De la théorie à la pratique - page 202

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

Pourquoi le ferais-je ?

Allons chercher le prix Nobel ensemble. On m'a déjà donné l'adresse de la branche du Comité à Moscou, on m'a dit de demander Vasya. Nous devrions prendre le sorcier avec nous. Juste au cas où. Au contraire, nous le laisserons partir en premier, car il est le plus expérimenté.

[Violetta Novak]

Je suis probablement ici pour avoir fouillé dans toutes sortes de vieux trucs sur le forum pro)), à propos des sessions :

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Saisonnalité. Alexander, si vous parvenez à aller jusqu'à la milliseconde et à construire une distribution normale au sein de chaque session, après tout, il se peut qu'il y ait des baisses de volatilité aux carrefours.

[Alexander_K2]

Novaja:

Je suis probablement ici pour avoir fouillé dans toutes sortes de vieux trucs sur le forum pro)), à propos des sessions :

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Saisonnalité. Alexander, si vous parvenez à aller jusqu'à la milliseconde et à construire une distribution normale au sein de chaque session, après tout, il se pourrait bien qu'il y ait des biais de volatilité aux jonctions.

Si vous trouvez quelque part une distribution de probabilité des intervalles de temps entre les ticks réels et une distribution de probabilité des taux d'incrémentation, veuillez la poster.

Si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave, je le ferai moi-même cette semaine.

[Violetta Novak]

Pressé, trouvé quelque chose, parcouru, Alexander

https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4#comment_2982426

Yury Makarov commentaire 36 et page 5 commentaire 42

https://www.mql5.com/ru/articles/412

ici les distributions

https://www.mql5.com/ru/forum/106220 donc lire

[Violetta Novak]

Econophysique. Les lois du saut de mouton ?

[Alexander_K2]

Novaja:
Econophysique. Les lois du saut ?

Sauter

[Dmitriy Skub]

Hoppers ?)

[Violetta Novak]

Les intervalles de temps entre deux ticks consécutifs peuvent varier dans une large gamme. La fonction de distribution de ces intervalles de temps diminue avec la diminution de Δt . comme (Δt)^4.4.

[Violetta Novak]

Dmitriy Skub:
Hoppers ?)

Oui, ceux))))

[Violetta Novak]

La distribution du nombre d'actions négociées lors d'une opération boursière (un tick), Q(x), se situe sans aucun doute dans l'intervalle de Lévy, c'est-à-dire que la partie asymptotique ("queue") de la distribution est bien décrite par une loi de la forme x-ς, où 2>ς>0, si l'on considère une fonction de distribution cumulative .