De la théorie à la pratique - page 129
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne sais pas... J'ai un compte NDD (j'ai mal orthographié ECN auparavant). Je suis confus par ces noms. J'ai clarifié la situation avec mon responsable - il s'agit de NDD. Ils diffusent directement à partir des échanges. J'obtiens des devis en demandant et en offrant. Il n'y a pas de citations pour Last. Mais on peut échanger certaines choses comme le riz, le sucre, le café. Je ne l'ai pas encore résolu.
Pour autant que je sache, les bourses n'ont tout simplement pas de lignes Bid et Ask, elles sont créées par la société de courtage elle-même. Par conséquent, la notion de propagation perd son sens. Au lieu d'une offre, il y a tout un carnet d'ordres d'achat limités. En particulier, à un moment donné, il peut y avoir plusieurs offres sur un même instrument, mais à des prix différents. Tous vos développements dans les séries Bid et Ask sont sans signification pour la bourse.
C'est pourquoi j'ai utilisé mon échelle de temps, pour éviter de telles situations. Dans ce cas, je ne sais pas. Feynman considérait que deltaT -->0. Mais pour =0, il n'y a pas de telle situation en théorie, hélas.
Vous ne comprenez pas. dT n'est pas égal à zéro, il a une certaine magnitude. Et il y a plusieurs incréments différents pour le même point dans le temps (c dT > 0). Vous pouvez également prendre un prix moyen pondéré et calculer l'incrément pour celui-ci.
Le manager vous raconte des conneries. Prenez-le pour acquis)
Vous ne comprenez pas. dT n'est pas égal à zéro, il a une certaine magnitude. Et il y a plusieurs incréments différents pour un même moment dans le temps (c dT > 0).
J'écris plus pour moi maintenant, un peu comme un journal intime.
Il est tout simplement évident qu'au-delà d'un certain niveau de confiance, exprimé par un écart par rapport à la moyenne mobile SMA actuelle, il y aura un "pullback" vers la moyenne. Il ne peut en être autrement, car la distribution de la probabilité de l'écart du prix par rapport à la moyenne doit se "rassembler" dans la distribution de Student.
C'est vrai, mais le prix ne tendra pas vers sa moyenne mobile actuelle, mais vers sa moyenne future ("prédite"). C'est là que la moyenne mobile WMA entre en jeu. Mais comme "poids", vous ne devez pas utiliser les probabilités des incréments, mais leur vitesse !
Puisque vous n'êtes pas encore familier avec l'EMA (moyenne mobile exponentielle), et que vous êtes déjà en train de parler de la direction que prendra le prix, je veux souligner deux propriétés de l'EMA, qui la distinguent d'une simple moyenne mobile SMA :
1. Ces deux éléments sont inclus dans les points de calcul de la moyenne de la SMA avec une pondération égale. Si l'étape suivante du mouvement SMA inclut un point qui a été précédé d'un bond du taux, ce bond se reflétera dans la valeur SMA aussi fortement qu'il l'était lorsque le point a été inclus pour la première fois dans la composition des points moyennés. Dans l'EMA, tout saut est reflété par un saut moyen une fois.
2 Les extrémités de l'EMA coïncident avec les points où le taux est comparé à la valeur de l'EMA elle-même. Peut-être ce fait vous permettra-t-il d'estimer plus facilement la direction que prendra le prix dans sa quête de la moyenne prévue. Ou bien il complétera le calcul par le taux de variation des probabilités des incréments.
Puisque vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'EMA (moyenne mobile exponentielle) et que vous êtes déjà en train de parler de la direction que prendra le prix, je veux souligner deux propriétés de l'EMA qui la distinguent de la moyenne mobile SMA simple :
1. Ces deux éléments sont inclus dans les points de calcul de la moyenne de la SMA avec une pondération égale. Si l'étape suivante du mouvement SMA inclut un point qui a été précédé d'un saut de taux, alors ce saut sera reflété dans la valeur SMA aussi fortement qu'il l'était lorsque le point a été inclus pour la première fois dans la composition des points moyennés. Dans l'EMA, tout rebondissement se traduit par un saut ponctuel de la moyenne.
