De la théorie à la pratique - page 804

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Martin Cheguevara:
Pourquoi ? 100-150% par an, ou même la moitié d'un an-8 mois...
Je pensais que c'était 300, et c'est un risque à 100%.
 
Renat Akhtyamov:
Je pensais que c'était 300, et c'est avec un risque de 100%.
Non, le risque est de 30% au maximum, et la moyenne est d'environ 2-5%.
 
Martin Cheguevara:
Mais qu'en est-il des -20 $ qui " pendent " sur le capital maximal et que faire ? Si je n'augmente pas les risques alors que mon lot est le même et minimal, comment pourrais-je couvrir les -20 $ ?
Les miracles n'arrivent pas, il n'y a pas et il n'y aura pas de tendance d'au moins 20% des marchés...tout au plus 5% dans les valeurs mobilières...et c'est exagéré...
En fait, année après année, le pourcentage est de plus en plus bas.

C'est bien.

Depuis longtemps, dans presque toutes les branches, j'écris sur la première question - travailler avec le drawdown, la troisième - déterminer approximativement la direction de l'entrée.

Bien sûr, vous résolvez ce problème de manière erronée, à en juger par le contenu de votre message. Ne demandez pas d'indice, je n'en donnerai pas de toute façon.

 
Martin Cheguevara:
Eh bien, augmenter le lot n'est pas une option... Je connais toutes les variantes pour résoudre ce problème.
En principe, il n'y a que trois variantes possibles et le reste n'est que combinatoire).

étrangement, mais un seul fonctionne.

Le reste réduit considérablement le bénéfice.

 
Martin Cheguevara:
Le seuil de rentabilité ne fonctionne pas toujours)
et le seuil de rentabilité n'est rien du tout, une perte de temps.
 
Renat Akhtyamov:
et un seuil de rentabilité n'est rien d'autre qu'une perte de temps.

Pourquoi, un breakeven est aussi une transaction rentable, pas seulement un simple remboursement du spread.

 
aleger:

Pourquoi, un breakeven est aussi une transaction rentable, pas seulement un simple remboursement du spread.

dans ce contexte, je suis d'accord.
 
Martin Cheguevara:
А . je vois ... bien sûr, je ne sais pas comment vous avez résolu le problème des pertes de niveau mais si vous l'avez fait et que la solution est stable, alors c'est vraiment cool !)
Je ne sais pas pour vous, mais j'utilise la variation de la distance comme un contrôle du risque. La deuxième variation est celle du lot et la troisième variation est celle du hard no loss et du limitless loss.
La distance est la clé du succès car la distance parcourue par le prix est un événement a posteriori, augmenter les lots dans l'espoir que le prix passe la distance dans n'importe quelle direction est un événement a priori. Dans le premier cas la probabilité de l'événement -100% dans le second 50 à 50.

Oui, je me souviens.

vous en avez déjà parlé plus haut

kish mish, décompose-le, résout au moins mathématiquement le problème... de la fin, pour ainsi dire.
 
Renat Akhtyamov:
dans ce contexte, je suis d'accord

et donc s'efforcer (en fin de compte) d'atteindre le seuil de rentabilité est une tâche très honorable - presque comme atteindre le bénéfice maximal possible !

 
aleger:

et donc s'efforcer (en fin de compte) d'atteindre le seuil de rentabilité est une tâche très honorable - presque comme s'efforcer de réaliser le plus grand bénéfice possible !

Quelle différence cela fait-il ? Le processus est unique et indissoluble ! Les approches peuvent être différentes, mais il s'agit de savoir ce que l'on sait faire ou comment on peut le faire...

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