y a rien à dire. Votre meilleur ami QuantumBob fait une pause, alors parlez-lui.
1. Je sais tout cela sans vous.
" Laquestion était précise : comment déterminer la tendance avec le MO et la variance ? La réponse est que vous ne pouvez pas." (с). Je lui ai donné la réponse."Je sais tout ça sans toi." (с).
Rideau.
Si tu savais, péquenaud, à qui tu parles sur ce ton, tu te ferais bannir à jamais (si tu avais une conscience, bien sûr).
Ce sont des gens comme vous qui me dégoûtent d'apparaître sur ce forum.
Pour la première fois, je suis tout à fait d'accord avec vous)
Attention, les Finlandais sexy...
-----
il y a des tendances sur le marché, et elles sont détectées et négociées par les écarts types.
Tout le monde est massivement dérouté par la présence simultanée sur le marché de plusieurs tendances à des horizons différents, et par la relation cycles-tendances, quand on veut quelque chose de monotone. Mais les miracles ne se produisent pas :-)
-----
Capture d'une tendance/cycle bancaire de 3 jours sur un jour diurne (en omettant beaucoup de détails) :
sur H1 ( ou M30 si vous voulez un meilleur échantillonnage) on marque le dernier genou minimal du zigzag plus grand qu'un intervalle de confiance (visuellement ou instrumentalement, peu importe)
à partir du sommet le plus éloigné jusqu'au moment actuel, mais pas plus de 24 barres à partir du sommet le plus proche, dessinez un canal de l'écart type.
Lorsque le prix franchit la frontière du canal, ouvrez votre blog avec les nouvelles économiques/politiques des dernières 48 heures, et lisez le fondement. Vous avez 10 minutes pour prendre une décision.
-----
aucune stratégie ne fonctionne sans une mise en évidence en gras
Que continuer, ô Vladimir ?
Vous donner un manuel de première année d'université ?
Ou révéler le secret caché de l'information sous le nom de code " tendance Google en statistiques mathématiques" ?
P.S. Approximer la série temporelle par une fonction linéaire, prendre la pente de la ligne droite, introduire le critère d'évaluation tendance-plat et la clé d'or est dans votre poche.
P.S. Tirer des statistiques mathématiques des divagations d'un journaliste du XIXe siècle sans formation mathématique - je passe mon tour.
L'approximation est une méthode de la théorie de l'approximation (approximation) des fonctions et vous ne pouvez pas exprimer la pente en termes de MO et de variance. C'est ce dont je parlais. Vous devez vous référer aux données originales ("séries chronologiques") et travailler avec des méthodes autres que la théorie des probabilités et les mathématiques. L'angle de pente ne vient pas non plus de là, de la géométrie ou de l'analyse mathématique. Incidemment, la notion qui caractérise les sauts de taux (module de continuité) a été la clé du premier théorème de Jackson, précisément dans la théorie de l'approximation des fonctions.
À propos de Charles Dow séparément. Il est le fondateur du Wall Street Journal, qui est devenu l'une des publications financières les plus respectées au monde. Inventeur de l'indice Dow Jones.
Wall Street et les "conneries" - oui... C'est un large éventail, Dimitri. Le magazine continue d'être publié depuis un siècle et demi maintenant.
En fait, les gens ici s'intéressent aux mêmes bêtises que ce même Wall Street faisait déjà au 19ème siècle. Et vous ? Est-ce vraiment le théorème d'Hinchin ?
L'approximation est une méthode de la théorie de l'approximation (rapprochement) des fonctions, et vous ne pouvez pas exprimer l'angle de pente en termes de MO et de variance. C'est ce dont je parlais. Vous devez vous référer aux données originales ("séries chronologiques") et travailler avec des méthodes autres que la théorie des probabilités et les mathématiques. L'angle de pente ne vient pas non plus de là, de la géométrie ou de l'analyse mathématique. Incidemment, la notion caractérisant les sauts de taux (module de continuité) a été la clé du premier théorème de Jackson précisément dans la théorie de l'approximation des fonctions.
J'ai moi-même déjà compris que j'avais écrit trop compliqué - il faut réfléchir. En haut de cette page, il est plus facile d'écrire.
Vas-y, alors. Je vous rappelle que la question est de savoir comment définir une tendance en termes de propriétés des distributions de probabilité. Puisque vous avez déjà choisi ces termes.
- montrez-moi comment, en termes de MO et de variance variant dans le temps, vous pouvez définir ce qu'est une tendance. Montrez-le. Donnez cette définition. Pour qu'il soit clair qu'il donne la même classification que celle connue. Par exemple, comme le Charles Dow : en cas de tendance ascendante, le prochain sommet sur le graphique doit être plus élevé que les précédents, en cas de tendance descendante, les prochains déclins sur le graphique doivent être plus bas que les précédents.
Exprimez la même chose en termes de MO et de variance changeant avec le temps.
Qu'est-ce que le Dow Jones a à voir avec quoi que ce soit ?
Je ne comprends pas du tout.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift
1. Je sais tout cela sans vous.
2. Il existe un tel indicateur et je l'utilise, mais parfois il "manque" aussi des tendances dont mon TS n'a pas besoin. Je serais bien pire sans elle, mais je veux toujours atteindre la perfection, c'est pourquoi je demande à ceux qui ont souffert pour elle de travailler avec Hurst et l'autocorrélation.
3. pour saisir la différence entre vous et lui, il suffit de lire son message comme ceci :
C'est un problème que je viens tout juste de résoudre et qui a entraîné une amélioration qualitative de mon TS.
Avez-vous déjà songé à vous fixer une telle tâche ou à en fixer une autre ? Oui, tu ne peux pas en comprendre la profondeur, et encore moins l'articuler.
Ok, il n'y a rien à dire. Votre meilleur ami QuantumBob fait une pause, alors parlez-lui.
Sash, j'ai l'impression, d'après votre conversation, que vous cherchez une différence dans les opinions des physiciens, et non dans les cotations du marché.
Les physiciens ont la même relation avec les marchés que les plombiers avec les instruments de musique.
Sash, j'ai l'impression, d'après votre communication, que vous cherchez une différence dans les opinions des physiciens, et non dans les cotations du marché.
Les physiciens ont autant à voir avec les marchés que les plombiers avec les instruments de musique.
Maintenant, il m'importe peu qu'une personne soit physicienne ou non. On ne peut pas dire que Vladimir soit un physicien. Mais celui qui a vu son CV, s'est probablement immédiatement assis sur ses connaissances polyvalentes et ses intérêts (s'il le souhaite - il se présentera).
En fait, je n'ai pas relu une ou deux fois ce fil de discussion à la recherche de la Vérité. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien à lire ici, à part Vladimir, Koldun, Asaulenko et, en partie, Bas.
Hélas, Vova (vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Uladzimir est un nom difficile à prononcer, Vova est beaucoup plus clair) vous ne figurez pas dans cette liste, de mon point de vue. Quelques graphiques, quelques canaux, de la turbidité et des ondulations... Excusez-moi... Où sont les idées ? Où sont les études et les statistiques passionnantes ? Aucun.
Et pourtant le Graal est plus proche que jamais. Nous avons besoin d'un point dans cette épopée. Vous pourriez donc parler du nombre d'or ou d'une autre musique pour le marché. Elle sera récompensée.