2. les extrema de l'EMA coïncident avec les points où le taux est comparé à la valeur de l'EMA elle-même. Peut-être ce fait simplifiera-t-il vos estimations du niveau que le prix atteindra dans sa quête de la moyenne prévue. Ou bien il complétera le calcul par le taux de variation des probabilités des incréments.
Oui, j'ai déjà lu des informationssur l'EMA sur le lienhttps://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086 quePetr Doroshenko m'a donné.
En outre, toute la théorie quantique est littéralement truffée d'exposants de toutes sortes et c'est peut-être avec l'EMA que nous devons travailler. Mais, néanmoins, je veux regarder la distribution des vitesses des incréments. Si nous voyons un exposant, il sera d'époque.
Oui, j'ai déjà lu des informationssur l'EMA sur le lien https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, qui m'a été donné parPetr Doroshenko.
De plus, toute la théorie quantique est littéralement truffée de toutes sortes d'exposants et, probablement, c'est avec EMA et c'est nécessaire pour fonctionner. Mais, néanmoins, je veux examiner la distribution des vitesses des incréments. Si nous voyons un exposant, il sera d'époque.
Oui... "l'expert en chef de la physique quantique"... et il ne comprend pas que la physique quantique est linéaire, qu'elle fonctionne avec des superpositions dans le monde linéaire, et que dans le monde non linéaire, il s'avère que ce n'est pas du tout "la reine"...Mais il la porte "comme un imbécile avec un bout de papier" sur les branches du forum, en criant "physique quantique", "physique quantique", "physique quantique", "physique quantique", discréditant ainsi toute la beauté de cette théorie aux yeux des non-physiciens (ce n'est pas un nouveau "Bonaparte" sous une nouvelle apparence...).
"Si nous voyons un exposant, il fera époque" - de telles exclamations indiquent clairement le très faible niveau de qualification de ce "spécialiste en chef".
Ce "contremaître" connaît-il une formule aussi simple ?
Connaît-il les propriétés de cette fonction ? Je ne le pense pas... Mais il est très arrogant et pompeux.
Il est sans doute préférable de crier "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", et de faire de la démagogie à propos de qqn, avec encore plus de poncifs. Ne sachant pas appliquer son domaine au forex, critiquer un autre. Avec une envie évidente et souvent traçable que personne ne l'ait jamais pris comme officier en chef, "un vrai Bonaparte dans tous les domaines".
vous ne comprenez rien à propos de qqn...
Il est probablement préférable de crier "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", et de faire de la démagogie sur SB, avec encore plus d'énervement. Ne sachant pas appliquer son domaine au forex, en critiquer un autre. Avec une envie évidente et souvent traçable que personne ne l'ait jamais pris comme officier en chef, "un vrai Bonaparte dans tous les domaines".
Je ne sais même pas quoi répondre aux passagers d'un certain automate... J'ai obtenu un "A" en simulation numérique des transitions quantiques au département de physique théorique et je n'y comprends rien... Ce que vous n'entendez pas de la part des idiots d'ici... Cependant !
Je demande aux modérateurs d'exclure à jamais cet automate des participants au forum - il déshonore la communauté des physiciens et le commerce en tant que tel aux yeux de personnes avides d'argent en nos temps difficiles !
Il est possible de gagner de l'argent sur le forex, mes amis, et de ne pas sombrer honteusement comme Automat. Il n'y a pas d'attente zéro comme avec SB ! Nous trouverons l'argent - soyez juste patient pendant un moment.
Je ne sais même pas quoi répondre aux passagers d'un certain automate... J'ai obtenu un "A" en simulation numérique des transitions quantiques au département de physique théorique et je n'y comprends rien... Ce que vous n'entendez pas de la part des idiots d'ici... Cependant !
Je demande aux modérateurs d'exclure définitivement cet automate des participants du forum - c'est une honte pour la communauté des physiciens !
Ouais... "Ace"...
C'est vous qui avez fait honte à la communauté des physiciens avec vos passages ! Et vous êtes aussi un calomniateur...