De la théorie à la pratique - page 113
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Maxim, de quel article parlez-vous ? Je vous en parlerai quand nous arriverons au théorème n°3, si je comprends bien.
Cher Yusuf ! Il n'est pas nécessaire de passer à la théorie 3. J'ai déjà dit que votre première théorie est fausse. Connaissez-vous le principe d'incertitude d'Heisenberg ? Il n'existe pas de relation exacte entre la valeur et le taux de variation des prix dans les processus de marché. Non, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. La physique quantique dans sa forme la plus pure, dont je suis un représentant.
Par conséquent, toutes les équations qui contiennent des fonctions du prix et de ses dérivés dans leur forme pure ne peuvent être appliquées ici. Et c'est pourquoi les réseaux neuronaux sont si difficiles à mettre en œuvre.
Vous devez travailler exclusivement avec les fonctions de densité de probabilité des prix.
Et ce sont des gens comme Vizard_ qui le comprennent, contrairement aux personnages ridicules omniprésents ici sur le forum. Et au bon moment, j'espère qu'ils m'aideront. Et si on ne m'aide pas, je le ferai moi-même. C'est comme ça !
PS Et oui - je travaille pour tout le monde, pas pour moi-même. Lisez un cours de physique quantique et venez ici avec de nouvelles idées - nous en discuterons.
Modèle VisSim pour le AUDCHF
Les modèles et les fichiers .csv doivent être placés dans le répertoire C:\Forex.
Bonne année ! !!
Cher Yusuf ! Il n'est pas nécessaire de passer à la théorie 3. J'ai déjà dit que votre première théorie est fausse. Connaissez-vous le principe d'incertitude d'Heisenberg ? Il n'existe pas de relation exacte entre la valeur et le taux de variation des prix dans les processus de marché. Non, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. La physique quantique dans sa forme la plus pure, dont je suis un représentant.
Par conséquent, toutes les équations qui contiennent des fonctions du prix et de ses dérivés dans leur forme pure ne peuvent être appliquées ici. C'est pourquoi les réseaux neuronaux sont si difficiles à mettre en œuvre - un certain Reshetov en a été convaincu par sa triste expérience (où a-t-il réussi à trouver des réseaux en Ouzbékistan où il n'y a même pas d'eau ? ))))).
Vous devez travailler exclusivement avec les fonctions de densité de probabilité des prix.
Et les gens comme Vizard_ le comprennent, contrairement aux personnages ridicules omniprésents ici sur le forum. Et au bon moment, j'espère qu'ils m'aideront. Et si on ne m'aide pas, je le ferai moi-même. C'est comme ça !
PS Et oui - je travaille pour tout le monde, pas pour moi-même. Lisez un cours de physique quantique et venez ici avec de nouvelles idées - nous en discuterons.
Si vous aviez lu plus attentivement l'article mentionné, vous n'arriveriez pas à des conclusions aussi ridicules et ne m'apprendriez pas: "Il faut travailler exclusivement avec les fonctions dedensité de probabilité. " Dans les définitions et conclusions (6)-(9) de l'article, on vient de montrer la nécessité d'utiliser la fonction de densité Gamma de la distribution des prix et sa fonction intégrale, largement utilisée en science et technologie, notamment pour déterminer la probabilité de la première défaillance d'un équipement. Comme vous pouvez le constater, l'approche habituelle, basée, au départ, sur les équations évidentes de l'équilibre matériel, nous a conduit aux éléments de la théorie des probabilités dans l'analyse de la dynamique des prix et la position de la télévision n'est pas du tout l'apanage de la seule physique quantique. De plus, si les GOST donnent les moyens d'une estimation approximative des paramètres de la densité de distribution, alors dans cet article nous avons développé et appliqué une méthode informatique exacte pour leur estimation sous la forme des relations (12)-(14).
Quant auprincipe d'incertitude d'Heisenberg, il se réfère au microcosme et même dans ce cas, il existe des doutes quant à sa validité indiscutablehttps://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/18-09-2012/1127894-rousema-0/.
... Et c'est pourquoi les réseaux neuronaux sont si difficiles à trouver - ce dont un certain Reshetov a été convaincu par sa triste expérience (c'est ainsi qu'il a réussi à trouver des réseaux en Ouzbékistan, où il n'y a même pas d'eau? :)))).
tu as l'air plutôt méchant... On vous a dit que l'homme est mort, donc vous ne pouvez pas répondre à vos ricanements... et ce n'est pas la première fois... pourquoi ne pouvez-vous pas vous arrêter... Vous voulez faire vos preuves de cette manière...
en lisant certains de vos opus, on ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agit d'un garçon d'une cinquantaine d'années...
et je n'ai aucune envie de communiquer avec vous de cette façon...
tu as l'air plutôt méchant... On vous a dit que l'homme est mort, donc vous ne pouvez pas répondre à vos rires... et ce n'est pas la première fois... pourquoi ne pouvez-vous pas vous arrêter... Vous voulez faire vos preuves de cette manière...
