De la théorie à la pratique - page 469
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Il n'y a aucune raison d'être dans le même fil avec un mufle.
Va faire un tour alors, petit morveux.
À quoi bon expliquer quelque chose si vous n'avez ni formation économique ni connaissances dans ce domaine ? Je ne travaille pas moi-même dans mon domaine. Lisez des livres, cherchez-les sur Google, si vous êtes intéressé. Il n'y a aucune raison que je trompe qui que ce soit. Et il ne sert à rien de chercher des références non plus.
Personne ne peut être un expert en tout.
Vous avez défini le spéculateur ci-dessus comme un négociant individuel. S'il ouvre une société offshore, par laquelle il travaillera avec un courtier, cessera-t-il d'être un spéculateur ? Il sera une entité légale et non une personne physique.
Personne ne peut être un expert en tout.
Vous avez défini ci-dessus un spéculateur comme un négociant individuel. S'il ouvre une société offshore par laquelle il travaillera avec un courtier, cessera-t-il d'être un spéculateur ? Selon les documents, il s'agira d'une entité juridique et non d'une personne physique.
Le courtier ne verra jamais les volumes réels transiter sur le marché des changes, ce qui rend les stratégies ci-dessus non rentables, du moins celles qui concernent les enchères. Allez sur n'importe quel site d'échange de crypto, par exemple, et observez le tumblr et le comportement des prix (la crypto n'est pas un marché efficient maintenant). Vous y verrez comment fonctionne une vente aux enchères de TI, tout y est lié par thème. Comment appliquer TI au marché, TI lui-même ne le sait pas. Bien qu'elle ait été développée principalement pour décrire l'économie et les marchés.
La théorie et la pratique sont comme deux réalités différentes dans ce cas. Lorsque le marché devient efficient (dans le cas du Forex), aucun des participants n'a d'avantage sur les autres, qui plus est dans une situation de manque d'information. Par conséquent, vous ne pouvez pas composer une matrice de paiement gagnante.un débat animé, mais au moins quelqu'un s'en souviendrait :
- l'économie n'est devenue une science qu'au cours des dernières décennies (en fait, elle a été une pseudo-science et l'est toujours, 99% des processus économiques ne sont pas décrits par le Capital de Marx mais par des connaissances d'initiés, l'imposition habile par le marketing de sa proposition, enfin et bien sûr les "jeux de coulisse" politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays.... un modèle économique réussi est une position de force...)
- l'analyse technique est aussi une pseudo-science, le prix ne doit pas "tout inclure", y compris l'initié et les plans de J. Soros, ainsi que des nouvelles opportunes qui expliquent tout dans l'histoire, en fait, l'analyse technique est un manuel comme la meilleure façon de marcher sur un champ de mines avec des chaussures ou pieds nus
- Le trading sur le Forex n'a rien à voir avec le trading lui-même, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'offre et de demande et toutes sortes de fantasmes sur les zones de surachat et de survente ne sont que des spéculations, le plus volatile sur ce marché est le dollar, il passe d'une devise à l'autre, puis à nouveau pour toutes les paires de devises, il n'y a pas de paiement de dividendes comme dans les actions, il n'y a pas de valeur de l'entreprise, le Forex n'a rien qui puisse être mesuré en termes tangibles, il n'y a que le taux de la Fed et les contrats forex à terme et les options.
Et le fait qu'ici, ces 3 "baleines" du trading de devises dans le terminal, quelqu'un essaie de les défendre avec un air sérieux, eh bien c'est drôle !
ZS : Maxim est en avance sur nous, il dit la même chose mais dans un contexte différent.
Vous ne verrez jamais les volumes réels qui ont lieu sur le marché des changes, ce qui rend les stratégies ci-dessus non robustes, du moins la stratégie d'enchères. Allez sur n'importe quel site d'échange de crypto par exemple et observez le tumblr et le comportement des prix (la crypto n'est pas un marché efficient en ce moment). Vous y verrez comment fonctionne une vente aux enchères de TI, tout y est lié par thème. Comment appliquer TI au marché, TI lui-même ne le sait pas. Bien qu'elle ait été développée principalement pour décrire l'économie et les marchés.
La théorie et la pratique sont comme deux réalités différentes dans ce cas. Lorsque le marché devient efficient (dans le cas du forex) aucun des participants n'a d'avantage sur les autres, qui plus est dans une situation de manque d'information.J'ai déjà écrit plus haut que les méthodes TI ne sont pas une panacée. Dans tous les cas, nous devrons utiliser des méthodes comme celle des bandits à plusieurs bras mentionnée plus haut. Ces méthodes sont vouées à mal tourner parfois et je pense qu'une compréhension de TI peut être utile pour les mettre en place.
