De la théorie à la pratique - page 1418
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Comprenez que nous ne comparons pas les calculs de prélèvement par rapport au solde et par rapport aux fonds. Nous comparons les variantes avec et sans réinvestissement. Vous pouvez le calculer soit par rapport à votre solde, soit par rapport à vos fonds, mais il doit être le même.
Supposons que le solde doive être calculé par rapport à vos fonds sans réinvestissement, et la variante par rapport à vos fonds avec réinvestissement.
C'est la fin de cette leçon d'apprentissage. Je conseille à ceux qui ne sont pas d'accord de s'instruire).
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
En fait, si tu regardes de près la distribution, ce n'est pas 275 points, petit malin.
Je vais aller chercher du pop-corn...
Tout d'abord, lisez ceci : http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
Deuxièmement, regardez ça :
et puis dis-moi, tu as inversé cette distribution de probabilité et puis quoi ?
Et si tu regardes de près la distribution de probabilité, ce n'est pas 275 points, petit malin.
Ne déconne pas avec la tête des gens sur quelque chose que tu ne connais pas.
Tu me dis quelque chose, n'est-ce pas ?
Putain de
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Renat Akhtyamov, 2018.05.08 17:36
Oui, je ne suis pas dans le coup.
Je travaille avec la leptocurtose depuis longtemps.
Je ne sais pas quoi dire à ce sujet.
J'ai dessiné des graphiques et montré - qu'une distribution est superposée à une autre.
J'ai posé une question - quoi de neuf ?
J'aimerais que quelqu'un réponde, que quelqu'un explique ou répète le même graphique avec un isolant ordinaire.....
Ils n'ont qu'une chose : un Graal.
Ils fument et se réjouissent.
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De la théorie à la pratique
Renat Akhtyamov, 2019.04.20 15:28
ha ha
Je le répète, mes paroles commencent à être comprises après des années et tout le monde ne les comprend pas.
Je vais chercher du pop-corn...
Ce n'est pas du tout un argument.
C'est juste très ennuyeux.
Tu ne peux pas continuer à inventer des trucs.
Il a quelque chose là... Et alors...
Non, vous devez vous faire passer pour un génie de classe mondiale et cracher des données fausses et non vérifiées.
Ce n'est pas du tout un argument.
C'est juste très ennuyeux.
Tu ne peux pas continuer à inventer des trucs.
Il a quelque chose là... Et alors...
Non, vous devez vous faire passer pour un génie de classe mondiale, et ensuite poster des données fausses et non vérifiées.
Je vois. Conflit d'intérêt, il doit y avoir un génie).
ça ne marchera pas.
Si tu comptes à partir de la dépo, ça fera descendre plus vite.
Si c'est le cas, je devrai accepter la perte ou ne pas autoriser le système à négocier selon l'algorithme spécifié.
Il suffit de penser à mes posts sur le sujet.
Si je suis personnellement arrivé à la conclusion que la taille du lot ne doit en aucun cas être appliquée à une quelconque progression, c'est très différent là...
J'ai donné un exemple dans lequel le sens est le même.
1) option :
Considérez le risque en pourcentage sans réinvestissement par rapport aux fonds, considérez le risque en pourcentage avec réinvestissement par rapport aux fonds. C'est-à-dire que dans les deux cas, le risque pour lesfonds estle même.
2) la même chose, mais par rapport au bilan.
Si cela n'est pas clair non plus, je me lave les mains).
Je vois. Conflit d'intérêt, il doit y avoir un génie. ;)
il est le seul à être son propre maître =D
Lorsqu'ils sont utilisés correctement (nombre limité d'ordres sur le marché, bon signal d'entrée et fermeture de la perte à 10 %), les conseillers experts utilisant un Martin peuvent fonctionner avec succès pendant des années.
Avec unbon signal d'entrée, pourquoi auriez-vous besoin d'un Martin ? Martin ne fait quedéguiser une mauvaise prévision, si votre prévision a un gain attendu positif, Martin n'améliorera pas le trading. Il s'agit d'une sorte d'"illusion d'optique" sur le marché, lorsque nous voyons des capitaux propres plats ou exponentiels (lorsque nous réinvestissons), nous obtenons l'illusion du succès exactement parce que nous pensons par habitude qu'ayant augmenté de X fois, il sera X fois plus difficile de se perdre, mais il n'en est pas ainsi avec un Martin, tout ce que vous gagnez, vous le perdez presque aussi vite et à un moment imprévisible. La situation avec le trading d'options aléatoires est la même, un débutant peut penser qu'il s'agit d'un Klondike, le profit deal après deal et aucune fin en vue pour le profit, mais la chute est rapide et dévastatrice.
Il n'y a pas de sens à Martin, enfin pas du tout, si vous tradez pour vous-même, mais pas pour vous engager dans une sorte d'escroquerie proche du marché, c'est juste un moyen de redistribuer le risque dans des domaines singuliers, ce qui dans de courtes périodes de temps donne l'illusion du succès, mais au final le risque devient incommensurablement plus grand. Le bon moyen est d'avoir unanti-martin comme MM, c'est-à-dire de réduire le lot en cas d'erreurs systématiques de prédiction, mais l'équité ne sera pas présentable et les gens autour du marché ne l'apprécieront pas, le PAMM ne deviendra pas populaire.
J'ai donné un exemple dans lequel le sens est le même.
1) option :
Considérez le risque en pourcentage sans réinvestissement par rapport aux fonds, considérez le risque en pourcentage avec réinvestissement par rapport aux fonds. C'est-à-dire que dans les deux cas, le risque pour les fonds estle même.
2) la même chose, mais par rapport au bilan.
Si cela n'est pas clair non plus, je m'en lave les mains).
A propos de la formule - là, je suis d'accord.
Il peut être appliqué à la fois à l'équilibre et à l'équité.
le calcul est le même
Mais il s'agit d'autre chose :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1417#comment_12513101
Je vois. Conflit d'intérêt, il doit y avoir un génie).
pas de
Je dis juste que 5% c'est bien, mais ce n'est pas tout.
le gars est en colère
parce qu'il pensait qu'il avait un graal et j'ai dit, "une merde d'entrée de gamme et laisse le finir".