De la théorie à la pratique - page 135
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Alexander, hey.
Pas encore. Malade. Je retrouve lentement mon rythme de travail... Si vous avez des questions, je les poserai.
Et voici, par exemple, les données AUDCAD de cette semaine :
Joli, n'est-ce pas ?
Ce serait vraiment cool si vous pouviez expliquer comment interpréter ces graphiques. Que sont les axes des abscisses et des ordonnées ? Je ne demande pas comment les graphiques sont obtenus.
Ce serait vraiment cool si vous pouviez expliquer comment interpréter ces graphiques. Que sont les axes des abscisses et des ordonnées ? Je ne demande pas comment les graphiques sont dérivés.
Dans ce cas, quel est l'intérêt de publier ces graphes chiffrés ? :)
C'est peut-être l'une des raisons de l'insatisfaction de ceux qui lisent votre fil.
Pas sans la permission de Vizard_. J'ai couvert 90% du chemin moi-même, mais les derniers 10% sont son œuvre et son œuvre à lui seul.
Vous voyez, les gens ne savent même pas comment interpréter les graphiques :)))) vous pouvez poster des TS toutes faites sur ce forum et personne ne sera capable de les utiliser. C'est un endroit idéal pour garder toutes les informations importantes à portée de main.
Vous voyez, les gens ne savent même pas comment interpréter les graphiques :)))) vous pouvez poster des TS toutes faites sur ce forum et personne ne sera capable de les utiliser. C'est un endroit idéal pour garder toutes les informations importantes à portée de main.
:))))
Qui en a grand besoin - comprendra ou a compris. Je vais maintenant quitter le forum pour un moment - je dois tout revérifier et apporter des corrections à mon TS. Juste une correction, Vizard_, tu as probablement deviné laquelle. Merci. Si vous avez besoin de calculer la bonne taille d'échantillon ou autre chose - vous êtes le bienvenu.
Ceux qui sont intéressés et qui comprennent l'affaire poseront des questions en privé - je répondrai.
Mais pour l' accès public, les explications et les TS prêts ne seront pas disponibles avant la permission ouverte de Vizard_.
Hélas, je ne peux pas dire que maintenant la solution de ce problème est entièrement mon mérite.
Pas d'adieu.
Le chat de Schrodinger et Alexander_K.
Puisque ma fille bien-aimée et mon beau-père me secouent les seins et exigent une amélioration immédiate de mon TS afin d'en tirer un bénéfice, je vais écrire brièvement.
Voici donc l'algorithme que j'ai mis au point (voir le tableau ci-joint pour AUDCAD) :
1. Réception de devis dans des intervalles de temps exponentiels.
Colonne A - prix de l'offre
Colonne B - Prix demandé
Colonne C - prix (Ask+Bid)/2 - Je travaille avec, peut-être que je me trompe.
Commentaire : Je ramène le flux de citations à un processus de Markov avec des pseudo-états où les moments intégraux d'une variable aléatoire peuvent être ignorés et l'équation du mouvement est réduite à l'équation du mouvement d'une particule quantique entre deux murs. Les murs sont dans ce cas les valeurs limites de dispersion d'une variable aléatoire. 2.
2) Analysons les incréments de prix Ask et Bid.
Les colonnes D, E, F sont les incréments pour Bid, Ask et (Ask+Bid)/2 respectivement.
Je travaille avec les valeurs pures des dégradés sans les transformer d'aucune manière.
3. Calculez les paramètres statistiques pour la colonne F (voir feuille 1 du tableau). La chose la plus importante est de trouver un volume d'échantillon pour la fenêtre glissante d'observations
C'est une étape très importante ! !! Sur la base de l'inégalité de Chebyshev, nous trouvons la taille d'échantillon requise pour laquelle les valeurs limites de la variance correspondront au niveau de confiance de la prévision.
4. Revenons à l'onglet AUDCAD du tableau et allons à la ligne 15625
Colonne M - Calculez la longueur du parcours de la particule dans notre fenêtre glissante d'observations = 15625 citations consécutives.
Colonnes N et O - Valeurs limites de la déviation probable de la particule ("paroi")
5. Déplacement vers la feuille 2 du tableau
J'y ai copié les colonnes A, N, M, O à partir de la ligne 15625 de l'onglet AUDCAD.
6. Je construis des diagrammes :
Graphique du haut - valeurs réelles des prix (Ask+Bid)/2
Graphique inférieur - valeurs des colonnes B, C et D - nous voyons réellement le mouvement des particules entre les parois (dans le canal dynamique)
Un point très important
J'ai calculé la dispersion (colonnes C et D) de la même manière dans mon modèle. Mais j'ai tracé le canal contre la moyenne mobile SMA pour l'échantillon 15625. La colonne B était manquante.
J'étais sur le point de passer à la WMA, où le temps devait être utilisé comme poids.
Les résultats ont été très satisfaisants - sur 6 trades - 4 positifs et 2 négatifs avec un profit total de plus de 400 pips.
Et à ce moment crucial, Warlock (Vizard_) s'est connecté et m'a réellement dit avec sa carte (à la main !!!): Idiot ! Pourquoi travaillez-vous avec une moyenne mobile ? Vous regardez comment la particule elle-même se déplace (la somme des incréments sur le temps d'observation) - elle se déplace par rapport à zéro entre les murs !!!
Je calcule maintenant la colonne B et je vois l'image suivante :
Dans le graphique du bas - mouvement de la particule dans la fenêtre d'observation glissante = 15625 avec des niveaux de confiance limites = 99,5%.
UNE SOLUTION INGÉNIEUSE !
Vous pouvez et devez faire des prévisions lorsque le prix dépasse ces niveaux de confiance.
Ou vous pouvez simplement - lorsqu'une particule quitte les limites du canal sur le graphique inférieur - ouvrir une transaction. Quand il revient à zéro, fermez-le, etc. Mais je ne vais pas imposer mon opinion - chacun est libre de faire son propre algorithme de prévision.
Mais pour être honnête, je ne suis pas sûr que j'y serais arrivé par mes propres moyens - merci encore àVizard.
Il ne me reste plus qu'à remplacer le WMA coulissant dans mon TS, au sens figuré, par la colonne B, et quelqu'un devrait comprendre tout ce qui est décrit ci-dessus, poser des questions si nécessaire, et faire mon propre TS.
Gagnez de l'argent par vous-même ! Personnellement, je ne suis pas désolé et je n'ai pas besoin de trouver d'ambiguïté dans mes propos.
Mon beau-père a fini par devenir violent et obscène, ce qui m'a poussé à m'asseoir et à finir le TS.
Je fais mes adieux, mais pas un adieu. Je suis toujours là et un peu absent - enfin, vous voyez l'idée. Le chat de Schrodinger, en un mot. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn