Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 10

[Igor Malcev]

kniff 19.12.2006 19:16

>> За продолжение "непонимающих" вопросов будет бан.

Окей, тема закрыта.

А как насчет пива Ренату за специально проделанную работу? :-))

[[Удален]]

Renat >>:
Я говорю на основе своего 7 летнего опыта "не лезьте в тики (1), не играйте в шумах (2), пишите тостокожих советников (3), не пытайтесь строить стратегии на чем-то ниже NN минут (М5, М15, по вкусу) (4)". Но разве мне поверят? Опыт этого форума подсказывает, что не поверят и каждый месяц будут появляться одни и те же вопросы.

Не поверят, ибо все это нужно самостоятельно испытать на практике. Так что в добрый путь!

Renat, Вас не затруднит чиркнуть тут пару строк про то, как конкретно Вы (или Ваши коллеги) пробовали исследовать шумы ценового потока?

Заранее спасибо.

[Rosimir Mateev]

Я снова поднимаю эту тему, потому что Renat в течение 15 лет не приходило в голову, что существует элементарный алгоритм для идеальной очистки котировок в History Center. С помощью этого алгоритма все выбросы и ценовые дыры автоматически исчезают. Получается идеальный тиковой поток.

Решение очень просто:

1. Поток котировок из каждого банка или брокера разсматрываем как отделный поток.

2. Средняя мировая цена есть та цена, при которой 50% брокеров находятся на одной ее стороне, а остальные 50% - на другой.

3. Если выброс появляется только у одного или нескольких брокеров, алгоритм автоматически его фильтрует

4. Если выброс находится в более чем 50% брокеров, то он становится реальным скачком рынка

Вкратце об алгоритме:

1. Каждый банк или брокер разделяется в своем собственном потоке.

2. Чтобы понять когда происходит перерыв в котировках этого потока, вычисляется среднее время между два тика, например для последних 50 тика. 

3. Предполагается, что время жизни последнего тика потока будет в 2 раза больше, чем среднее время.

4. Если за ето время не приходит нов тик, предполагается, что в поток есть перерыв, и его последняя цена больше недействительна и не изпользуется в изчисления.

5. Последние валидные цены всех потоков составляют набор, из которого выбирается СРЕДНЯЯ МИРОВАЯ ЦЕНА (50% активных потоков брокеров находятся в одной стороне, а другие 50% - в другой стороне етой цены). 

6. Ета цена вычисляется снова с приходом каждого нового тика по каждого нового потока.

7. Цены Bid и Ask рассматриваются как отдельные потоки, и от них создаются отдельные средные мировые цены Bid и Ask.

И ПОСЛЕДНOЕ И САМOЕ ВАЖНOЕ, которoе позволить экспертам сделать РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ:

Бары надо строит не по цене Bid, а по средней цене между Ask и Bid. Так решается проблемы с большими спредами, которые создает в Bid баров несуществующие зависимости. И в целом в MT4 и МТ5 надо добавить функциональност выбора между Ask, Bid и Mid баров для визуализации и для Strategy tests. 

Этот алгоритм гарантирует очистку всех выбросов, дыр и любых других проблем с любым брокером. На выходе получается идеальная средняя мировая цена, которая не требует фильтрации. Алгоритм создает спокойные тикы, несмотря на огромный шум, создаваемый всеми банками. Во время прыжка он реагирует быстро, но только когда более 50% всех банков прыгнули. Ранее он предполагает, что некоторые из банков создали выбросы и филтрирует их.

Если котировки History Center пересчитат по этому алгоритму, будут получены лучшие котировки в мире. Тот же алгоритм также может применяться к котировкам в реальном времени. Он также отлично работает. Кстати, многие брокери и банки по всему миру используют именно этот алгоритм, и мне интересно почему Renat не делает то же самое в History Center для исторических баров, а также в режиме реального времени на демонстрационном сервере MetaQuotes.

ПП: Извините меня за плохого русского, но я из Болгарии.

[Unicornis]

Rosimir Mateev:

Я снова поднимаю эту тему, потому что Renat в течение 15 лет не приходило в голову, что существует элементарный алгоритм для идеальной очистки котировок в History Center. С помощью этого алгоритма все выбросы и ценовые дыры автоматически исчезают. Получается идеальный тиковой поток.

Решение очень просто:

1. Поток котировок из каждого банка или брокера разсматрываем как отделный поток.

2. Средняя мировая цена есть та цена, при которой 50% брокеров находятся на одной ее стороне, а остальные 50% - на другой.

3. Если выброс появляется только у одного или нескольких брокеров, алгоритм автоматически его фильтрует

4. Если выброс находится в более чем 50% брокеров, то он становится реальным скачком рынка

Вкратце об алгоритме:

1. Каждый банк или брокер разделяется в своем собственном потоке.

2. Чтобы понять когда происходит перерыв в котировках этого потока, вычисляется среднее время между два тика, например для последних 50 тика. 

3. Предполагается, что время жизни последнего тика потока будет в 2 раза больше, чем среднее время.

4. Если за ето время не приходит нов тик, предполагается, что в поток есть перерыв, и его последняя цена больше недействительна и не изпользуется в изчисления.

5. Последние валидные цены всех потоков составляют набор, из которого выбирается СРЕДНЯЯ МИРОВАЯ ЦЕНА (50% активных потоков брокеров находятся в одной стороне, а другие 50% - в другой стороне етой цены). 

6. Ета цена вычисляется снова с приходом каждого нового тика по каждого нового потока.

7. Цены Bid и Ask рассматриваются как отдельные потоки, и от них создаются отдельные средные мировые цены Bid и Ask.

И ПОСЛЕДНOЕ И САМOЕ ВАЖНOЕ, которoе позволить экспертам сделать РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ:

Бары надо строит не по цене Bid, а по средней цене между Ask и Bid. Так решается проблемы с большими спредами, которые создает в Bid баров несуществующие зависимости. И в целом в MT4 и МТ5 надо добавить функциональност выбора между Ask, Bid и Mid баров для визуализации и для Strategy tests. 

Этот алгоритм гарантирует очистку всех выбросов, дыр и любых других проблем с любым брокером. На выходе получается идеальная средняя мировая цена, которая не требует фильтрации. Алгоритм создает спокойные тикы, несмотря на огромный шум, создаваемый всеми банками. Во время прыжка он реагирует быстро, но только когда более 50% всех банков прыгнули. Ранее он предполагает, что некоторые из банков создали выбросы и филтрирует их.

Если котировки History Center пересчитат по этому алгоритму, будут получены лучшие котировки в мире. Тот же алгоритм также может применяться к котировкам в реальном времени. Он также отлично работает. Кстати, многие брокери и банки по всему миру используют именно этот алгоритм, и мне интересно почему Renat не делает то же самое в History Center для исторических баров, а также в режиме реального времени на демонстрационном сервере MetaQuotes.

ПП: Извините меня за плохого русского, но я из Болгарии.

Скорость света 300 000 000 м/с длинна окружности по экватору земли 40 075 000 м, плюс телекоммуникационные издержки, в итого котирование раз в 1-3 секунды при работе со среднемировой ценой. В терминале mt котировки валятся с частотой 500-1500 котировок в минуту в активное время торговли.