De la théorie à la pratique - page 122
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Si nous ajoutons la non-stationnarité, avec laquelle SanSanych court comme un poulet avec un œuf, sous la forme d'un coefficient d'asymétrie de la distribution actuelle, alors hier nous gagnerions plus de 500 pips sur AUDCAD. Une seule offre de la semaine, mais quelle offre !
Voir le modèle pour VisSim. Les fichiers doivent être situés dans le répertoire C:\Forex.
Écoute, Peter - les tics forment une belle image physique et mathématique et il devient clair à quoi nous avons affaire.
Disons que nous recevons 15500 ticks en entrée avec un échantillonnage temporel non aléatoire. Où veut en venir Vladimir ? Il dit essentiellement que l'écart maximal par rapport à la moyenne est la racine de t. Essentiellement la racine de 15500 = 124,5 pips. C'est-à-dire en multipliant par un certain quantile de la distribution gaussienne, par exemple = 3, nous obtenons que la distance maximale à laquelle le prix peut s'écarter de la moyenne pour le modèle de Wiener = 373,5 pips. Quand le prix sort de ces limites, faisons un marché.
Non, ce n'est pas le cas ! Mes calculs donnent une déviation moyenne = 145 pips pour AUDCAD. L'occurrence d'une unité de données sur 15500 en dehors de l'espace de probabilité général de la distribution de Student se produit à environ 4*sigma. C'est-à-dire que la distance maximale que le prix est capable de dévier de la moyenne en réalité = 580 pips pour un échantillon de 15500 ticks.
C'est-à-dire qu'il est pratique de construire des mathématiques sur des ticks.
Donnez-moi un lien où j'ai dit une telle absurdité : "l'écart maximal par rapport à la moyenne est égal à la racine de t". Ou encore, êtes-vous absolument convaincu que je l'aurais dit ?
Et les couloirs d'une certaine Katya Savkina ??? Après tout, ce sont celles de la racine de t - c'est-à-dire du modèle de Wiener !
Pas "ie", gardez-les, mais un lien vers mes mots avec cette absurdité.
Écoute, Peter - les tics forment une belle image physique et mathématique et il devient clair à quoi nous avons affaire.
Disons que nous recevons 15500 ticks en entrée avec un échantillonnage temporel non aléatoire. Où veulent en venir certaines personnes ? Ils disent essentiellement que l'écart-type de la moyenne est égal à la racine de t. Essentiellement la racine de 15500 = 124,5 pips. En d'autres termes, en multipliant par un certain quantile de la distribution gaussienne, par exemple = 3, nous obtenons que la distance maximale à laquelle le prix peut s'écarter de la moyenne avec le modèle de Wiener = 373,5 pips. Quand le prix sort de cette fourchette, faisons un marché.
Non, ce n'est pas le cas ! Mes calculs donnent une déviation moyenne = 145 pips pour AUDCAD. L'occurrence d'une unité de données sur 15500 en dehors de l'espace de probabilité général de la distribution de Student se produit à environ 4*sigma. C'est-à-dire que la distance maximale que le prix est capable de dévier de la moyenne en réalité = 580 pips pour un échantillon de 15500 ticks.
C'est-à-dire qu'il est pratique de construire des mathématiques sur des ticks.
En quoi est-il meilleur que l'ATR et les mathématiques primitives dans une fenêtre de 1000 barres de cinq minutes maximum lors du calcul par ouverture de barre ? Vous avez un signal purement news - la signification et les mathématiques sont nulles (jeux nfp - placer des ordres en attente à l'avance), parce que le spread est sauvage, le second signal est 15:45 "stochastique dans le sens de la tendance journalière". VisSim, sigmas/delta pour répéter le 1er em et une stochastique ?
En quoi est-il meilleur que l'ATR et les mathématiques primitives dans une fenêtre de 1000 barres de cinq minutes maximum lors du calcul par ouverture de barre ? Vous avez un signal purement news - signification et mathématiques zéro (jeux nfp - placer des ordres en attente à l'avance) car le spread est sauvage, le second signal 15:45 "stochastique dans le sens de la tendance journalière".
