De la théorie à la pratique - page 200
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Peut-être que le point est que vous cherchez une seule cloche ? Un pour chaque heure de la journée et chaque jour de la semaine. Jetez un coup d'œil :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 changements d'activité au cours de la journée
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 pour les lundis, mardis, ...vendredis
Pourquoi ne pas faire de cette "cloche" une fonction de deux autres variables, les numéros du jour et de l'heure, puisque vous ne recherchez pas un scalaire (un nombre), mais une distribution ? Ou bien paramétrer la cloche que vous recherchez, de sorte que les paramètres deviennent des fonctions (au moins tabulées) des nombres de jours et d'heures. Après tout, si je comprends bien, vous n'avez pas besoin de tout, une description du comportement autour des "queues lourdes" est suffisante...
Vladimir, tu ne veux pas mettre tes calculs dans un article ? Ils sont assez intéressants - il serait dommage qu'ils se perdent.
Vladimir, tu ne veux pas mettre tes calculs dans un article ? Ils sont assez intéressants - il serait dommage qu'ils se perdent.
Non, je ne le fais pas.
Non, je ne le fais pas.
Et à juste titre. Les perles sont très demandées aujourd'hui).
L'essentiel est que ce soit naturel.
Que faire ensuite, vous avez une formule ?
Que faire ? Saisissez les transactions qui s'y trouvent). Il suffit de le régler plus large, pour des fluctuations plus importantes. Et ajustez la moyenne. Ce sera un bon intraday.
Parfois, ce que j'écris est juste un journal intime pour ne pas oublier. Et il en est ainsi maintenant.
Pourtant - que signifie la fractalité (autosimilarité) du marché au niveau de la distribution ? Peut-on dire que l'on gagne un avantage statistique en travaillant sur des échéances plus élevées ?
Pour répondre à cette question, considérons la fonction d'onde (distribution des incréments) de la paire AUDCAD.
Les statistiques pour les intervalles deltaT=1 sec. entre les observations :
Par exemple, pour voir le mouvement de la fonction d'onde AUDCAD avec une précision de 99,9%, il suffit de travailler dans la fenêtre d'observation glissante = 4 heures avec le taux d'échantillonnage = 1 seconde.
Je vous rappelle que cette distribution d'incréments est stable . C'est-à-dire que la convolution de deux telles distributions donne une distribution similaire, ce qui signifie en fait que le marché est fractal.
Statistiques pour les intervalles deltaT=2 sec. entre les observations :
Nous voyons qu'en augmentant l'intervalle d'observation entre 2 mesures consécutives, il n'y a AUCUN avantage statistique.
La répartition reste la même, seulement pour la "voir" presque entièrement, il faut maintenant 12,5 heures au lieu de 4 heures ! !!
Conclusion : le choix de la période sur laquelle travailler ne fait absolument aucune différence. Le TS donnera les mêmes résultats, bons ou mauvais, quelle que soit la manière dont le processus est contrôlé.
L'important est de calculer la distribution de probabilité stable de base à partir de laquelle toutes les autres sont dérivées.
Actuellement, j'ai exactement cette distribution de base, qui est obtenue avec un intervalle de temps d'observation entre 2 mesures consécutives = 1 seconde.
Mais pourquoi exactement 1 seconde ? Juste parce que c'est une mesure du temps familière ? Est-il judicieux de passer aux millisecondes ? A ce sujet - une autre fois...
à partir du commentaire 328, suite à l'étude du commentaire 330 , c'est-à-dire qu'il s'avère qu'avec 5min.TF l'arrivée des ticks est uniforme dans le temps, peut-être qu'il n'y a pas besoin de les collecter ?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
et voici quelques modèles
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Alexander, les documents que je t'ai envoyés plus tôt, il y avait à la page 4 une étude de la TF et de l'uniformité des arrivées de tiques sur la TF, https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page4.
à partir du commentaire 328, le résultat de l'étude est le commentaire 330 , c'est-à-dire qu'il s'avère qu'avec 5min.TF l'arrivée des ticks est uniforme dans le temps, peut-être qu'il n'y a pas besoin de les collecter ?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
et voici quelques modèles
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
De bons liens. Merci !
Serait-ce le vent du nord ? Le même genre de recherche approfondie...
De bons liens. Merci !
Serait-ce le vent du nord ? Le même genre de recherche approfondie...
Alexander, je suis désolé, mais ça ne dit rien de particulier.
Conclusion : ne fait absolument aucune différence quant aucalendrier de travail. Le TS donnera les mêmes résultats, bons ou mauvais, quelle que soit la manière dont le processus est contrôlé.
Alexander, je suis désolé, mais cela ne dit rien de particulier.
Conclusion : est totalement indifférent à l'horizon temporel sur lequel il faut travailler. Le TS donnera les mêmes résultats, bons ou mauvais, quelle que soit la manière dont le processus est contrôlé.
Tout ceci est correct. J'aime la recherche elle-même - l'homme a travaillé avec cœur.
J'ai également mis le but de mes posts pour rassembler tous les "old timers" du forum. Messieurs ! La tâche est résolue ! Retournez sur le forum - obtenez le Graal comme prix de consolation pour vos souffrances passées.
Tout ceci est correct. J'aime la recherche elle-même - l'homme a travaillé avec cœur.
J'ai aussi pour objectif, dans mes posts, de rassembler tous les "anciens" du forum. Messieurs ! La tâche est résolue ! Retournez sur le forum - obtenez le Graal comme prix de consolation pour vos souffrances passées.
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