De la théorie à la pratique - page 925

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J'ai expérimenté les écarts par rapport à la moyenne à l'époque, c'était un tête-à-tête ou un tête-à-queue. Et si le prix était similaire à la différence de 2 moyennes, cela serait bien sûr utile. Mais il n'est pas nécessaire de trader sur un graphique sous forme de mcd et de prédictions)))). Mais comment déterminer quand le prix sera en corrélation avec lui et quand il ne le sera pas - la question n'est pas plus facile que de prédire le prix lui-même. Bien entendu, il est préférable de rechercher les excès dans le prix lui-même. Quoi qu'il en soit, comme l'a dit Alexander, vous avez probablement besoin d'un génie) ou de persévérance. Bien que je n'exclue rien, bien sûr. C'est pourquoi je suis un invité ici )))).
 

Alors voilà. C'est le retour à la case départ...

Tant qu'on n'aura pas formalisé le concept de "mémoire" du marché, c'est-à-dire ces 2% de non-aléatoire, une mesure de sa mesure - coefficient d'autocorrélation, non-entropie, coefficient de Hurst qu'il soit (je ne sais pas ! !!) et un tableau d'applicabilité de cette mesure, il n'y a rien à faire sur le marché avec une quelconque stratégie. Je l'ai dit plus d'une fois et plus de deux fois.

Finita la comédie.

 
Une fois, il y avait un sujet populaire avec le paquet neuroshell dai trader. Nous prenons n'importe quelle différence ma, la décalons d'une barre dans le futur (peek) et le testeur trouve toujours une coupe graal. Mais si l'on prend un tas de réseaux neuronaux et que l'on prédit ces Ma par la même barre de 1, et que parfois le coefficient de corrélation avec un Ma décalé était supérieur à 0,99, alors la sortie de ce réseau, même le réseau réentraîné, bien que presque similaire à l'original, n'était rien d'autre qu'un pendule. Je ne prends pas les cas de formation de profit, il y a un fit..... Quoi qu'il en soit, je confirme l'idée que tout le profit réside dans ces 0.01 sections non publiées. Voir
 

Voici une autre citation de Demko :

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

De la théorie à la pratique

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Il existe et ses valeurs statistiquement significatives ont été obtenues à partir des données expérimentales. Il est égal à 0.6, 1, 1.6 d'une impulsion qui correspond à la continuation de la tendance, au plat et au renversement.

Quelle impulsion ? Que voulait-il dire ? Je ne sais pas... Mais, personne parmi les crétins du forum n'était intéressé par cette chose ! Pourquoi personne ne lui a demandé d'où ça venait et de quoi il s'agissait ? ! Ugh, merde...
 
Alexander_K:

Voici une autre citation de Demko :

Quelle impulsion ? Que voulait-il dire ? Je ne sais pas... Mais, aucun des idiots du forum ne s'est intéressé à cette chose ? ! Pourquoi personne ne lui a demandé d'où ça venait et de quoi il s'agissait ? Ugh, merde...

Comment sauriez-vous si vous êtes encore en première année sur le marché ?)

C'est le nombre d'or.

Si vous apprenez à le comprendre, vous gagnerez 10% de votre dépôt en quelques heures.

13_EUR

 
Uladzimir Izerski:

Comment sauriez-vous si vous êtes encore en première année sur le marché ?)

C'est le nombre d'or.

Si vous apprenez à le comprendre, vous gagnerez 10% de votre dépôt en quelques heures.


C'est génial.

Hmm... Je vais devoir y réfléchir...

 
Impulsion sécante plaquée or ;-)
 
vladevgeniy:
Un sextuplet plaqué or ;-)

Les physiciens ne veulent pas l'admettre.

L'un se frappe la tête contre le mur parce que ses poches sont percées, l'autre conduit des tracteurs dans un marécage en deux jours.

Ils donnent à un homme un tracteur tout neuf. Déjà dans le marais avec un toit dessus.

DT54

 
Avec ce marché désagréable, il n'y a pas que les physiciens - les biologistes n'y comprennent rien)))))).
 
vladevgeniy:
Mais il n'est pas plus facile de déterminer quand le prix y sera corrélé et quand il ne le sera pas que de prédire le prix lui-même.

vérifier le coefficient de corrélation

1...918919920921922923924925926927928929930931932...1981
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