Voici un aperçu de certaines des recherches menées par Vladimir au sein de la branche. Génial ! Dans quel livre peut-on trouver une telle chose ? Cela n'existe pas - il n'y a qu'ici, sur le forum, que l'on peut voir des trucs sympas.
C'est le problème, peut-être que d'autres modèles sont bons, mais personnellement, je n'ai vu nulle part de calculs rigoureux du volume de l'échantillon, de quantiles ou d'autres mathématiques rigoureuses. Peut-être que ce sont des mannequins de travail - je ne sais pas. Mais sans les mathématiques et la physique - nulle part, j'ai peur d'utiliser. J'ai besoin de comprendre pourquoi les choses se passent de telle ou telle façon et pas de telle ou telle autre. Tout trader doit être en mesure d'expliquer le résultat de chaque transaction. Êtes-vous d'accord ?
Non, pourquoi ? Par exemplehttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), quel serait l'avantage d'appliquer une ou plusieurs constructions plus rigoureuses/intrictes/monstrueuses ? Les sessions de trading et les tendances sont des faits accomplis (un ensemble de constantes) qui se sont répétés jusqu'à présent et continueront à le faire - pourquoi le prouver et le justifier ?
Lien vers l'EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086. Vous y trouverez des informations complémentaires sur l'économie, un cadre logique. Toute augmentation de la complexité doit donner de la qualité : rendez-le 1000 fois plus complexe - la précision devrait augmenter d'au moins 10-20%. Vous l'avez compliqué 1000000 fois et obtenu un +ema stochastique.
Non, pourquoi ? Par exemplehttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), quel serait l'avantage d'appliquer une ou plusieurs constructions plus rigoureuses/intrictes/monstrueuses ? Les sessions de trading et les tendances sont des faits accomplis (un ensemble de constantes) qui se sont répétés jusqu'à présent et continueront à le faire - pourquoi le prouver et le justifier ?
Lien vers l'EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086. Vous y trouverez des informations complémentaires sur l'économie, un cadre logique. Toute augmentation de la complexité doit donner de la qualité : rendez-le 1000 fois plus complexe - la précision devrait augmenter d'au moins 10-20%. Vous l'avez rendu 1000000 fois plus complexe et obtenu un +ema stochastique.
Maintenant, regardez ce que je fais.
C'estmon travail de distribuer des EA gratuites à tous ceux qui en veulent. Il doit fonctionner pour tout le monde, sur n'importe quel flux de données provenant de n'importe quelle société de courtage. Comment faire ? La réponse est d'accepter les ticks selon un algorithme unifié.
Le nouveau messie a annoncé aux habitants que désormais, ils n'avaient plus besoin de travailler, car l'île allait bientôt recevoir un approvisionnement illimité en kargo.
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Regardez la distribution des intervalles de temps entre les tics - elle est presque exponentielle. Mais, tout de même - c'est différent pour les différents PED en raison de l'intensité différente des flux. Je vais l'unifier de force - maintenant c'est le même pour tous et c'est exponentiel.
Il s'avère maintenant que nous avons simplifié le modèle d'un processus non-markovien en un modèle markovien avec des pseudo-états. Et pour cela, il suffit de l'expression S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), où N est le nombre de ticks dans le temps d'observation t.
L'accent a été déplacé, par rapport à ce :
Alexander_K:
Bien sûr, c'est la question la plus importante.
Je pense que dans le cas d'un processus non-markovien, nous devons trader contre la tendance, et pour un processus markovien, nous devons trader le long de la tendance.
La semaine prochaine, j'étudierai la distribution de probabilité de l'heure d'arrivée des ticks - voyons ce qu'elle donne pour différentes paires.
Si elle est non exponentielle - alors les processus ne sont pas markoviens et vice versa.
Je publierai les résultats sur le forum.
Cela signifie-t-il une progression ?
Mais vous vous rendez déjà compte que c'est un non-sens ?(2017.11.06 04:01#64)
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Comprenez-vous quelque chose à ce que j'écris ?
Bien sûr que oui. -- ... des bêtises.
Je comprends aussi que vous êtes complètement à côté de la plaque.