De la théorie à la pratique - page 205
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Quelles sont les vitesses négatives dans votre graphique ?
Eh bien, lorsque l'incrément négatif entre la nouvelle cotation et l'ancienne cotation est divisé par l'intervalle de temps dans lequel cette nouvelle cotation est arrivée.
Eh bien, lorsque l'incrément négatif entre la nouvelle cotation et l'ancienne cotation est divisé par l'intervalle de temps dans lequel cette nouvelle cotation est arrivée.
pourquoi ? vous avez dit que vous mesuriez juste le temps entre les ticks. donc nous avons aussi vu des périodes de temps entre les ticks qui sont moins d'une seconde.
Il me semble qu'il en sera de même. La chose la plus intéressante à propos des vitesses est ce qui se passe près de 0. C'est comme s'il y avait encore quelques distributions à l'arrière-plan d'une énorme. Je ne sais pas comment l'utiliser. Je viens de le voir.
Il me semble qu'il en sera de même. La chose la plus intéressante à propos des vitesses est ce qui se passe près de 0. C'est comme s'il y avait encore quelques distributions à l'arrière-plan d'une énorme. Je ne sais pas comment l'utiliser. Je viens de le voir.
Voici à quoi cela ressemblerait.
diagramme de vitesse, toutes les valeurs sont prises en modulo.
Ce serait comme ça.
comment mesurez-vous le temps ? dans un fichier excel ?
en secondes. Et quelle est cette distribution ?
Modélisation d'une variable aléatoire avec une loi de distribution donnée
Alexander a manqué ce post au passage.
L'article décrit une simulation pour laquelle vous n'avez pas besoin d'une fonction analytique, une distribution empirique est suffisante.
Alexander semble avoir manqué ce message.
L'article décrit une simulation pour laquelle vous n'avez pas besoin d'une fonction analytique, une distribution empirique est suffisante.
Merci !!!!!!!!!!
Oui, en fait, c'est le GSF avec une distribution aussi inhabituelle qui m'intéresse.
ça ne peut pas être en secondes. c 'est zéro suivi de 0.00001.
c'est un cent millième de seconde ?)
et vous n'avez pas mesuré les tics sous une seconde.
Il me semble, messieurs, que si nous lisons les citations dans des intervalles de temps selon la distribution ci-dessus, peu importe qu'il s'agisse d'une vraie citation ou d'une pseudo-citation (c'est-à-dire citation = citation à l'étape précédente), alors nous entrerons définitivement dans l'espace dans lequel nous devons être pour voir l'image de l'univers.
Cet espace est le même pour toutes les paires de devises.
Et c'est là que l'intensité du trading sera totalement différente, et que les distributions prendront leur véritable forme et tout...
Cherchez-moi là-bas.
Il me semble, messieurs, que si nous lisons les citations dans des intervalles de temps selon la distribution ci-dessus, peu importe qu'il s'agisse d'une vraie citation ou d'une pseudo-citation (c'est-à-dire citation = citation à l'étape précédente), alors nous entrerons définitivement dans l'espace dans lequel nous devons être pour voir l'image de l'univers.
Cet espace est le même pour toutes les paires de devises.
Et c'est là que l'intensité du trading sera totalement différente, et que les distributions seront vraies et tout à fait...
Cherchez-moi là-bas.
En ce qui concerne le "vrai look", cependant, lisez le lien de @Novajahttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6729411, il cite le PDG de Metaquotes, Renat Fatkhullin https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 :
Voici un rapport sur le flux de ticks EURUSD (8000 ticks en 2 heures) avec des informations sur les banques et un simple filtrage par la liste des banques préférées. Le filtrage par banque est le nettoyage le plus élémentaire du flux d'informations. Chaque société de courtage choisit ses propres fournisseurs, ce qui entraîne des différences dans les cotations. En outre, les courtiers changent souvent de fournisseurs, ce qui entraîne des variations de prix. Bien entendu, outre le filtrage effectué par les banques, il existe également des filtres supplémentaires que chaque courtier se fixe.
Et également dans le même fil, les mots de la même personne, tirés de la citation dans https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page10#comment_2968130 :
Renat >> :
Sur la base de mes 7 années d'expérience, je dis "ne vous lancez pas dans les ticks (1), ne jouez pas dans le bruit (2), écrivez des EA grillés (3), n'essayez pas de construire des stratégies sur quoi que ce soit en dessous de NN minutes (M5, M15, à votre goût) (4)". Mais est-ce que quelqu'un me croirait ? L'expérience de ce forum laisse penser qu'ils ne me croiront pas et que, chaque mois, les mêmes questions apparaîtront.
Ils ne le feront pas, parce que tout doit être vécu par soi-même. Alors bon débarras !