De la théorie à la pratique - page 426

[Alexander_K2]

Et un graphique du prix lui-même est nécessaire, Eugène.

En conséquence, nous devrions voir 2 graphiques - le prix et la somme de ses incréments sur les minutes dans la fenêtre de 4 heures.

Si tout fonctionne, j'expliquerai plus tard en privé aux personnes qui souffrent ce qui est indiqué sur le troisième graphique.

Mais, ce sera un mois au plus tôt. Je dois personnellement vérifier que c'est le Graal sur le réel.

[Evgeniy Chumakov]

C'est ça ?

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

C'est ça ?

et le K2 a toujours un prix...

[Alexander_K2]

On dirait que :)) Seule la somme des incréments doit se trouver à l'intérieur de ces lignes. Hmmm... Si vous l'avez compté correctement, bien sûr...

[Evgeniy Chumakov]

C'était une chaîne, avec un prix à la clé. Putain de limite dans le serveur en ligne de 3000 cellules ne peut pas charger tout l'historique.

EURUSD sur les 1000 dernières minutes M1

Logiquement, le prix est passé de droite à gauche (sur le graphique) à zéro à l'arrivée.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

C'était une chaîne, avec un prix à la clé. Foutue limitation du serveur en ligne pour les 3000 cellules qui ne peuvent pas charger tout l'historique.

Et le graphique des prix lui-même serait séparé... Je ne suis pas sûr que tout soit calculé correctement, mais il semble que cette stratégie fonctionnera également sur les minutes. Je suis confus par la forte baisse de la variance.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Et le graphique des prix lui-même serait séparé... Je ne suis pas sûr que le calcul soit correct, mais il semble que cette stratégie fonctionnera également sur les minutes.

Formule de prix = somme des rapatriés sur 240 minutes

int ArraySize_ = 2880;

double ARRAY_INTERVAL_UPPER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_UPPER,ArraySize_,0);

double ARRAY_INTERVAL_LOWER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_LOWER,ArraySize_,0);


double ARRAY_RETURN[];
ArrayResize(ARRAY_RETURN,ArraySize_,0);


for(int array_offset = 0; array_offset < ArraySize_; array_offset++){

int BarStart = array_offset;

double SummaReturn = 0;
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = BarStart; i < 240 + BarStart; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval = 3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240));

ArrayFill(ARRAY_RETURN,array_offset,1,SummaReturn);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_UPPER,array_offset,1,Interval);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_LOWER,array_offset,1,-Interval);
}

Dis-moi ce qu'il faut réparer ? Si non.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Prix de la formule = somme des rapatriés pour 240 minutes

Le prix est correctement calculé, l'écart n'est pas clair - pourquoi a-t-il chuté de façon aussi radicale ?

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Ce qui est déconcertant, c'est la chute spectaculaire de la variance.

Plutôt une extension, le graphique doit être lu de droite à gauche ..... oui, pas comme les Russes ) Il suffit de l'écrire à l'envers dans le fichier.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Je ne comprends pas pourquoi la variance a chuté de façon si radicale.

Je ne sais pas si l'historique est suffisant. Je dois ajouter une vérification de la suffisance de l'historique dans le code.