En lisant certains de vos opus, on ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agit d'un garçon d'une cinquantaine d'années...
et je n'ai aucune envie de communiquer avec vous de cette manière, bien sûr.
Modèle VisSim pour AUDJPY
Les modèles et les fichiers .csv doivent être placés dans C:\Forex
Messieurs, je vous remercie de l'intérêt multidirectionnel que vous portez à ma personne. C'est pourquoi je dois me joindre à la discussion sur le problème de la théorie du marché et de son adaptation aux conditions pratiques soulevées dans ce fil :
а). À mon avis, une théorie - déclarée trop haut, étant donné le degré d'étude du problème - je l'appellerais "supposition" ou "vision", qui peut se transformer en théorie lorsque ses points principaux sont confirmés dans la pratique, mais, puisqu'ils ont décidé de l'appeler "théorie" - ainsi soit-il ;
б). Il est nécessaire de formuler clairement et de justifier toute théorie d'un point de vue scientifique, puis de vérifier ses principales dispositions dans la pratique ;
в). Faites intervenir tout l'historique des instruments disponibles lorsque vous testez une théorie afin d'éviter les accusations d'ajustement des résultats à une zone limitée et/ou sélectionnée de celle-ci ;
д). Précisons que, pour tester la théorie, nous nous limiterons, pour l'instant, au testeur de stratégie MT, qui nous permettra certainement d'évaluer les résultats d'une théorie par rapport à une autre, avec une vérification ultérieure sur de futures données réelles.
Tout chercheur, je pense, devrait procéder de la sorte.
J'essaierai d'exprimer et de défendre ici les résultats de la formulation et de la validation des principales dispositions des 3 théories, donnant une espérance-mat positive sur toute l'histoire de l'instrument EUR/USD de 1973 à 2017, inclus. Aujourd'hui, je ne vois aucune théorie cohérente du marché qui satisfasse les postulats ci-dessus. Chacun peut les présenter dans un tel ordre, que je vais essayer de présenter ci-dessous :
Théorie n°1 :
Formulation : un marché peut être décrit par un modèle de régression.
Type de modèle : Modèle mathématique de régression non linéaire universel - le modèle mathématique le plus puissant, à l'heure actuelle, pour décrire, en particulier, les séries chronologiques (prêt à réfuter tout autre point de vue sur n'importe quelle source de données), connu sous l'"alias" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250.
Résultats des tests sur le testeur MT :
Théorie n°2 :
Formulation : Les marchés monétaires peuvent être subsumés sous la théorie des marchés réels de biens et services, qui sont caractérisés par des modes de manifestation et de fonctionnement monopolistiques et concurrentiels (marché).
Justification : Les marchés réels de biens et de services se caractérisent, outre le prix de vente arbitraire et le prix de vente optimal garantissant un profit maximal, par la présence de prix de marché virtuels, prix d'équilibre, prix marginaux et autres (au total, 17 variétés de prix réels et virtuels ont été identifiées). Sur les marchés des changes, le prix migre d'un niveau d'équilibre (le plus bas) à un autre (le plus élevé) et vice versa, sans s'arrêter au niveau optimal. Le prix courant C se transforme en un prix de marché virtuel P et vice versa, en fonction de la situation du marché (en abrégé) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Résultats des tests sur le testeur MT :
Théorie n°3 :
Formulation : Il y a toujours une force dominante sur le marché, au-dessus de toutes les autres tendances, qui contrôle l'environnement global du marché et qui est capable de supprimer toute tendance à tout moment et d'orienter le marché dans la direction souhaitée, la force dominante permettant aux tendances opposées, jusqu'à un certain point, de "diriger" le marché.
Justification : Dans un échantillon donné, la force des haussiers et des baissiers est analysée et la force dominante est identifiéehttps://www.mql5.com/ru/code/19139.
Résultats des tests du testeur MT :
Yusuf, alors comment pouvez-vous expliquer que tous vos signaux, basés sur les trois théories ci-dessus, montrent un moins sûr ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la prune.
Il ne s'agit pas d'une question piège. Votre avis m'intéresse vraiment. Après tout, si l'expérience réfute les tests historiques, il ne peut y avoir qu'une seule conclusion : la théorie est fausse. Ou est-ce le cas ?
J'ai relu les théoriciens de ce forum - cela fait mal à mon cœur sénile... Messieurs, je vous comprends - les espoirs déçus et tout ça... Vos poches sont plus vides que jamais et vous êtes presque physionomiste face à cette pauvreté universelle qui est la vôtre ... Crachez le morceau ! Si vous êtes intelligent, changez d'avis - lisez quelque chose ou écoutez des gens intelligents. Nous sommes toujours en vie, n'est-ce pas ?
Bonne année ! !!
Sincèrement,
Le chat de Schrodinger avec Alexander_K assis à côté de lui (il l'a déjà quelque part :))))))