J'ai écrit plus haut que les méthodes TI ne sont pas une panacée. Dans tous les cas, nous devrons utiliser des méthodes comme celle des bandits à plusieurs bras mentionnée plus haut. Ces méthodes sont vouées à se dégrader parfois et je suppose que comprendre TI peut être utile pour les mettre en place.
D'une manière générale, TI est inutile ici. Un peu de terver et de travail avec les modèles eux-mêmes. Naturellement, il ne s'agit pas de prédictions de marché pures mais plutôt de statarbitrage. L'essentiel est de comprendre le marché sur lequel nous opérons et ses corrélations. Avec l'arbitrage statuaire, cela semble évident. En gros, à la première étape, la même matrice de paiement est composée, puis les possibilités de profit et les risques sont déterminés par des algorithmes de RI. Vous bénéficiez ainsi d'un léger avantage par rapport aux autres participants qui utilisent des modèles anciens.
Pour une cotation pure, je ne considérerais que les fractales et rien d'autre (et il n'y a pas d'autres informations dans le forex), parfois cela fonctionnera bien. Mais pour une raison quelconque, l'éconophysique est très lente à se développer ou ne se développe pas du tout, il n'y a presque rien à lire. Pour ce qui est d'ACF et QF, j'ai suggéré une façon de rechercher les cycles, mais je ne l'ai pas fait moi-même car je m'amuse à d'autres choses.
TI généralement inutile ici. Un peu de terver et de travail avec les modèles eux-mêmes. Naturellement, il ne s'agit pas d'une prédiction pure du marché mais plutôt d'un statarbitrage. L'essentiel est de comprendre le type de marché que vous négociez et les corrélations qui existent. Avec l'arbitrage statuaire, cela semble évident. En gros, à la première étape, la même matrice de paiement est préparée, puis les possibilités de profit sur ces données et les risques sont déterminés par des algorithmes de RI.
Pour une cotation pure, je ne considérerais que les fractales et rien d'autre (et il n'y a pas d'autres informations dans le forex), parfois cela fonctionnera bien. Mais l'éconophysique, pour une raison quelconque, se développe très lentement ou ne se développe pas du tout, il n'y a presque rien à lire. En ce qui concerne ACF et QF, j'ai proposé un moyen de rechercher des cycles, mais je ne l'ai pas fait moi-même car je m'amuse à d'autres choses.
TI m'a déjà beaucoup aidé - il m'a permis de comprendre plus profondément les raisons de la non-stationnarité des séries de prix. En outre, je vois deux possibilités :
1) étudier les séries de prix comme étant non stationnaires, au moyen de méthodes issues de la théorie des événements aléatoires (problème de la décroissance) sans s'intéresser à la nature de leur origine.
2) de modéliser les prix au moyen de jeux. Cela peut être utile, par exemple, pour comprendre comment les discontinuités peuvent se produire.
TI m'a déjà beaucoup aidé - il m'a permis de mieux comprendre les raisons de la non-stationnarité des séries de prix. En outre, je vois deux possibilités :
1) étudier les séries de prix comme non stationnaires, au moyen de méthodes issues de la théorie des événements aléatoires (problème de la discontinuité) sans s'interroger sur la nature de leur origine.
2) de modéliser les prix au moyen de jeux. Cela peut être utile, par exemple, pour comprendre comment les discontinuités peuvent se produire.
Je suppose que je n'ai pas approfondi la divergence et que je ne comprends pas comment on peut la prédire.
Eh bien, je suppose que je n'ai pas fouillé dans le discord et je ne vois pas comment on peut le prédire.
Il n'y a aucun moyen de le prévoir, malheureusement. En fait, elle est similaire à la définition d'un changement de tendance dans la théchanalyse classique. Seule une sorte de modèle statistique est ajoutée, au sein duquel vous pouvez calculer des intervalles de confiance, des probabilités, etc.
TI m'a déjà beaucoup aidé - il m'a permis de mieux comprendre les raisons de la non-stationnarité des séries de prix. En outre, je vois deux possibilités :
1) étudier les séries de prix comme non stationnaires, au moyen de méthodes issues de la théorie des événements aléatoires (problème de la discontinuité) sans s'interroger sur la nature de leur origine.
2) de modéliser les prix au moyen de jeux. Cela peut être utile, par exemple pour comprendre comment les discontinuités peuvent se produire.
3) passer d'une série temporelle non stationnaire à une série temporelle stationnaire et utiliser l'appareil mathématique existant pour l'analyse des séries temporelles ou les réseaux neuronaux - il n'est pas important de connaître des valeurs de prix spécifiques pour le commerce, mais seulement la tendance du mouvement futur.