De la théorie à la pratique - page 252
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D'où vient le postulat selon lequel le processus de prix est non-markovien ? C'est la condition d'un processus markovien que le futur ne dépende pas du passé et que le présent soit fixe...
bien à partir des queues lourdes, comme non aléatoire mais avec mémoire
bien à partir des queues lourdes, comme non aléatoire mais avec mémoire
Mais VisSim ne sera pas en mesure de le sortir maintenant).
Eh bien, il existe des convertisseurs de VisSim en code C... ))
Un processus markovien peut avoir une mémoire et des états internes, donc ça ne devrait pas être un problème...
Il n'y a que des états et des probabilités de transition, dans chaque nouvel état, seule la probabilité actuelle influencera la transition, et la mémoire de l'étape précédente est effacée.
Et je ne comprends pas grand chose à la description du non-markovien, c'est plutôt compliqué là).
Il n'y a que des états et des probabilités de transition, dans chaque nouvel état, seule la probabilité actuelle affecte la transition, et la mémoire de l'étape précédente est effacée.
C'est exact, la mémoire est placée dans l'état actuel, de sorte que l'état précédent n'est plus nécessaire, bien qu'il soit toujours là si nécessaire pour les calculs.....
En ce qui concerne la transition future, il s'agit bien sûr de la même probabilité, mais même si ce n'est pas le cas, elle peut être prise en compte dans les mesures de transition...
C'est exact, la mémoire est placée dans l'état actuel, de sorte que l'état précédent n'est plus nécessaire, bien qu'il soit toujours là si vous en avez besoin pour les calculs.....
En ce qui concerne la transition future, tout est bien sûr également probable, mais même si ce n'est pas le cas, cela peut être pris en compte dans les mesures de transition...
en fait, ils font toutes sortes de différences temporelles et de modèles stochastiques, mais je ne suis pas très doué et je commence tout juste à apprendre.
Par exemple, vous pouvez regarder le q-learning dans l'apprentissage automatique, il y a des modèles stationnaires et non stationnaires sur la différence temporelle, t-tn, sur laquelle Alexander a écrit, mais l'approche de l'autre côté. Et le plus difficile est de les appliquer à des processus continus comme les marchés, alors que pour les processus discrets, tout est plus ou moins clair.
Par exemple, vous pouvez regarder le q-learning dans l'apprentissage automatique, il y a des modèles stationnaires et non stationnaires sur la différence de temps, t-tn, dont Alexander a parlé, mais l'approche de l'autre côté...
Je pense que les modèles de Markov cachés discrets et les algorithmes sont plus pertinents pour le problème parce que vous n'avez pas besoin de connaître le modèle lui-même, ce qui les rend similaires aux réseaux neuronaux...
L'équation de la diffusion et du mouvement brownien semble très farfelue... Le marché est évidemment loin d'être brownien ;))
Je pense que les modèles de Markov cachés discrets et les algorithmes sont plus pertinents pour le problème parce que vous n'avez pas besoin de connaître le modèle lui-même, ce qui les rend similaires aux réseaux neuronaux...
L'équation de la diffusion et du mouvement brownien semble un peu exagérée... Le marché est évidemment loin d'être brownien ;))
En général, cela demande beaucoup de travail et... pense :) c'est le mien, pour ainsi dire.
Vous devez me pardonner. Mais tu ne crois pas que tu en fais un peu trop là. Il semble qu'il y ait une compétition pour voir qui est plus intelligent que l'autre. Voici l'astuce la plus simple : vous vous lancez avec un lot qui vous convient, vous faites 10 points dans une affaire, vous en concluez la moitié et le reste va à la banque. Et vous serez heureux. Et pas de maux de tête)))
Vous devez me pardonner. Mais tu ne crois pas que tu en fais un peu trop là. Il semble qu'il y ait une compétition pour voir qui est plus intelligent que l'autre. Voici l'astuce la plus simple : vous vous lancez avec un lot qui vous convient, vous faites 10 points dans une affaire, vous en concluez la moitié et le reste va à la banque. Et vous serez heureux. Et pas de maux de tête)))
Le processus créatif, vous savez...