De la théorie à la pratique - page 448
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Je pense que la distribution devrait être la même avec n'importe quelle fenêtre coulissante, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être comme regarder une peinture à l'huile à différentes distances, de loin elle est plus claire que de près, mais l'essence ne change pas.
Il ne peut pas être le même.
On l'a déjà dit à maintes reprises : l'intensité des transactions varie de façon assez constante au cours d'une journée.
Et plus la fenêtre est large, plus l'intensité fluctue.
De même, comme avec une MA simple, tout pic significatif donne deux impacts dans une fenêtre glissante
- car son effet apparaît quand il frappe la fenêtre d'un côté et quand il sort par la fenêtre du côté opposé.
Examinons un autre élément important - la distribution de la somme des incréments de tick dans la fenêtre glissante = 4 heures.
Rappelons que nous nous attendons à voir une distribution normale gaussienne. Ce n'est qu'alors qu'un "retour à la moyenne" est garanti lorsqu'on dépasse les niveaux de confiance dans les stratégies basées sur l'hypothèse d'un processus sur le marché comme un processus de diffusion Ornstein-Uhlenbeck.
Citoyens chercheurs d'or !
Le service de garde de l'ignorance nous le rappelle :
un retour à la moyenne n'est "garanti" que par l'existence d'une mémoire de processus, c'est-à-dire une dépendance inverse des changements suivants par rapport aux précédents.
Et pas du tout par le type de distribution des incréments.
Qui ne comprend pas cela, a un F en mathématiques et des poches perpétuellement vides.
Bonne chance.
Vous n'avez pas besoin de parler), il suffit de simuler.
Créez vous-même deux processus avec des incréments normaux. L'un sans mémoire, le second avec mémoire (l'incrément suivant avec une probabilité > 0,5 a un signe opposé à l'incrément précédent).
Dans le second cas, votre système sera rentable, dans le premier cas, il ne le sera pas.
C'est toute la mécanique.
Vous n'avez pas besoin de parler), il suffit de simuler.
Créez vous-même deux processus avec des incréments normaux. L'un sans mémoire, le second avec mémoire (l'incrément suivant avec une probabilité > 0,5 a un signe opposé à l'incrément précédent).
Dans le second cas, votre système sera rentable, dans le premier cas, il ne le sera pas.
C'est toute la mécanique.
Pourquoi s'embêter à modéliser si le prix est déjà modélisé ?Mon Dieu, je suis fatigué de parler à des enfants idiots...
Au revoir, messieurs !
Sincèrement,
Alexander_K et le chat de Schrodinger en un seul.
Non, ne pars pas ! C'est le seul sujet que je lis depuis six mois. Ne faites pas attention aux autres, allez vers votre objectif.
Augmentation de la fréquence incrémentale dans une fenêtre d'observation de 60 minutes
Non, ne pars pas ! C'est le seul fil que je lis depuis six mois. Ne faites pas attention aux autres, allez vers votre objectif.
Citoyens des champs d'or !
Le service de garde de l'ignorance nous le rappelle :
le retour à la moyenne n'est "garanti" que par l'existence d'une mémoire de processus, c'est-à-dire une dépendance inverse des changements suivants par rapport aux précédents.
Et pas du tout par le type de distribution des incréments.
Qui ne comprend pas cela, a un F en mathématiques et des poches perpétuellement vides.
Bonne chance.
Voir ci-dessous.
Voici la question : quelle fenêtre temporelle serait obtenue en traitant autant de ticks ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Question sur les tableaux
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
Il est indiquéici que la taille maximale du tableau est de2 147 483 647 éléments.Voir ci-dessous.
Il y a aussi la question suivante : quel type de fenêtre temporelle obtiendrez-vous si vous traitez autant de ticks ?
Vous pouvez regarder le feu dans le feu, l'eau dans la rivière et les physiciens essayant de battre le marché indéfiniment))).